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| 光大保德信耀钱包货币A(001973) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024287 | ||||||||
| 基金代码 | 001973 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信耀钱包货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 2页共 21页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信耀钱包货币 基金主代码 001973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 4日 报告期末基金份额总额 10,467,770,956.74份 投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业 绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保 证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政 政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组 合进行管理。 1、久期策略 本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上，预期未来 市场利率的变化趋势，确定本基金的久期。若预测未来利 率将上升，则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 3页共 21页 规避利率风险；若预测未来利率下降，则本基金将延长组 合平均剩余期限，获取利率下降带来的回报。 2、类属资产配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、 金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置 比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、 流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找 具有投资价值的投资品种，力争取得较高的回报。 3、银行存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是 机构投资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投资者 更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的 银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等 级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境 及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款 的投资比例。 4、个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、 短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具 体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的 基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收 益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率 高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类 低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断 出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这 也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券 品种。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的 构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基 本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 4页共 21页 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产 支持证券。 6、证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券，本基金将通过对证券行业分 析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究， 对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性 分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资， 并适当控制债券投资组合整体的久期，保证本基金的流动 性。为防范大额赎回可能引发的流动性风险，本基金将尽 量选择可回售给发行方的证券公司短期公司债券进行投 资；同时，紧急情况下，为保护基金份额持有人的利益， 基金管理人还将启用风险准备金防范流动性风险。基金投 资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批 准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 7、回购策略 基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆 回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机 会。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B 下属分级基金的交易代码 001973 003481 报告期末下属分级基金的份 额总额 7,905,159,485.19份 2,562,611,471.55份 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 5页共 21页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B 1.本期已实现收益 30,053,712.91 20,673,056.70 2.本期利润 30,053,712.91 20,673,056.70 3.期末基金资产净值 7,905,159,485.19 2,562,611,471.55 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信耀钱包货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3852% 0.0030% 0.0894% 0.0000% 0.2958% 0.0030% 过去六个月 0.8288% 0.0025% 0.1779% 0.0000% 0.6509% 0.0025% 过去一年 1.8598% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 1.5049% 0.0023% 过去三年 6.3045% 0.0016% 1.0656% 0.0000% 5.2389% 0.0016% 过去五年 13.3821% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 11.6068% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 19.8838% 0.0024% 2.4529% 0.0000% 17.4309% 0.0024% 2、光大保德信耀钱包货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4460% 0.0030% 0.0894% 0.0000% 0.3566% 0.0030% 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 6页共 21页 过去六个月 0.9502% 0.0025% 0.1779% 0.0000% 0.7723% 0.0025% 过去一年 2.1043% 0.0023% 0.3549% 0.0000% 1.7494% 0.0023% 过去三年 7.0720% 0.0016% 1.0656% 0.0000% 6.0064% 0.0016% 过去五年 14.7485% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 12.9732% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 18.2958% 0.0025% 2.0514% 0.0000% 16.2444% 0.0025% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 光大保德信耀钱包货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 11月 4日至 2022年 9月 30日) 1、 光大保德信耀钱包货币 A 2、 光大保德信耀钱包货币 B 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 7页共 21页 注：根据本基金管理人2016年12月20日发布的《关于光大保德信耀钱包货币市场基金增加B类份额并 修改基金合同的公告》，自2016年12月21日起，本基金增加B类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 沈荣 固收管理总部 固收低风险投 资团队联席团 队长、基金经理 2021-07-03 - 10年 沈荣先生，2007 年获得 上海交通大学工学学士 学位，2011 年获得上海 财经大学金融学硕士学 位。