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| 民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024713 | ||||||||
| 基金代码 | 010796 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银价值发现一年持有期混合 基金主代码 010795 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 5日 报告期末基金份额总额 803,029,895.98份 投资目标 在有效控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动 态配置和个股精选，力争获取超额收益，追求基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将贯彻价值投资的 理念，采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过 分析行业前景、行业结构、企业的核心竞争力、管理 层、治理结构等把握其投资机会，在深入的基本面分 析和估值研判的基础上，精选具备核心竞争优势和持 续发展潜力的企业，分享企业成长的成果，以期获得 超越业绩比较基准的回报。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×60%+恒生综合指数收益率（使 用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益 高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基 金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 14页 下属分级基金的基金简称 民生加银价值发现一年持有 期混合 A 民生加银价值发现一年持有 期混合 C 下属分级基金的交易代码 010795 010796 报告期末下属分级基金的份额总额 749,812,209.71份 53,217,686.27份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 民生加银价值发现一年持有期混合 A 民生加银价值发现一年持有期混 合 C 1.本期已实现收益 4,036,678.82 250,408.61 2.本期利润 -82,830,588.05 -6,054,619.42 3.加权平均基金份额本期 利润 -0.1080 -0.1090 4.期末基金资产净值 532,773,656.96 37,576,075.08 5.期末基金份额净值 0.7105 0.7061 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银价值发现一年持有期混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.13% 1.23% -12.22% 0.75% -0.91% 0.48% 过去六个月 -13.24% 1.39% -8.36% 0.97% -4.88% 0.42% 过去一年 -25.06% 1.26% -17.98% 0.98% -7.08% 0.28% 自基金合同 生效起至今 -28.95% 1.07% -22.40% 0.93% -6.55% 0.14% 民生加银价值发现一年持有期混合 C 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 14页 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.21% 1.23% -12.22% 0.75% -0.99% 0.48% 过去六个月 -13.40% 1.39% -8.36% 0.97% -5.04% 0.42% 过去一年 -25.35% 1.26% -17.98% 0.98% -7.37% 0.28% 自基金合同 生效起至今 -29.39% 1.07% -22.40% 0.93% -6.99% 0.14% 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率 折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 14页 注：本基金合同于 2021年 3月 5日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建 仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 柳世庆 本基金基 金经理、 投资部总 监 2021年 3月 5 日 - 15年 北京大学金融学硕士，15年证券从业经 历，曾就职于安信证券，北京鸿道投 资，担任宏观、金融及地产研究员。 2013年加入民生加银基金管理有限公 司，曾任地产及家电行业研究员、基金 经理助理，现担任投资部总监、权益资 产条线投资决策委员会联席主席、公司 投资决策委员会成员、基金经理。自 2016年 11月至今担任民生加银内需增 长混合型证券投资基金基金经理；自 2017年 3月至今担任民生加银城镇化灵 活配置混合型证券投资基金基金经理； 自 2020年 12月至今担任民生加银质量 领先混合型证券投资基金基金经理；自 2021年 3月至今担任民生加银价值发现 一年持有期混合型证券投资基金基金经 理；自 2021年 5月至今担任民生加银内 核驱动混合型证券投资基金基金经理； 自 2022年 1月至今担任民生加银双核动 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 14页 力混合型证券投资基金基金经理；自 2022年 8月至今担任民生加银金融优选 混合型证券投资基金基金经理。自 2016 年 8月至 2018年 4月担任民生加银鑫瑞 债券型证券投资基金基金经理；自 2019 年 9月至 2021年 12月担任民生加银持 续成长混合型证券投资基金基金经理； 自 2021年 4月至 2022年 5月担任民生 加银鹏程混合型证券投资基金基金经 理； 自 2016年 8月至 2022年 9月担任 民生加银新战略灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 14页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度的经济和资本市场受到国内外综合影响表现较弱。海外受俄乌冲突以及各国对抗通胀 的紧缩政策影响，经济增长逐步放缓，并且逐步压制中国出口增长。同时，美联储加息也在全球 资产市场，包括国内市场中造成了较大波动。国内来看，疫情不断反复，导致国内经济活动受到 较大扰动；于此同时，受制于房地产行业的低迷，较大范围的相关领域也缺乏增长动力。因此， 内需虽然相比二季度有所回升，但力度并不强。从结构来看，与能源相关的领域表现较好，包括 传统能源，与新能源（新能源汽车），其他大部分行业经营情况较弱。 在此情况下，我们认为国内稳增长的压力逐步增强，相关稳增长的政策也在不断出台，包括 房地产、基建（新基建）在内的刺激政策在三季度连续推出。我们也因此增持了相关领域的个 股。此外，外需虽然整体回落，但是部分领域依然强势，尤其是受益于国内产业链（包括能源价 差）的领域以及对应欧美资本品投入的领域依然存在较好投资机会，我们也增持相关的制造业领 域；最后，需求相对确定的医疗领域也是我们持续关注的方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银价值发现一年持有期混合 A的基金份额净值为 0.7105元，本报告期 基金份额净值增长率为-13.13%，同期业绩比较基准收益率为-12.22%；截至本报告期末民生加银 价值发现一年持有期混合C的基金份额净值为 0.7061元，本报告期基金份额净值增长率为-13.21%， 同期业绩比较基准收益率为-12.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 520,773,583.87 90.23 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 14页 其中：股票 520,773,583.87 90.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,359,129.84 1.10 其中：债券 6,359,129.84 1.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,598,512.79 7.55 8 其他资产 6,425,704.65 1.11 9 合计 577,156,931.15 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币 2,692,807.30元，占基金 资产净值比例 0.47%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 223,276,116.57 39.