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| 光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024277 | ||||||||
| 基金代码 | 001968 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信尊盈半年债券发起式 基金主代码 001968 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 5月 23日 报告期末基金份额总额 494,294,614.76份 投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取 持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金将在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获 取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。基 于此目标，本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将 规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格 相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行 趋势的基础上，动态调整固定收益类资产配置比例，自上 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的基 本面分析和信用分析基础上，综合考量各类债券的流动 性、供求关系、风险及收益率水平等，自下而上地精选个 券。 1、资产配置策略 本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结 合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变 动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。 最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整 债券投资组合。 2、目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个 要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、 市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断 其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固 定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的 目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久期，在预期 利率下降时适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。 由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系， 所以通过凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析 债券的利率风险。凸性越大，利率上行引起的价格损失越 小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金 将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修 正。 3、收益率曲线策略 在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和 债券市场跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型， 对未来的收益率曲线移动进行情景分析，从而根据不同期 限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适时采取子弹 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结 构，增强基金的收益。 4、信用债投资策略 信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本 基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水 平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的 信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分 为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策 略。 （1）市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信 用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利 能力增强，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，反之 当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩大。 同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之 间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分析 信用利差提供依据。另外，政策因素也会对信用利差造成 很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和 需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对 信用债市场的作用。 本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业 走势，确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。 （2）单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行 主体自身的信用水平，本基金将对不同信用类债券的信用 等级进行评估，深入挖掘信用债的投资价值，增强本基金 的收益。 本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条 款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 用水平： 信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能 力是首先需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两 个层面来衡量发行主体的偿债能力。A）行业层面：包括 行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况；B）企业 层面：包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析 等。 抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人 分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物 质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产 增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值 的潜力越大，则抵押物的质量越好，从而该信用债的信用 水平也越高。 契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发 行人行为的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款 两方面，本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和 可实施性，随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与 评估，发行人对契约条款的履行情况越良好，其信用水平 也越高。 对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的 公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基 金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工 关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。 5、可转换债券投资策略 本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的 前提下，在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等 因素的基础上，选择其中安全边际较高、股性活跃并具有 较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选 择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 重点关注，选择投资价值较高的个券进行投资。 6、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式 发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资 产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的 影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私 募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为， 投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的 分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负 债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确 定最终的投资决策。