2007年 7月至 2008 年 9 月在上海电器科学 研究所（集团）有限公 司任职 CAD开发工程师； 2011年 6月至 2012年 3 月在国金证券股份有限 公司任职行业研究员； 2012年 3月至 2014年 4 月在宏源证券股份有限 公司任职行业分析师、 固定收益分析师；2014 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 8页共 21页 年 4月至 2017年 6月在 平安养老保险股份有限 公司任职债券助理研究 经理、投资经理；2017 年 7 月加入光大保德信 基金管理有限公司，现 任公司固收管理总部固 收低风险投资团队联席 团队长，2017 年 8 月至 今担任光大保德信货币 市场基金的基金经理， 2017年 8月至 2019年 9 月担任光大保德信鼎鑫 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理， 2017年 11月至 2018年 3 月担任光大保德信尊 尚一年定期开放债券型 证券投资基金（已清盘） 的基金经理，2018 年 1 月至 2020年 3月担任光 大保德信添天盈月度理 财债券型证券投资基金 （2020 年 3 月起转型为 光大保德信添天盈五年 定期开放债券型证券投 资基金）的基金经理， 2018 年 2 月至今担任光 大保德信尊盈半年定期 开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理， 2018 年 3 月至 2019 年 11 月担任光大保德信多 策略智选 18个月定期开 放混合型证券投资基金 的基金经理，2018 年 5 月至 2020年 2月担任光 大保德信睿鑫灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理，2018 年 5 月 至 2021年 5月担任光大 保德信中高等级债券型 证券投资基金的基金经 理，2018 年 5 月至今担 任光大保德信尊富 18个 月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理， 2018年 6月至 2022年 7 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 9页共 21页 月担任光大保德信超短 债债券型证券投资基金 的基金经理，2018 年 8 月至 2019年 9月担任光 大保德信晟利债券型证 券投资基金的基金经 理，2018年 9月至 2019 年 9 月担任光大保德信 安泽债券型证券投资基 金的基金经理，2019 年 8月至 2021年 5月担任 光大保德信尊丰纯债定 期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经 理，2020 年 3 月至今担 任光大保德信添天盈五 年定期开放债券型证券 投资基金的基金经理， 2020 年 8 月至今担任光 大保德信尊合 87个月定 期开放债券型证券投资 基金的基金经理，2020 年 12月至今担任光大保 德信安瑞一年持有期债 券型证券投资基金的基 金经理，2021 年 3 月至 今担任光大保德信安和 债券型证券投资基金的 基金经理，2021 年 7 月 至今担任光大保德信现 金宝货币市场基金、光 大保德信耀钱包货币市 场基金的基金经理。 杨逸君 固收管理总部 固收低风险投 资团队联席团 队长、基金经理 2021-12-25 - 12年 杨逸君女士，FRM，2007 年获上海财经大学统计 学和工商管理学双学士 学位，2010 年获厦门大 学数量经济学硕士学 位。2010年 7月至 2013 年 6 月，在海富通基金 管理有限公司主要从事 基金产品及证券市场研 究分析工作；2013 年 6 月至 2014年5月在建信 基金管理有限公司主要 从事基金产品及量化投 资相关的研究分析工 作；2014年 5月至 2021 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 10页共 21页 年 8 月在兴业基金管理 有限公司历任高级产品 经理、基金经理助理、 基金经理；2021 年 9 月 加入光大保德信基金管 理有限公司，现任固收 管理总部固收投资（低 风险）团队的联席团队 长，2021年 12月至今担 任光大保德信超短债债 券型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市 场基金的基金经理， 2022 年 1 月至今担任光 大保德信恒利纯债债券 型证券投资基金的基金 经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘 日期。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方 面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本 基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同 日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 11页共 21页 三季度宏观图景可以总结为，环比生产端略改善、需求端回补，制造业基建投资发力明显，内 需回补的背景下外需对出口依然体现了一定支撑；通胀受基数影响出现回落，并且价格水平整体更 为可控。随着政策性金融工具的逐步落实，我们也看到了中长期贷款的明显回升，金融环境仍呈狭 义流动性宽松、广义流动性修复的状态。展望四季度，我们对宏观经济持中性偏积极的看法，基建 投资、制造业投资、出口预计依然会是主要支撑，同时在地产政策边际发力的作用下，地产行业有 望实现更好的供需格局转变。消费方面不管是商品还是服务消费的进一步改善都值得期待。海外加 息周期下，紧缩的金融环境容易传导至海外需求端的衰减，需要密切跟踪我国出口链以及汇率受到 的影响，但我们认为我国经济基础以及韧性决定了外部复杂环境给我国带来的风险整体可控。 债券市场方面，三季度受降息影响，流动性合理充裕，长短端收益率均出现下行。具体而言， 短端 1 年国债和 1 年国开三季度末为 1.85%和 1.89%，分别下行 8bp 和 11bp。长端 10 年国债和 10 年国开三季度末为 2.76%和 2.93%，分别下行 7bp和 13bp。信用债方面，1Y的 AAA信用债三季度末 收益率为 2.16%，下行 23bp；3Y 的 AAA 和 AA 的信用债三季度末为 2.66%和 3.06%，分别下行 22bp 和 16bp。 报告期内，本基金根据市场利率走势研判及流动性情况灵活运用杠杆策略，合理摆布资产到期 分布，把握时点波动性机会，加强组合负债管理，提升组合流动性和静态收益。下阶段，本基金将 会密切关注国内外经济形势和政策动态，继续加强负债管理，在保证资产流动性和安全性的前提下 提高组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内耀钱包 A份额增长率为 0.3852%，业绩比较基准收益率为 0.0894%，耀钱包 B 份额净值增长率为 0.4460%，业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 7,019,191,494.57 58.67 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 12页共 21页 其中：债券 7,019,191,494.57 58.67 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,178,174,098.67 34.92 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 766,597,777.80 6.41 4 其他资产 138,331.05 0.00 5 合计 11,964,101,702.09 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.53 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,490,640,472.67 14.24 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 无 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限 88 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 13页共 21页 最高值 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 50.40 14.24 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 10.21 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 18.94 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 1.39 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 32.94 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 14页共 21页 合计 113.87 14.24 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未有违规超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 30,156,303.13 0.