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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3024714 | ||||||||
基金代码 | 160213 | ||||||||
公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年十月二十六日 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰纳斯达克 100 指数(QDII) 基金主代码 160213 交易代码 160213 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 4 月 29 日 报告期末基金份额总额 327,053,607.23 份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克 100 指 数(Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”)的 有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数 的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量 的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标 指数的表现。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 5%(注:以美元资产计价 计算)。 开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖 累、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流 入/流出的建仓/变现策略、成份股股息的再投资策 略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理, 追求跟踪误差最小化。 另外,本基金基于流动性管理的需要,将投资于与 本基金有相近的投资目标、投资策略、且以 Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金(包 括 ETF)(以下简称“目标基金”)。同时,为更 好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允 许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期 货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金 投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成 份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。 不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基 金的投资。 业绩比较基准 纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总 收益指数收益率) 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市 场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 金产品。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国道富银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 本期金额 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 856,436.94 2.本期利润 -6,957,766.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0218 4.期末基金资产净值 1,513,704,821.06 5.期末基金份额净值 4.628 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④ 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 ④ 过去三个 月 -0.13% 1.73% -4.42% 1.67% 4.29% 0.06% 过去六个 月 -18.46% 2.00% -25.74% 1.98% 7.28% 0.02% 过去一年 -19.46% 1.82% -24.72% 1.79% 5.26% 0.03% 过去三年 38.48% 1.81% 45.09% 1.79% -6.61% 0.02% 过去五年 89.07% 1.62% 92.16% 1.60% -3.09% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 457.08% 1.28% 525.11% 1.32% -68.03% -0.04% 注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 4 月 29 日至 2022 年 9 月 30 日) 注:(1)本基金的合同生效日为2010年4月29日。本基金在六个月建仓期结束时, 各项资产配置比例符合合同约定。 (2)同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 朱丹 国泰 恒生 港股 通指 数 (LOF )、国 泰大 宗商 品 (QDII -LOF) 、国泰 纳斯 达克 100指 数 (QDI I)的 基金 经理。 2022-01-27 - 6 年 硕士研究生。2016 年 1 月加入国泰基金,历任 研究员、基金经理助理。 2020 年 11 月起任国泰 恒生港股通指数证券投 资基金(LOF)的基金经 理,2022 年 1 月起兼任 国泰大宗商品配置证券 投资基金(LOF)和国泰 纳斯达克 100 指数证券 投资基金的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金 管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和 招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原 则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分 开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022 年三季度美股延续开年跌势,但跌幅收窄。大盘指数标普 500 下挫 5%,科技股为 主的纳斯达克指数下挫 4%,其中市值排名前 100 名公司组成的纳斯达克 100 指数(本基金 跟踪的指数)下挫 5%。三季度人民币兑美元贬值近 6%,对本基金人民币计价净值有一定增 厚。剔除汇率因素后,本基金净值和纳斯达克 100 指数走势高度吻合。 2022 年三季度美国通胀高位盘整,CPI 同比从 6月 9.1%小幅回落到 8 月的 8.3%。美联 储持续紧缩以追赶通胀,7月和 9月分别加息 75bp,开年累计加息 300bp。货币政策的快速 收紧对美股、尤其是对利率更敏感的科技股产生冲击。同时,利率的快速上升让美国火热的 房地产市场明显降温,也对消费和投资产生了一定挤出效应,消费支出、制造业 PMI 等高频 经济数据均有所走弱。所幸美国就业市场仍然稳健,9月失业率 3.5%,续创近半世纪新低, 同时居民和金融机构杠杆可控,资产负债表总体健康,在经济下行周期能提供缓冲。 聚焦到美股,二季度美股部分行业出现了一定盈利压力,主要集中在零售(如沃尔玛、 塔吉特、耐克)和半导体(美光、高通)等板块,这主要和美国消费放缓、全球半导体周期 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 性下行有关。