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| 摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024841 | ||||||||
| 基金代码 | 009895 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券 基金主代码 009895 交易代码 009895 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 8月 3日 报告期末基金份额总额 7,990,077,699.94份 投资目标 在严格控制风险的前提下，采用持有到期策略，力争实现 长期稳定的投资回报。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在 开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到 期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并 持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 作期到期日。 封闭期具体投资策略包括信用债投资策略、杠杆投资策 略、资产支持证券投资策略、封闭期现金管理策略。 2、开放期投资策略 开放期内，将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条 件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性 管理。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日 公布的三年定期存款利率（税后）+1.25% 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 92,835,632.30 2.本期利润 92,835,632.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0116 4.期末基金资产净值 8,434,470,402.57 5.期末基金份额净值 1.0556 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等； 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.11% 0.01% 1.02% 0.01% 0.09% 0.00% 过去六个月 2.18% 0.01% 2.03% 0.01% 0.15% 0.00% 过去一年 4.15% 0.01% 4.06% 0.01% 0.09% 0.00% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 8.65% 0.01% 8.77% 0.01% -0.12% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 8月 3日至 2022年 9月 30日) 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 注：本基金合同生效日为2020年8月3日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 聂曙光 本基金 基金经 理、债 券投资 部总监 2020-08-03 2022-08-26 17年 聂曙光先生，自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银 行任债券分析师；2006年 3 月至 2009 年 9 月在兴业银 行任债券投资经理；2009 年 9月至 2014年 5月在中 欧基金管理有限公司先后 担任研究员、基金经理助 理、基金经理、固定收益部 总监、固定收益事业部临时 负责人等职务。自 2014年 5 月起加入上投摩根基金管 理有限公司，先后担任基金 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 经理、债券投资部总监兼资 深基金经理，自 2014 年 8 月至 2022 年 8 月担任上投 摩根纯债债券型证券投资 基金基金经理，自 2014 年 10月至 2021年 8月同时担 任上投摩根红利回报混合 型证券投资基金基金经理， 自 2014年 11月至 2022年 8 月同时担任上投摩根纯债 丰利债券型证券投资基金 基金经理，自 2015 年 1 月 至 2021 年 9 月同时担任上 投摩根稳进回报混合型证 券投资基金基金经理，2015 年 4月至 2018年 11月同时 担任上投摩根天颐年丰混 合型证券投资基金基金经 理，2016年 6月至 2020年 1月同时担任上投摩根优信 增利债券型证券投资基金 基金经理，2016 年 8 月至 2020 年 7 月同时担任上投 摩根安鑫回报混合型证券 投资基金基金经理，2016 年 8月至 2018年 9月同时 担任上投摩根岁岁丰定期 开放债券型证券投资基金 基金经理，2017 年 1 月至 2018年 12月同时担任上投 摩根安瑞回报混合型证券 投资基金基金经理，2017 年 4月至 2022年 1月同时 担任上投摩根安通回报混 合型证券投资基金基金经 理，2018年 9月至 2020年 5月同时担任上投摩根安裕 回报混合型证券投资基金 基金经理，2019 年 8 月至 2021 年 4 月同时担任上投 摩根岁岁益定期开放债券 型证券投资基金，自 2019 年 8月至 2022年 8月同时 担任上投摩根丰瑞债券型 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 证券投资基金基金经理，自 2020年 8月至 2022年 8月 同时担任上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 雷杨娟 本基金 基金经 理 2020-08-14 - 16年 雷杨娟女士，清华大学工商 管理硕士，现任债券投资部 副总监兼资深基金经理。雷 杨娟女士自 2004 年 7 月至 2008年 12月在厦门国际银 行工作，历任总裁（总经理） 办公室副行长秘书兼集团 秘书、资金运营部外汇及外 币债券交易员；2009 年 2 月至 2017 年 7 月在中国民 生银行金融市场部工作，历 任人民币债券自营交易员、 银行账户投资经理、投顾账 户投资经理；2017年 7月起 加入上投摩根基金管理有 限公司，历任专户投资二部 副总监兼资深投资经理，现 任债券投资部副总监兼资 深基金经理，自 2020 年 7 月起担任上投摩根丰瑞债 券型证券投资基金经理， 2020 年 7 月至 2020 年 11 月同时担任上投摩根瑞利 纯债债券型证券投资基金 基金经理，自 2020 年 8 月 起同时担任上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理。自 2021 年 8 月起同时担任上 投摩根中债 1-3年国开行债 券指数证券投资基金基金 经理，自 2022 年 8 月起同 时担任上投摩根纯债丰利 债券型证券投资基金基金 经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.