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| 广发生物科技指数美元(QDII)A(001093) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024933 | ||||||||
| 基金代码 | 001093 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发生物科技指数（QDII） 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 30日 报告期末基金份额总额 469,599,239.96份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪纳斯 达克生物科技指数，力求实现对标的指数的跟踪偏 离度和跟踪误差最小化，为投资者提供一个投资美 国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟 踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。本基金对纳斯达克生物 科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科 技指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投 资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率 +5%×人民币活期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较 高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基 金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 下属分级基金的基金简称 广发生物科技指数人民 币（QDII）A 广发生物科技指数人民 币（QDII）C 下属分级基金的交易代码 001092 016470 报告期末下属分级基金的 份额总额 469,345,841.83份 253,398.13份 注：广发生物科技指数（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：001092） 及A类美元现汇份额（份额代码：001093），交易代码仅列示A类人民币份额代码； 广发生物科技指数（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：016470）及C类美元 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 现汇份额（份额代码：016471），交易代码仅列示C类人民币份额代码。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 广发生物科技指数人 民币（QDII）A 广发生物科技指数人 民币（QDII）C 1.本期已实现收益 -121,400.35 -103.28 2.本期利润 13,501,179.10 -10,675.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0294 -0.0564 4.期末基金资产净值 483,332,845.34 260,734.01 5.期末基金份额净值 1.030 1.029 注：（1）本基金自2022年8月12日起增设C类份额，至披露时点不满一季度。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发生物科技指数人民币（QDII）A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 4.15% 1.69% 6.05% 1.71% -1.90% -0.02% 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 月 过去六个 月 -0.77% 1.86% 1.21% 1.89% -1.98% -0.03% 过去一年 -20.59% 1.72% -17.87% 1.72% -2.72% 0.00% 过去三年 8.88% 1.68% 20.52% 1.72% -11.64% -0.04% 过去五年 2.39% 1.56% 15.59% 1.58% -13.20% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 3.00% 1.59% 20.35% 1.58% -17.35% 0.01% 2、广发生物科技指数人民币（QDII）C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效起 至今 -4.10% 1.76% -4.28% 1.74% 0.18% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年 3月 30日至 2022年 9月 30日） 1、广发生物科技指数人民币（QDII）A： 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 2、广发生物科技指数人民币（QDII）C： 注：本基金自 2022年 8月 12日起增设 C类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 叶帅 本基金的基金 经理；广发道 琼斯美国石油 开发与生产指 数证券投资基 金(QDII-LOF) 的基金经理； 广发美国房地 产指数证券投 资基金的基金 经理；广发全 球医疗保健指 数证券投资基 金的基金经 理；广发粤港 澳大湾区创新 100交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理；广发 中证稀有金属 主题交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理；广发 百发大数据策 略成长灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理 2021-09- 16 - 6年 叶帅先生，数学博士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾先后任 广发基金管理有限公司 量化投资部研究员、指 数投资部研究员、投资 经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次， 均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经 理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022 年 3 季度，美元大幅走强、通胀超预期、美元加息预期加强，美股市 场巨幅震荡，纳斯达克 100指数下跌 4.63%，标普 500指数下跌 5.28%，道琼斯 工业指数下跌 6.66%，纳斯达克生物科技指数上涨 0.50%，道琼斯美国石油开发 与生产指数上涨 7.27%，MSCI美国 REIT指数下跌 11.00%，标普全球 1200医疗 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 保健指数下跌 7.22%。 2022年 3季度，俄乌冲突加剧，原油价格波动加大，能源危机升级，能源、 粮食价格不断上涨，国际进入高通胀，美国等西方国家不断加息，受一系列利空 影响，全球股市回落。美联储因抑制通胀而采取的激进紧缩行动以及加息预期， 导致 3季度整体美股市场承担了较大压力，延续了上半年的恐慌情绪，美股抛售 潮压力延续，3季度市场情绪依然在激烈博弈，短期恐慌及不确定性主导了市场。 2022 年前 3 季度美股累计调整较多，部分原因是市场认为通胀失控后美联 储加息将导致经济衰退，并进一步导致支撑股价的估值和盈利同时出现下修。在 2022 年纳指跌幅较多的背景下，考虑到未来通胀与加息预期的平衡，未来美股 的市场风险与机遇并存。 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克生物科技指数，按照个股在标的 指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。纳斯达生物科 技指数由纳斯达克上市的生物科技和制药行业证券（依据 ICB 行业分类标准分 类）组成，旨在反映该类公司的整体表现。 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 4.15%，同期业绩比较基准 收益率为 6.05%；本报告期内，本基金 C类基金份额净值增长率为-4.10%，同期 业绩比较基准收益率为-4.28%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 435,376,025.29 89.76 其中：普通股 395,308,968.20 81.50 存托凭证 40,067,057.09 8.26 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 14,573,523.04 3.00 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 32,922,138.34 6.79 8 其他资产 2,190,581.88 0.45 9 合计 485,062,268.55 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 435,376,025.29 90.03 合计 435,376,025.29 90.03 注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 435,376,025.29 90.03 金融 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 435,376,025.29 90.03 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称（英 文） 公司名 称（中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 Regeneron Pharmaceutica ls Inc 再生元 制药股 份有限 公司 REGN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 7,053.00 34,495,089. 06 7.13 2 Vertex Pharmaceutica ls Inc 福泰制 药 VRTX US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 美 国 16,640.0 0 34,206,450. 17 7.07 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 所 3 Gilead Sciences Inc 吉利德 科学 GILD US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 75,234.0 0 32,951,488. 53 6.81 4 Amgen Inc - AMG N US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 18,997.0 0 30,400,802. 60 6.29 5 Moderna Inc 莫德纳 公司 MRN A US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 25,646.0 0 21,531,133. 92 4.45 6 Biogen Inc 百健 BIIB US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 9,706.00 18,399,145. 90 3.80 7 AstraZeneca PLC 阿斯利 康公共 有限公 司 AZN US 纳 斯 达 克 证 券 交 美 国 36,469.0 0 14,199,315. 72 2.94 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 易 所 8 Illumina Inc Illumin a公司 ILMN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 10,059.0 0 13,625,628. 10 2.82 9 Seagen Inc Seagen 股份有 限公司 SGEN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 12,016.0 0 11,673,131.0 6 2.41 1 0 Alnylam Pharmaceutica ls Inc Alnyla m制药 股份有 限公司 ALNY US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 7,747.00 11,009,230.4 6 2.28 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运作 方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 股 票 型 交易 型开 放式 ProShare Advisors LLC 14,573,523.04 3.01 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票 库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,190,581.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,190,581.88 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发生物科技指数 人民币（QDII）A 广发生物科技指数 人民币（QDII）C 报告期期初基金份额总额 157,085,702.05 - 报告期期间基金总申购份额 366,530,561.02 288,449.97 减：报告期期间基金总赎回份额 54,270,421.24 35,051.84 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 469,345,841.83 253,398.13 注：(1)广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金自2022年8月12日 起增设C类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 (2)本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 - - 10,000,2 00.02 2.13% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - 10,000,2 00.02 2.13% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，并报中国证 监会备案通过，本基金管理人决定自 2022年 8月 12日起，在本基金现有份额的 基础上增设 C 类基金份额（人民币份额基金代码：016470；美元现汇份额基金 代码：016471），原份额转为 A类基金份额，并根据最新法律法规对《基金合同》 进行了相应修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关 于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金新增 C 类基金份额并相应 修订基金合同等法律文件的公告》。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募集 注册的文件 2.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 17 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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