但美股总体盈利仍然有韧性,个别板块如油气、交运甚至还有景气上行趋势。 在科技板块内部,电动车及自动驾驶、人工智能、企业云化数字化、VRAR 等产业中期趋势 仍然明确,苹果、微软、亚马逊、特斯拉等标杆公司在此领域均有布局。这些公司资产负债 表、现金流量表稳健,未来抗风险能力较强,它们也是铸就美股牛长熊短的坚定基石。 本基金在 2022 年第三季度的净值增长率为-0.13%,同期业绩比较基准收益率为-4.42% (注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应)。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年四季度,我们认为需关注美国通胀、美股盈利、俄乌冲突等风 险事项。 美国通胀数据将直接决定美联储货币政策的走向,进而影响美股科技股的估 值水平。我们认为四季度美联储仍会加快紧缩以追赶通胀,这对美股特别是部分 高估值科技股而言是个风险因素。但若四季度通胀数据在基数效应下回落,美联 储的紧缩力度也会边际趋缓,或为科技股提供较好的布局窗口。 其次,美股不同科技板块的景气度也在分化。譬如智能驾驶、VRAR 仍在景 气上行周期,但半导体、消费电子等板块已经出现了结构分化。未来我们仍需要 关注美股科技股盈利的变化,这将是驱动市场走势的最关键因素。 最后,俄乌冲突长期化以及伴生的政治制裁可能引发市场避险交易升温,对 美股形成阶段性压力,但这种压力更多体现在情绪层面,对美股基本面的影响要 远小于对俄能源和贸易依赖度更高的欧洲市场。 接下来我们仍将继续利用国泰纳斯达克 100 指数基金,为投资者跟踪美股表 现创造便利。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,298,930,833.81 84.87 其中:普通股 1,279,267,383.93 83.59 存托凭证 19,663,449.88 1.28 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 65,166,295.27 4.26 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 160,028,186.53 10.46 8 其他各项资产 6,302,522.05 0.41 9 合计 1,530,427,837.66 100.00 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 1,298,930,833.81 85.81 合计 1,298,930,833.81 85.81 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 信息技术 642,477,051.19 42.44 非必需消费品 224,546,549.61 14.83 通信服务 208,737,819.01 13.79 必需消费品 85,998,734.34 5.68 保健 79,162,464.73 5.23 工业 41,306,941.69 2.73 公用事业 16,701,273.24 1.10 能源 - - 金融 - - 材料 - - 房地产 - - 合计 1,298,930,833.81 85.81 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资 明细 5.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 数量 (股) 公允价值(人 民币元) 占基 金资 产净 值比 例 (%) 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 区) 1 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 达 克 美 国 185,61 0 182,119,113.9 4 12.03 2 MICROSOFT CORP 微软公 司 MSFT US 纳 斯 达 克 美 国 86,400 142,866,151.4 9 9.44 3 AMAZON.CO M INC 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 美 国 117,80 0 94,508,277.72 6.24 4 TESLA INC 特斯拉 公司 TSLA US 纳 斯 达 克 美 国 35,900 67,607,668.01 4.47 5 ALPHABET INC-CL C Alphabe t 公司 GOOG US 纳 斯 达 克 美 国 70,100 47,853,468.48 3.16 6 ALPHABET INC-CL A Alphabe t 公司 GOOG L US 纳 斯 达 克 美 国 66,800 45,363,604.12 3.00 7 META PLATFORMS INC-CLASS A Meta 平 台股份 有限公 司 META US 纳 斯 达 克 美 国 38,600 37,183,413.35 2.46 8 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US 纳 斯 达 克 美 国 39,000 33,611,944.16 2.22 9 PEPSICO INC 百事可 乐 PEP US 纳 斯 达 克 美 国 25,600 29,673,301.71 1.96 1 0 COSTCO WHOLESALE CORP 开市客 COST US 纳 斯 达 克 美 国 8,400 28,165,389.39 1.86 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 5.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 (人民币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开放 式 ProShares Trust 64,976,546.02 4.29 2 INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 ETF 基金 开放 式 Invesco Ltd 189,749.25 0.01 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 208,786.10 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,093,735.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,302,522.05 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 301,084,836.64 报告期期间基金总申购份额 57,039,482.40 减:报告期期间基金总赎回份额 31,070,711.81 报告期期间基金拆分变动份额 - 国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 本报告期期末基金份额总额 327,053,607.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末, 本基金管理人未持有本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于核准国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的批复 2、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同 3、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话:(021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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