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| 国泰黄金ETF(518800) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024793 | ||||||||
| 基金代码 | 518800 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 10月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰黄金 ETF 场内简称 黄金基金 基金主代码 518800 交易代码 518800 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 7月 18日 报告期末基金份额总额 190,319,865.00份 投资目标 紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标，紧 密跟踪黄金资产的价格变化，本基金可从事黄金租赁业 务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等，以 期降低基金运营费用的拖累，降低跟踪误差水平。本基金 进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪 偏离度不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。当基金跟 踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措施， 避免跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99合约 风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平 与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金 和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -3,530,002.94 2.本期利润 -4,142,345.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0213 4.期末基金资产净值 713,940,133.77 5.期末基金份额净值 3.7513 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 (3)本基金于2013年7月24日进行了基金份额折算，折算比例为0.37827706。期末还原后基金 份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 投资者在认购期以份额面值1.00元购买黄金ETF后的实际份额净值变动情况。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.58% 0.59% -0.43% 0.59% -0.15% 0.00% 过去六个月 -1.34% 0.59% -1.05% 0.59% -0.29% 0.00% 过去一年 7.05% 0.73% 7.69% 0.73% -0.64% 0.00% 过去三年 11.06% 0.89% 13.21% 0.89% -2.15% 0.00% 过去五年 36.22% 0.78% 40.57% 0.79% -4.35% -0.01% 自基金合同 生效起至今 41.90% 0.81% 50.46% 0.82% -8.56% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 7月 18日至 2022年 9月 30日) 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 注：本基金合同于2013年7月18日生效。本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 艾小军 国泰黄 金 ETF 联接、 国泰上 证 180 金融 ETF联 接、国 泰上证 180金 融 ETF、 国泰中 证计算 机主题 ETF联 接、国 泰黄金 ETF、 国泰中 证军工 ETF、 国泰中 证全指 证券公 司 ETF、 国泰国 证航天 军工指 2014-01-13 - 21年 硕士。2001 年 5 月至 2006 年9月在华安基金管理有限 公司任量化分析师；2006 年 9月至 2007年 8月在汇 丰晋信基金管理有限公司 任应用分析师；2007 年 9 月至 2007年 10月在平安资 产管理有限公司任量化分 析师；2007年 10月加入国 泰基金，历任金融工程分析 师、高级产品经理和基金经 理助理。2014年 1月起任国 泰黄金交易型开放式证券 投资基金、上证 180金融交 易型开放式指数证券投资 基金、国泰上证 180金融交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理， 2015 年 3 月至 2020 年 12 月任国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基金的基金 经理，2015 年 4 月至 2021 年 1月任国泰沪深 300指数 证券投资基金的基金经理， 2016 年 4 月起兼任国泰黄 金交易型开放式证券投资 基金联接基金的基金经理， 2016 年 7 月起兼任国泰中 证军工交易型开放式指数 证券投资基金和国泰中证 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 数 （LOF ）、国泰 中证申 万证券 行业指 数 （LOF ）、国泰 策略价 值灵活 配置混 合、芯 片 ETF、 国泰中 证计算 机主题 ETF、 国泰中 证全指 通信设 备 ETF、 国泰中 证全指 通信设 备 ETF 联接、 国泰中 证全指 证券公 司 ETF 联接的 基金经 理、投 资总监 （量 化）、金 融工程 总监 全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2017年 3月至 2017 年5月任国泰保本混合型证 券投资基金的基金经理， 2017 年 3 月至 2018 年 12 月任国泰策略收益灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理，2017年 3月起兼 任国泰国证航天军工指数 证券投资基金（LOF）的基 金经理，2017年 4月起兼任 国泰中证申万证券行业指 数证券投资基金（LOF）的 基金经理，2017年 5月起兼 任国泰策略价值灵活配置 混合型证券投资基金（由国 泰保本混合型证券投资基 金变更而来）的基金经理， 2017年 5月至 2018年 7月 任国泰量化收益灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理，2017 年 8 月起至 2019 年 5 月任国泰宁益定 期开放灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理， 2018年 5月至 2022年 3月 任国泰量化成长优选混合 型证券投资基金的基金经 