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| 广发金融地产联接C(002979) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024955 | ||||||||
| 基金代码 | 002979 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 广发金融地产联接 基金主代码 001469 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 9日 报告期末基金份额总额 1,957,689,414.49份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 3 差控制在 4%以内。 业绩比较基准 中证全指金融地产指数收益率×95%+银行活期存 款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，风险与收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 称 广发金融地产联接 A 广发金融地产联接 C 下属两级基金的交易代 码 001469 002979 报告期末下属两级基金 的份额总额 1,148,882,026.91份 808,807,387.58份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基 金 基金主代码 159940 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 23日 基金份额上市的证券交 易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 4月 17日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 4 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例 不低于基金资产净值的 95%。 业绩比较基准 中证全指金融地产指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 广发金融地产联接 A 广发金融地产联接 C 1.本期已实现收益 -10,833,280.76 -8,236,544.80 2.本期利润 -112,485,329.10 -89,668,841.84 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1014 -0.1075 4.期末基金资产净值 1,054,600,939.61 732,888,056.04 5.期末基金份额净值 0.9179 0.9061 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 5 加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发金融地产联接 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -10.34% 1.02% -12.35% 1.06% 2.01% -0.04% 过去六个 月 -11.62% 1.16% -14.42% 1.19% 2.80% -0.03% 过去一年 -15.57% 1.19% -18.31% 1.21% 2.74% -0.02% 过去三年 -14.39% 1.27% -21.06% 1.30% 6.67% -0.03% 过去五年 -10.85% 1.28% -23.11% 1.30% 12.26% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 -8.21% 1.30% -22.60% 1.34% 14.39% -0.04% 2、广发金融地产联接 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -10.38% 1.02% -12.35% 1.06% 1.97% -0.04% 过去六个 月 -11.70% 1.16% -14.42% 1.19% 2.72% -0.03% 过去一年 -15.74% 1.19% -18.31% 1.21% 2.57% -0.02% 过去三年 -14.91% 1.27% -21.06% 1.30% 6.15% -0.03% 过去五年 -11.90% 1.28% -23.11% 1.30% 11.21% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 7.82% 1.18% -12.68% 1.21% 20.50% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 6 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 7月 9日至 2022年 9月 30日) 1、广发金融地产联接 A： 2、广发金融地产联接 C： 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 夏浩洋 本基金的基 金经理；广 发中证全指 金融地产交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理；广 发中证全指 可选消费交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理；广 发中证全指 可选消费交 易型开放式 指数证券投 资基金发起 式联接基金 的基金经 理；广发中 证全指能源 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理； 广发中证全 指原材料交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理；广 发中证光伏 产业指数型 2021- 05-20 - 5年 夏浩洋先生，理学硕士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任广发基金管理有 限公司指数投资部任量化研 究员。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 8 发起式证券 投资基金的 基金经理； 广发中证海 外中国互联 网 30交易型 开放式指数 证券投资基 金（QDII） 的基金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行 为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并 通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制 度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以 自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交 易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程 的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公 平对待，未发生任何不公平的交易事项。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 9 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，均为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年 3 季度，受疫情、地缘冲突以及大宗商品涨价的影响，全球经济下行压 力持续增加。而美联储的加息政策也给全球市场的流动性带来较大影响。在主要发 达国家经济弱衰退的预期下，市场交易主题由前期的“杀估值”演绎为“业绩和估值双 杀”，全球股市悉数回调。 国内方面，我国宏观经济保持稳定回升，在全球经济受不确定因素影响较大的 背景下，我国经济表现相对较优。国家统计局数据显示，8月份，全国规模以上工业 增加值同比增长 4.2%，环比增长 0.3%。全国服务业生产指数同比增长 1.8%，增速 比上月加快 1.2 个百分点。社会消费品零售总额 36258 亿元，同比增长 5.4%，增速 比上月加快 2.7个百分点。 整体来看，国内市场延续了上半年结构性分化的特征，存量博弈的现象较为明 显，在基本面短期没有较大改善的情况下，市场受流动性和情绪的影响较大。 A 股市场整体估值水平在 3 季度出现回落，主要股票指数均出现不同程度的下 跌。其中，上证指数下跌 11.01%，深证成指下跌 16.42%，沪深 300 指数下跌 15.16%，中证 500 指数下跌 11.47%，创业板指数下跌 18.56%，科创板 50 指数下跌 15.04%。 作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证全指 金融地产 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申 购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，将基金的跟踪误差尽量控制在较小范围 内。 报告期内，中证全指金融地产指数下跌 12.98%。3 季度，房地产板块在资金和 政策两端的压力进一步得到释放，缓解了大金融行业的系统性风险。银行板块在经 历了房地产和疫情双重冲击后，业绩表现出较强韧性。券商板块在稳市场的背景下， 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 10 业绩有所企稳，然而整体行情下跌导致投资者情绪不高，一定程度上影响了券商股 的表现。保险板块代理人产能和活动率提升，渠道改革正呈现出积极变化。当前， 金融地产板块估值位于历史低分位区间，未来随着经济复苏，结合市场潜在的“高低 切换”下风格均衡的内在需求，顺周期、价值属性鲜明的金融地产或将迎来增量资金。 中证全指金融地产指数选取中证全指指数样本中属于金融和房地产两个中证一 级行业的上市公司证券作为指数样本，以反映中证全指指数样本中金融和房地产上 市公司证券的整体表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-10.34%，C 类基金份额净值增 长率为-10.38%，同期业绩比较基准收益率为-12.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 8,613,046.00 0.48 其中：普通股 8,613,046.00 0.48 存托凭证 - - 2 基金投资 1,681,271,405.60 93.65 3 固定收益投资 11,000.77 0.00 其中：债券 11,000.77 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 11 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 99,593,021.78 5.55 8 其他资产 5,704,630.32 0.32 9 合计 1,795,193,104.47 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 广发中证全指金融地 产交易型开放式指数 证券投资基金 股票 型 交易 型开 放式 广发基金 管理有限 公司 1,681,271,405.60 94.06 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,540.00 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 8,940.00 0.00 E 建筑业 21,483.00 0.00 F 批发和零售业 11,660.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 7,473,550.00 0.42 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 12 K 房地产业 1,073,873.00 0.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,613,046.00 0.48 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 601318 中国平安 19,000 790,020.00 0.04 2 600036 招商银行 22,000 740,300.00 0.04 3 601166 兴业银行 25,000 416,250.00 0.02 4 300059 东方财富 18,000 317,160.00 0.02 5 600030 中信证券 17,000 296,140.00 0.02 6 601398 工商银行 61,000 265,350.00 0.01 7 601328 交通银行 48,000 221,760.00 0.01 8 002142 宁波银行 7,000 220,850.00 0.01 9 600048 保利发展 12,000 216,000.00 0.01 10 000002 万科 A 12,000 213,960.00 0.01 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,000.77 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,000.77 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 113062 常银转债 110 11,000.77 0.00 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 14 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、宁波银行 股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机 构的处罚。交通银行股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中信证券股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 315,305.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,389,324.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,704,630.32 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发金融地产联接A 广发金融地产联接C 报告期期初基金份额总额 1,049,428,343.15 810,601,262.17 报告期期间基金总申购份额 153,133,858.74 306,785,632.56 减：报告期期间基金总赎回份额 53,680,174.98 308,579,507.15 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,148,882,026.91 808,807,387.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金 的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持 有 份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 - - 10,000,0 00.00 0.51% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 16 合计 - - 10,000,0 00.00 0.51% 三年 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金募集的文件 2.《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管 协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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