聂曙光先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投 摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资 组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要 求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相 关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场 申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确 保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证 券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投 资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性； 对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数 量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易 时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，国内防疫政策不断优化，稳增长政策持续发力，经济延续弱复苏态势。7、8 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 月生产和消费均有回升，但 8月以来，国内疫情散点式爆发，叠加部分地区高温干旱天气和 限电影响，实际增长有限。8月经济数据低位企稳，规模以上工业增加值同比实际增长 4.2%， 较上月 3.8%小幅修复；固定资产投资累计同比增长 5.8%，其中基建发力明显和制造业投资 维持韧性小幅对冲了房地产投资的下行压力；受益于低基数，8月社会消费品零售总额同比 增速有所改善。9月制造业 PMI为 50.1%，重返荣枯线以上。货币政策方面，8月央行超预 期下调MLF和 OMO利率 10BP后，1年期 LPR下调 5BP，5年期 LPR下调 15BP，两者差 值接近历史最低水平。资金面从宽松走向边际收敛，快速大幅收敛的概率较低，但警惕资金 面利率波动加大。房地产市场在三季度获得了保交楼、一城一策、下调首套住房公积金贷款 利率等多项稳地产政策支持，但行业景气度仍然低迷。国际方面，美联储强力紧缩带动全球 加息潮、俄乌冲突升级、欧洲能源危机等加剧了全球经济不确定性，人民币汇率时隔两年再 次破七，海外需求逐步收缩，出口下行压力增大，国内货币政策宽松短期受到掣肘。 在此情形下，三季度利率先下后上。7月以来，资金利率收紧的预期落空叠加地产停贷 风波开始发酵，8 月中旬央行下调政策利率，10 年期国债收益率随后达到年内低点 2.58%。 9 月以来，债市调整压力加大，10 年期国债收益率上行至 2.76%，中债-总财富指数三季度 以来上涨 1.5%。在资产荒的背景下，信用债做多情绪高涨，收益率快速下行后维持低位震 荡，信用利差主动压缩，中债-信用债总财富指数三季度上涨 1%。 第三季度，基金维持原有仓位配置，并努力降低季末资金成本。 展望第四季度，重要会议将要召开，各项托底经济的政策预计仍将陆续出台，预计经济 弱复苏的趋势将维系；此外，第四季度可能增加的债券供给也可能对债券市场收益率带来一 定的上行压力，但预计流动性仍将继续维持相对稳定，疫情仍将不时对经济形成不利扰动， 若收益率上行，将带来配置的较好机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券份额净值增长率为:1.11%，同期业绩比较 基准收益率为:1.02%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 13,590,312,830.98 98.47 其中：债券 13,590,312,830.98 98.47 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 209,453,153.71 1.52 7 其他各项资产 1,573,972.60 0.01 8 合计 13,801,339,957.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,474,523,173.84 124.19 其中：政策性金融债 10,474,523,173.84 124.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 3,115,789,657.14 36.94 10 合计 13,590,312,830.98 161.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 092018002 20农发清 发 02 29,700,000 2,926,514,196.5 3 34.70 2 200209 20国开 09 28,700,000 2,879,911,964.5 6 34.14 3 170415 17农发 15 24,800,000 2,590,066,279.3 6 30.71 4 170210 17国开 10 15,100,000 1,568,778,800.5 8 18.60 5 160993 20江苏 19 7,100,000 737,772,417.20 8.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,573,972.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,573,972.60 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 7,990,077,699.94 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,990,077,699.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220701-202209 30 3,989,9 99,000. 00 0.00 0.00 3,989,999,00 0.00 49.94% 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 2 20220701-202209 30 2,199,9 99,000. 00 0.00 0.00 2,199,999,00 0.00 27.53% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发 生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投 资者的利益受到损害的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予上投摩根瑞盛 87 个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文 件 (二) 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 (三) 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 (八)中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根瑞盛 87个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 上投摩根基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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