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 703,892,001.36 6.72 其中：政策性金融债 693,699,812.57 6.63 4 企业债券 539,055,266.99 5.15 5 企业短期融资券 1,357,099,491.37 12.96 6 中期票据 387,529,416.89 3.70 7 同业存单 4,001,459,014.83 38.23 8 其他 - - 9 合计 7,019,191,494.57 67.06 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 112172818 21宁波银行 CD313 3,000,000 299,427,163.12 2.86 2 112105219 21建设银行 CD219 2,500,000 249,582,802.69 2.38 3 112109311 21浦发银行 2,500,000 248,972,238.46 2.38 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 15页共 21页 CD311 4 210308 21进出 08 2,000,000 203,485,401.05 1.94 5 012281786 22南电 SCP008 2,000,000 201,280,461.02 1.92 6 112215212 22民生银行 CD212 2,000,000 199,429,866.08 1.91 7 112114159 21江苏银行 CD159 2,000,000 199,388,307.43 1.90 8 112203022 22农业银行 CD022 2,000,000 198,365,856.32 1.90 9 042100670 21湘高速 CP007 1,500,000 152,689,071.20 1.46 10 012281433 22中石化 SCP009 1,500,000 151,119,684.94 1.44 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1257% 报告期内偏离度的最低值 0.0401% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0835% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。（2）为了避免采用 摊余成本法计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，从 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 16页共 21页 而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场 利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产 净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生 了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值 更能公允地反映基金资产净值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有 人造成实质性的损害。（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允 价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法 估值。（4）如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 本基金所投资的债券 21 宁波银行 CD313(112172818)的发行主体宁波银行股份有 限公司于 2021 年 12 月 31 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的甬银 保监罚决字(2021)81号、于 2022年 4月 18日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监 管局出具的甬银保监罚决字(2022)30号、于 2022年 4月 18日收到中国银行保险监督管 理委员会宁波监管局出具的甬银保监罚决字(2022)28号、于 2022年 4月 23日收到中国 银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的甬银保监罚决字(2022)35 号、于 2022 年 5 月 27 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的甬银保监罚决字(2022)44 号、于 2022 年 9 月 9 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的出具的甬银保 监罚决字(2022)60号，主要内容为： 甬银保监罚决字(2021)81号：信用卡业务管理不到位。处罚结果：罚款人民币 30万元， 并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 甬银保监罚决字(2022)30号：代理保险销售不规范。处罚结果：罚款人民币 30万元。 甬银保监罚决字(2022)28号：信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供 融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位。处罚结果：罚 款人民币 220万元。 甬银保监罚决字(2022)35号：薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执 行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业务管控 不严、非现场统计数据差错。处罚结果：罚款人民币 270万元。 甬银保监罚决字(2022)44号：非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销 债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买本行理财、违 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 17页共 21页 规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理存在欠缺。 处罚结果：罚款人民币 290万元。 甬银保监罚决字(2022)60号：柜面业务内控管理不到位。处罚结果：罚款人民币 25万 元。 本基金所投资的债券 21建设银行 CD219(112105219)的发行主体中国建设银行股份有限 公司于 2022 年 3 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字 (2022)11 号，主要内容为：一、贸易融资业务 EAST 数据存在偏差;二、贷款核销业务 EAST数据存在偏差;三、漏报抵押物价值 EAST数据;四、漏报债券投资业务 EAST数据; 五、未报送权益类投资业务 EAST数据;六、漏报公募基金投资业务 EAST数据;七、未报 送投资资产管理产品业务 EAST数据;八、未报送跟单信用证业务 EAST数据;九、漏报保 函业务 EAST数据;十、未报送其他担保类业务 EAST数据;十一、漏报委托贷款业务 EAST 数据;十二、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十三、EAST 系统理财产品 非标投向行业余额数据存在偏差;十四、EAST系统《表外授信业务》表错报;十五、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报;十六、EAST 系统《关联关系》表漏报;十七、2018 年行政处罚问题依然存在。处罚决定为：公开处罚，罚款 470万元。 