理，2018年 5月至 2019年 7月任国泰量化价值精选混 合型证券投资基金的基金 经理，2018 年 8 月至 2019 年4月任国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理，2018年 12月 至 2019 年 3 月任国泰量化 策略收益混合型证券投资 基金（由国泰策略收益灵活 配置混合型证券投资基金 变更而来）的基金经理， 2019 年 4 月至 2019 年 11 月任国泰沪深300指数增强 型证券投资基金（由国泰结 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 构转型灵活配置混合型证 券投资基金变更而来）的基 金经理，2019年 5月至 2019 年 11 月任国泰中证 500 指 数增强型证券投资基金（由 国泰宁益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金变 更注册而来）的基金经理， 2019 年 5 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易 型开放式指数证券投资基 金（由国泰 CES 半导体行 业交易型开放式指数证券 投资基金更名而来）的基金 经理，2019 年 7 月至 2021 年 1月任上证 5年期国债交 易型开放式指数证券投资 基金和上证 10 年期国债交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2019年 7 月起兼任国泰中证计算机 主题交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理， 2019 年 8 月起兼任国泰中 证全指通信设备交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理，2019年 9月起兼 任国泰中证全指通信设备 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的 基金经理，2020年 12月起 兼任国泰中证计算机主题 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金（由国泰深 证 TMT50 指数分级证券投 资基金转型而来）的基金经 理，2021年 5月起兼任国泰 中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经 理。2017年 7月起任投资总 监（量化）、金融工程总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 受乌克兰局势超预期持续，以北约为主的西方经济体持续加大对俄罗斯的全方位无极限 制裁，主要大宗商品尤其是油气能源以及食品价格大幅攀升，美欧主要经济体通胀持续攀升， 美国通胀数据创出近 40年新高，叠加良好的就业数据，美联储货币政策收紧的预期持续高 企，受美联储强劲的加息预期影响，美元持续走强，主要非美货币汇率大幅贬值，黄金价格 震荡下跌创出 1614美元的近三年新低，后俄乌局势升级，克里米亚大桥被炸，黄金避险情 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 绪高涨，逐步反弹，期间国际金价下跌 8.09%，同期国内黄金现货 Au9999微跌 0.6%，较好 的对冲了人民币汇率贬值。 本基金为被动跟踪金价的基金，为更好的跟踪金价的表现，本基金仓位大部分时间维持 在 99.99%左右。在严格控制基金流动性风险的前提下，本基金管理人进行了部分黄金租赁 业务，积极为持有人谋求基金资产的增值。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-0.58%，同期业绩比较基准收益率为-0.43%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不 确定性。短期来看，受乌克兰局势持续影响，能源和食品的供应仍将对美国乃至全球的通胀 推波助澜，包括欧洲在内的非美经济体经济形势不容乐观，预计美元将保持强势，美国加息 的预期仍将压制金价。在美联储加息靴子落地后，黄金兼具避险和抵御通胀的双重属性，金 价有望迎来反弹。中长期来看，全球疫情和经济复苏前景仍具有不确定性，黄金在资产组合 中或能继续发挥避险作用。在全球，风险事件频发，以及经济衰退的风险仍在，包括美联储 在内的各国央行仍在持续释放流动性以维持经济，黄金的避险价值或将凸显，在资产组合中 加入黄金能够有效降低组合波动率。投资者或可充分利用国泰黄金 ETF基金及其联接基金， 积极把握国内金价的投资机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 710,775,000.00 99.43 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,275,477.53 0.46 7 其他各项资产 772,692.57 0.11 8 合计 714,823,170.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（克） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 Au9999 Au9999 1,822,500.00 710,775,000.00 99.56 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 373,420.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 399,271.77 9 合计 772,692.57 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 191,519,865.00 报告期期间基金总申购份额 54,300,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 55,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 190,319,865.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 国 泰 黄 金 交 易 1 2022年 07月 01 日至 2022年 09月 72,812, 040.00 14,864, 800.00 4,200,000. 00 83,476,840.0 0 43.86% 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基金 30日 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金合同 2、国泰黄金交易型开放式证券投资基金托管协议 3、关于同意国泰黄金交易型开放式证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉 昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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