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| 国泰中证全指建筑材料ETF(159745) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024671 | ||||||||
| 基金代码 | 159745 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证全指建筑材料 ETF 场内简称 建材 ETF 基金主代码 159745 交易代码 159745 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 6月 9日 报告期末基金份额总额 1,053,688,265.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照 标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及 权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优 化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风 险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事 件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金 管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程 序后及时对相关成份股进行调整。 2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债 券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、 股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论 上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 全指建筑材料指数，其风险收益特征与标的指数所表征的 市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 (2022 年 7月 1日-2022 年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 -22,294,104.22 2.本期利润 -186,578,816.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2163 4.期末基金资产净值 791,941,092.39 5.期末基金份额净值 0.7516 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -21.97% 1.39% -22.56% 1.41% 0.59% -0.02% 过去六个月 -19.00% 1.59% -22.32% 1.61% 3.32% -0.02% 过去一年 -20.30% 1.71% -24.16% 1.74% 3.86% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -24.84% 1.70% -30.88% 1.74% 6.04% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 6 月 9 日至 2022 年 9月 30 日） 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 注：本基金合同生效日为2021年6月9日。本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 黄岳 国泰中 证生物 医药 ETF、国 泰中证 生物医 药 ETF 联接、 国泰中 证医疗 ETF、国 泰中证 全指建 筑材料 2021-06-09 - 7 年 硕士研究生。曾任职于北京 中科江南信息技术股份有 限公司等。2015 年 2 月加入 国泰基金，历任研究员、基 金经理助理。2021 年 2月起 任国泰中证医疗交易型开 放式指数证券投资基金、国 泰中证生物医药交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金和国泰中证生物医 药交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理，2021 年6月起兼任国泰中证全指 建筑材料交易型开放式指 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 ETF、国 泰中证 科创创 业 50ETF、 国泰中 证全指 建筑材 料 ETF 发起联 接、国 泰中证 500ETF 、国泰 中证科 创创业 50ETF 发起联 接、国 泰中证 智能汽 车主题 ETF、国 泰中证 500ETF 发起联 接、国 泰中证 消费电 子主题 ETF、国 泰中证 消费电 子主题 ETF 发 起联 接、国 泰中证 沪港深 动漫游 戏 ETF 的基金 经理 数证券投资基金和国泰中 证科创创业 50 交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2021 年 8月起兼任 国泰中证全指建筑材料交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、国泰 中证500交易型开放式指数 证券投资基金和国泰中证 科创创业 50 交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理，2021 年9月起兼任国泰中证智能 汽车主题交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理，2021 年 10 月起兼任国 泰中证500交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金的基金经理，2021 年 11 月起兼任国泰中证消 费电子主题交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2022 年 2 月起兼任国 泰中证消费电子主题交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金 经理，2022 年 3 月起兼任国 泰中证沪港深动漫游戏交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内疫情局部多发，导致服务业承压，地产仍未扭转下行颓势，经济相比二季度 呈现弱复苏。海外市场动荡不安，美联储加息力度超出市场预期，美元大幅走强，新兴市场 国家汇率普遍承压。 多重影响之下，A 股三季度整体表现不佳。7-8 月份小盘股走出独立行情，5-6 月份的 新能源等景气赛道行情扩散到小盘股，中证 1000 指数创下 4 月底反弹以来新高。但 9月市 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 场整体承压，出现共振下行，上证指数逼近 3000 点大关。 作为行业指数基金，本基金旨在为看好建材行业的投资者提供投资工具。本报告期内， 我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了 合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-21.97%，同期业绩比较基准收益率为-22.56%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 建材 ETF 跟踪中证全指建筑材料指数，包含水泥、玻璃、消费建材等细分板块。 传统建材中水泥、玻璃运输半径短，区域集中度高，行业竞争格局良好。传统建材近年 来周期性淡化，盈利好、现金流好、分红率高，呈现价值股属性。水泥的骨料业务，玻璃深 加工有望进一步提升利润水平。 消费建材成长性强，地产商越发注重质量，集中采购比例提升，政策要求同样趋严。消 费建材龙头在各自细分赛道中市占率快速提升，并外延拓展产品品类。消费建材成长性强， 估值水平不高，呈现成长股属性。 中证全指建筑材料指数在 2022 年 6 月经历了一次较大的指数调整，纳入了更多消费建 材龙头股票，指数成长性进一步优化。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 785,139,596.72 98.80 其中：股票 785,139,596.72 98.80 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,130,757.93 0.77 7 其他各项资产 3,387,045.84 0.43 8 合计 794,657,400.49 100.00 注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值增值。 （2）报告期内，本基金参与转融通证券出借业务遵循持有人利益优先原则，基金管理人根 据法律法规以及公司相关风险管理制度对重大关联交易进行管理，交易按照市场公平合理价 格执行，不存在从事利益输送及其他不正当交易活动的情况。报告期末，本基金参与转融通 证券出借业务借出股票的公允价值为44,570,513.00元，占基金资产净值比例为5.63%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,082,748.21 0.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,188.02 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 357,396.12 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 415,999.35 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 26,810.72 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,928,456.92 0.37 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 782,212,063.80 98.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 782,212,063.80 98.77 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600585 海螺水泥 3,979,969 114,662,906.89 14.48 2 002271 东方雨虹 3,015,841 79,527,727.17 10.04 3 000786 北新建材 2,564,568 61,677,860.40 7.79 4 601636 旗滨集团 4,086,384 39,433,605.60 4.98 5 002372 伟星新材 1,594,656 32,849,913.60 4.15 6 600801 华新水泥 1,719,400 28,799,950.00 3.64 7 002791 坚朗五金 318,911 28,233,190.83 3.57 8 601992 金隅集团 10,603,500 26,402,715.00 3.33 9 000012 南玻 A 3,508,300 24,347,602.00 3.07 10 000401 冀东水泥 2,704,300 22,607,948.00 2.85 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688072 拓荆科技 1,802 525,391.12 0.07 2 688170 德龙激光 6,175 310,293.75 0.04 3 688371 菲沃泰 16,203 302,347.98 0.04 4 688409 富创精密 3,674 257,143.26 0.03 5 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“旗滨集团”公告自身或分支机 构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 旗滨集团因财务会计报告违规，受到上交所警示。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产 生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 328,518.45 2 应收证券清算款 3,043,411.91 3 应收股利 - 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 15,115.48 9 合计 3,387,045.84 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002271 东方雨虹 5,173,794.00 0.65 转融通证券 出借业务的 股票 2 601636 旗滨集团 5,003,525.00 0.63 转融通证券 出借业务的 股票 3 600801 华新水泥 4,117,150.00 0.52 转融通证券 出借业务的 股票 4 002791 坚朗五金 3,939,585.00 0.50 转融通证券 出借业务的 股票 5 000012 南玻 A 3,703,184.00 0.47 转融通证券 出借业务的 股票 6 002372 伟星新材 2,616,200.00 0.33 转融通证券 出借业务的 股票 7 000401 冀东水泥 1,704,604.00 0.22 转融通证券 出借业务的 股票 8 601992 金隅集团 24,900.00 0.00 转融通证券 出借业务的 股票 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688072 拓荆科技 525,391.12 0.07 新股锁定 2 688170 德龙激光 310,293.75 0.04 新股锁定 3 688371 菲沃泰 302,347.98 0.04 新股锁定 4 688409 富创精密 257,143.26 0.03 网下中签 5 688073 毕得医药 223,872.00 0.03 网下中签 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 813,688,265.00 报告期期间基金总申购份额 619,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 379,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,053,688,265.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 2、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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