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,940.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 30,536,007.42 5.35 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 673,174.50 0.12 J 金融业 89,441,532.97 15.68 K 房地产业 130,630,699.70 22.90 L 租赁和商务服务业 17,013.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 22,858,621.45 4.01 N 水利、环境和公共设施管理业 110,030.51 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,518,172.60 3.60 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 14页 合计 518,080,776.57 90.84 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 2,692,807.30 0.47 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息科技 - - 电信业务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 2,692,807.30 0.47 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603338 浙江鼎力 1,018,496 36,961,219.84 6.48 2 001979 招商蛇口 2,153,500 35,188,190.00 6.17 3 002142 宁波银行 1,054,650 33,274,207.50 5.83 4 600048 保利发展 1,751,900 31,534,200.00 5.53 5 600919 江苏银行 4,228,300 31,458,552.00 5.52 6 600153 建发股份 2,200,600 30,478,310.00 5.34 7 002648 卫星化学 1,234,867 26,265,621.09 4.61 8 300122 智飞生物 290,300 25,090,629.00 4.40 9 601567 三星医疗 2,147,000 24,561,680.00 4.31 10 600383 金地集团 2,043,600 23,480,964.00 4.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,449,955.18 0.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 14页 7 可转债（可交换债） 909,174.66 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,359,129.84 1.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22国债 09 54,000 5,449,955.18 0.96 2 113655 欧 22转债 6,880 909,174.66 0.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资， 有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行 股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻 求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 14页 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 宁波银行因违法违规被银保监会宁波监管局处罚（甬银保监罚决字(2022)60号，作出处罚决 定日期：2022年 9月 8日）。 宁波银行因违法违规被银保监会宁波监管局处罚（甬银保监罚决字(2021)81号，作出处罚决 定日期：2021年 12月 29日）。 宁波银行因违法违规被银保监会宁波监管局处罚（甬银保监罚决字(2022)28号，作出处罚决 定日期：2022年 4月 11日）。 宁波银行因违法违规被银保监会宁波监管局处罚（甬银保监罚决字(2022)30号，作出处罚决 定日期：2022年 4月 11日）。 宁波银行因违法违规被银保监会宁波监管局处罚（甬银保监罚决字(2022)35号，作出处罚决 定日期：2022年 4月 21日）。 宁波银行因违法违规被银保监会宁波监管局处罚（甬银保监罚决字(2022)44号，作出处罚决 定日期：2022年 5月 27日）。 卫星化学因违法违规被证监会浙江监管局处罚（〔2022〕39号)，作出处罚决定日期：2022年 4月 14日）。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规 定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 14页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 342,513.28 2 应收证券清算款 6,075,708.48 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,482.89 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,425,704.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银价值发现一年持 有期混合 A 民生加银价值发现一年持 有期混合 C 报告期期初基金份额总额 784,546,304.84 58,011,163.19 报告期期间基金总申购份额 518,594.92 644,972.75 减:报告期期间基金总赎回份额 35,252,690.05 5,438,449.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 749,812,209.71 53,217,686.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 13页 共 14页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2022年 7月 21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年第 2季度报告提示性 公告 2 2022年 7月 21日 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 2季度报 告 3 2022年 7月 28日 关于旗下部分开放式基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为 销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 4 2022年 8月 30日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年中期报告提示性公告 5 2022年 8月 30日 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1中国证监会准予基金募集注册的文件； 2《民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 3《民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 4《民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5法律意见书； 6基金管理人业务资格批件、营业执照。 7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银价值发现一年持有期混合 2022年第 3季度报告 第 14页 共 14页 民生加银基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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