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| 广发安宏回报混合A(001761) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024965 | ||||||||
| 基金代码 | 001761 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发安宏回报混合 基金主代码 001761 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 30日 报告期末基金份额 总额 2,163,900,625.61份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投 资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种 因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋 势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价 值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定 合适的资产配置比例，并适时进行调整。 业绩比较基准 30%×沪深 300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币 市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收 益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 广发安宏回报混 合 A 广发安宏回报混 合 C 广发安宏回报混 合 E 下属分级基金的交 易代码 001761 001762 013532 报告期末下属分级 基金的份额总额 2,085,326,597.48 份 45,582,458.93份 32,991,569.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 广发安宏回报混 合 A 广发安宏回报混 合 C 广发安宏回报混 合 E 1.本期已实现收益 71,032,495.97 1,987,404.33 960,756.46 2.本期利润 -322,541,896.09 -7,848,095.95 -5,548,692.97 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.2142 -0.1938 -0.2230 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 4.期末基金资产净值 2,569,054,132.83 55,412,568.80 40,158,891.58 5.期末基金份额净值 1.2320 1.2157 1.2172 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发安宏回报混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -12.34% 1.18% -3.63% 0.27% -8.71% 0.91% 过去六个 月 -4.76% 0.97% -0.98% 0.35% -3.78% 0.62% 过去一年 -5.34% 0.70% -3.51% 0.35% -1.83% 0.35% 过去三年 8.23% 0.64% 11.11% 0.37% -2.88% 0.27% 过去五年 17.96% 0.52% 21.15% 0.38% -3.19% 0.14% 自基金合 同生效起 至今 41.67% 0.49% 24.57% 0.37% 17.10% 0.12% 2、广发安宏回报混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -12.40% 1.18% -3.63% 0.27% -8.77% 0.91% 过去六个 月 -4.89% 0.97% -0.98% 0.35% -3.91% 0.62% 过去一年 -5.73% 0.70% -3.51% 0.35% -2.22% 0.35% 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 过去三年 9.82% 0.65% 11.11% 0.37% -1.29% 0.28% 过去五年 19.18% 0.53% 21.15% 0.38% -1.97% 0.15% 自基金合 同生效起 至今 39.80% 0.49% 24.57% 0.37% 15.23% 0.12% 3、广发安宏回报混合 E： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -12.37% 1.18% -3.63% 0.27% -8.74% 0.91% 过去六个 月 -4.82% 0.97% -0.98% 0.35% -3.84% 0.62% 过去一年 -6.48% 0.71% -3.51% 0.35% -2.97% 0.36% 自基金合 同生效起 至今 -7.73% 0.69% -4.09% 0.35% -3.64% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 12月 30日至 2022年 9月 30日) 1、广发安宏回报混合 A： 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 2、广发安宏回报混合 C： 3、广发安宏回报混合 E： 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 罗 洋 本基金的基金经理；广发 策略优选混合型证券投 资基金的基金经理 2022- 06-07 - 12年 罗洋先生，理学硕士，持有 中国证券投资基金业从业 证书。曾任国信证券股份有 限公司经济研究所研究员、 广发基金管理有限公司行 业研究员、瑞元资本管理有 限公司（广发基金子公司） 投资经理、广发基金管理有 限公司投资经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制 度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自 主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部 按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融 工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预 警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立 监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，均为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行 了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度，市场调整幅度较大，沪深 300下跌 15.16%，煤炭，石化等上游 资源板块表现较好。建材、汽车等板块跌幅居前。期间，国际局势、疫情等复杂的外 部因素有所反复。 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 从经济基本面看，三季度环比好于二季度，PMI指数位于“荣枯线”附近；地产销 售环比有所改善，稳需求和保障供给的政策陆续出台，地产销售有望底部企稳；同时， 汽车购置税减免政策拉动消费回升。 大宗商品价格高位震荡，国外通胀压力大；美国加息幅度超出市场预期，汇率在 短期内存在贬值压力。国内 PPI指标回落，随着下半年猪周期反转，预计 CPI指标将 有所回升。 货币与财政政策方面，稳增长政策发力，社融总量增速企稳，利率维持低位，在 未来一段时间内，预计稳增长政策仍将持续。 A股总体估值已处于历史偏低水平，长期内应保持积极乐观。 报告期内，本基金仓位维持稳定，基金经理长期看好新能源行业，长期空间大； 汽车零部件行业受益于新能源汽车产业升级及供应链转移，国内优秀企业有望充分享 受行业红利；传统制造业中的化工、家居、建材等领域的龙头，将改变过去粗放发展 的模式，龙头优势将不断加强，存在市占率提升或产业链延伸的机会。同时，本基金 还配置消费品、医药、金融等 ROE 长期较高，稳定增长的龙头，组合的行业配置总 体较为均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-12.34%，C 类基金份额净值增 长率为-12.40%，E 类基金份额净值增长率为-12.37%，同期业绩比较基准收益率为 -3.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 1 权益投资 2,467,535,786.02 92.02 其中：普通股 2,467,535,786.02 92.02 存托凭证 - - 2 固定收益投资 7,250,286.03 0.27 其中：债券 7,250,286.03 0.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 205,571,372.65 7.67 7 其他资产 1,189,778.24 0.04 8 合计 2,681,547,222.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 53,445,005.10 2.01 C 制造业 2,357,329,807.92 88.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 J 金融业 25,970,118.00 0.97 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 30,790,855.00 1.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,467,535,786.02 92.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 688599 天合光能 3,381,101 216,762,385.11 8.13 2 600519 贵州茅台 98,700 184,815,750.00 6.94 3 000683 远兴能源 20,715,300 153,914,679.00 5.78 4 300274 阳光电源 1,112,791 123,096,940.42 4.62 5 000568 泸州老窖 469,600 108,317,936.00 4.07 6 300014 亿纬锂能 1,273,200 107,712,720.00 4.04 7 002459 晶澳科技 1,594,186 102,091,671.44 3.83 8 603801 志邦家居 4,325,490 101,000,191.50 3.79 9 600141 兴发集团 2,879,100 96,392,268.00 3.62 10 002920 德赛西威 657,900 90,757,305.00 3.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,250,286.03 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,250,286.03 0.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 110089 兴发转债 72,500 7,250,286.03 0.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,186,215.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,562.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,189,778.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发安宏回报混 合A 广发安宏回报混 合C 广发安宏回报混合 E 报告期期初基金份 1,214,655,024.13 36,576,492.51 8,048.51 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 额总额 报告期期间基金总 申购份额 870,809,510.09 10,726,640.72 33,011,969.28 减：报告期期间基 金总赎回份额 137,936.74 1,720,674.30 28,448.59 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 2,085,326,597.48 45,582,458.93 32,991,569.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20220701-2022093 0 541,959,4 00.59 - - 541,959,400 .59 25.05 % 2 20220831-2022090 1 248,305,4 67.04 153,033,4 70.51 - 401,338,937 .55 18.55 % 产品特有风险 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括： ① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净 值表现产生较大影响； ② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回 申请，可能带来流动性风险； ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期 赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； ④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数 量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形； ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能 拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制， 切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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