本基金所投资的债券 21浦发银行 CD311（112109311）的发行主体上海浦东发展银行股 份有限公司于 2022年 3月 25日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字 (2022)25号，主要内容为：一、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易 融资业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；四、漏报债券投资业务 EAST 数据；五、未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、漏报公募基金投资业务 EAST 数据； 七、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；八、错报跟单信用证业务 EAST 数据；九、 错报保函业务 EAST数据；十、错报贷款承诺业务 EAST数据；十一、EAST系统理财产品 底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差； 十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST数据；十四、EAST系统《表外授信业务》表错 报；十五、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、EAST 系统《对公信贷分户 账》表漏报.处罚结果：对浦发银行罚款 420万元。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 18页共 21页 本基金所投资的债券 21 进出 08（210308）的发行主体中国进出口银行于 2022 年 3 月 25日中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)9号，主要内容为： 银保监罚决字(2022)9号：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、漏报逾期 90天以上 贷款余额 EAST 数据；三、漏报贸易融资业务 EAST 数据；四、漏报贷款核销业务 EAST 数据；五、漏报抵押物价值 EAST数据；六、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；七、漏 报债券投资业务 EAST数据；八、漏报权益类投资业务 EAST数据；九、漏报投资资产管 理产品业务 EAST数据；十、漏报跟单信用证业务 EAST数据；十一、漏报贷款承诺业务 EAST数据；十二、未报送委托贷款业务 EAST数据；十三、EAST系统分户账与总账比对 不一致；十四、漏报分户账 EAST数据；十五、EAST系统《对公活期存款分户账明细记 录》表错报；十六、EAST 系统《关联关系》表漏报；十七、EAST 系统《对公信贷业务 借据》表错报。处罚结果：罚款 420万元。 本基金所投资的债券 22民生银行 CD212(112215212)的发行主体中国民生银行股份有限 公司于 2022 年 3 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字 (2022)20号，主要内容为：一、未报送贸易融资业务 EAST数据。二、漏报贷款核销业 务 EAST 数据。三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据。四、债券投资业务 EAST 数据存 在偏差。五、未报送权益类投资业务 EAST数据。六、未报送公募基金投资业务 EAST数 据。七、未报送其他担保类业务 EAST 数据。八、未报送不可无条件撤销的贷款承诺业 务 EAST数据。九、漏报委托贷款业务 EAST数据。十、EAST系统理财产品销售端与产品 端数据核对不一致。十一、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差。十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差。十三、EAST系统《表外授信业务》表错 报。十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报。十五、报送不实数据。十六、面向 非机构客户发行的理财产品投资不良资产。处罚结果：罚款 490万元。 本基金所投资的债券 22农业银行 CD022(112203022)的发行主体中国农业银行股份有限 公司于 2021 年 12 月 14 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 19页共 21页 (2021)38号、于 2022年 3月 25日收到中国银行保险监督管理委员会出具的保监罚决字 (2022)12号，主要内容为： 银保监罚决字(2021)38号：一、农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行 收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权；二、农业银行河南分行和新疆分 行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严 重。处罚结果：公开处罚并罚款 150万元。 银保监罚决字(2022)12号：一、漏报贷款核销业务 EAST数据；二、未报送权益类投资 业务 EAST数据；三、未报送公募基金投资业务 EAST数据；四、未报送投资资产管理产 品业务 EAST数据；五、其他担保类业务 EAST数据存在偏差；六、EAST系统理财产品销 售端与产品端数据核对不一致；七、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；八、 EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；九、漏报分户账 EAST数据；十、 未在开户当月向 EAST系统报送账户信息；十一、EAST系统《个人活期存款分户账明细 记录》表错报；十二、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十三、EAST 系统《个人信 贷业务借据》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST 系 统《关联关系》表漏报；十六、理财产品登记不规范；十七、2018年行政处罚问题依然 存在。处罚结果：罚款 480万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备 选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投 资的理念进行投资决策。 除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,211.79 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 20页共 21页 4 应收申购款 99,119.26 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 138,331.05 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信耀钱包货币B 本报告期期初基金份额总额 8,127,393,525.95 4,607,421,972.34 报告期期间基金总申购份额 19,741,654,248.49 2,988,908,743.17 报告期期间基金总赎回份额 19,963,888,289.25 5,033,719,243.96 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 7,905,159,485.19 2,562,611,471.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2022-07-28 -31,000,000.00 -31,001,413.98 - 2 赎回 2022-08-11 -23,000,000.00 -23,000,908.47 - 3 基金转换出 2022-09-30 -61,113,690.27 -61,124,312.14 - 4 申购 2022-08-08 10,000,000.00 10,000,000.00 - 合计 -105,113,690.2 7 -105,126,634.59 注：基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 光大保德信耀钱包货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 21页共 21页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立光大保德信耀钱包货币市场基金的文件 2、光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同 3、光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书 4、光大保德信耀钱包货币市场基金托管协议 5、光大保德信耀钱包货币市场基金法律意见书 6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信耀钱包货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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