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的 构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基 本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产 支持证券。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、 公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券 的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券 进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎 原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董 事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 9、杠杆投资策略 在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的回购杠杆操 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 作，在严格头寸管理的基础上，在资金相对充裕的情况下 进行风险可控的杠杆投资策略。 10、国债期货投资策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到 本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险 管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的 利率风险，改善组合的风险收益特性。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提 下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的 波动。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基 金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信尊盈半年债券发 起式 A 光大保德信尊盈半年债券发 起式 C 下属分级基金的交易代码 001968 001969 报告期末下属分级基金的份 额总额 494,283,175.67份 11,439.09份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 光大保德信尊盈半年债 券发起式 A 光大保德信尊盈半年债 券发起式 C 1.本期已实现收益 4,259,605.77 86.67 2.本期利润 4,425,985.57 90.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0079 4.期末基金资产净值 509,406,345.10 11,803.94 5.期末基金份额净值 1.0306 1.0319 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信尊盈半年债券发起式 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.88% 0.03% 0.86% 0.08% 0.02% -0.05% 过去六个月 1.98% 0.02% 0.86% 0.07% 1.12% -0.05% 过去一年 4.05% 0.03% 1.35% 0.08% 2.70% -0.05% 过去三年 11.32% 0.06% 3.58% 0.11% 7.74% -0.05% 过去五年 20.29% 0.05% 8.67% 0.11% 11.62% -0.06% 自基金合同 生效起至今 22.09% 0.05% 9.47% 0.10% 12.62% -0.05% 2、光大保德信尊盈半年债券发起式 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.77% 0.02% 0.86% 0.08% -0.09% -0.06% 过去六个月 1.77% 0.02% 0.86% 0.07% 0.91% -0.05% 过去一年 3.63% 0.03% 1.35% 0.08% 2.28% -0.05% 过去三年 8.93% 0.07% 3.58% 0.11% 5.35% -0.04% 过去五年 16.80% 0.06% 8.67% 0.11% 8.13% -0.05% 自基金合同 生效起至今 18.36% 0.05% 9.47% 0.10% 8.89% -0.05% 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 5月 23日至 2022年 9月 30日) 1．光大保德信尊盈半年债券发起式 A： 2．光大保德信尊盈半年债券发起式 C： 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 沈荣 固收管 理总部 固收低 风险投 资团队 联席团 队长、 基金经 理 2018-02-10 - 10年 沈荣先生，2007 年获得上海交通 大学工学学士学位，2011 年获得 上海财经大学金融学硕士学位。 2007年 7月至 2008年 9月在上海 电器科学研究所（集团）有限公司 任职 CAD开发工程师；2011年 6 月至 2012年 3月在国金证券股份 有限公司任职行业研究员；2012 年 3月至 2014年 4月在宏源证券 股份有限公司任职行业分析师、固 定收益分析师；2014年4月至2017 年 6 月在平安养老保险股份有限 公司任职债券助理研究经理、投资 经理；2017 年 7 月加入光大保德 信基金管理有限公司，现任公司固 收管理总部固收低风险投资团队 联席团队长，2017 年 8 月至今担 任光大保德信货币市场基金的基 金经理，2017年 8月至 2019年 9 月担任光大保德信鼎鑫灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2017年 11月至 2018年 3月担任 光大保德信尊尚一年定期开放债 券型证券投资基金（已清盘）的基 金经理，2018年 1月至 2020年 3 月担任光大保德信添天盈月度理 财债券型证券投资基金（2020年 3 月起转型为光大保德信添天盈五 年定期开放债券型证券投资基金） 的基金经理，2018 年 2 月至今担 任光大保德信尊盈半年定期开放 债券型发起式证券投资基金的基 金经理，2018年 3月至 2019年 11 月担任光大保德信多策略智选 18 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 个月定期开放混合型证券投资基 金的基金经理，2018年5月至2020 年 2 月担任光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2018年 5月至 2021年 5月 担任光大保德信中高等级债券型 证券投资基金的基金经理，2018 年 5 月至今担任光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资 基金的基金经理，2018 年 6 月至 2022 年 7 月担任光大保德信超短 债债券型证券投资基金的基金经 理，2018年 8月至 2019年 9月担 任光大保德信晟利债券型证券投 资基金的基金经理，2018 年 9 月 至 2019年 9月担任光大保德信安 泽债券型证券投资基金的基金经 理，2019年 8月至 2021年 5月担 任光大保德信尊丰纯债定期开放 债券型发起式证券投资基金的基 金经理，2020 年 3 月至今担任光 大保德信添天盈五年定期开放债 券型证券投资基金的基金经理， 2020 年 8 月至今担任光大保德信 尊合 87个月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理，2020年 12 月至今担任光大保德信安瑞一年 持有期债券型证券投资基金的基 金经理，2021 年 3 月至今担任光 大保德信安和债券型证券投资基 金的基金经理，2021 年 7 月至今 担任光大保德信现金宝货币市场 基金、光大保德信耀钱包货币市场 基金的基金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期 和解聘日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各 方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建 设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告 期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则 的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价 同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观图景可以总结为，环比生产端略改善、需求端回补，制造业基建投资发力明显， 内需回补的背景下外需对出口依然体现了一定支撑；通胀受基数影响出现回落，并且价格水平整 体更为可控。随着政策性金融工具的逐步落实，我们也看到了中长期贷款的明显回升，金融环境 仍呈狭义流动性宽松、广义流动性修复的状态。展望四季度，我们对宏观经济持中性偏积极的看 法，基建投资、制造业投资、出口预计依然会是主要支撑，同时在地产政策边际发力的作用下， 地产行业有望实现更好的供需格局转变。消费方面不管是商品还是服务消费的进一步改善都值得 期待。海外加息周期下，紧缩的金融环境容易传导至海外需求端的衰减，需要密切跟踪我国出口 链以及汇率受到的影响，但我们认为我国经济基础以及韧性决定了外部复杂环境给我国带来的风 险整体可控。 债券市场方面，三季度受降息影响，流动性合理充裕，长短端收益率均出现下行。具体而言， 短端 1 年国债和 1年国开三季度末为 1.85%和 1.89%，分别下行 8bp 和 11bp。长端 10年国债和 10年国开三季度末为 2.76%和 2.93%，分别下行 7bp和 13bp。信用债方面，1Y的 AAA信用债三 季度末收益率为 2.16%，下行 23bp；3Y的 AAA和 AA的信用债三季度末为 2.66%和 3.06%，分 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 别下行 22bp和 16bp。 本报告期内，本基金保持了仓位调整的灵活性，组合配置上维持资产负债匹配原则，维持中 短久期策略。在信用债券评级方面，增加中高等级信用品种占比。通过审慎和积极的管理，在把 握流动性的基础上，力求为投资者赚取收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信尊盈债券A份额净值增长率为0.88%，业绩比较基准收益率为0.86%， 光大保德信尊盈债券 C份额净值增长率为 0.77%，业绩比较基准收益率为 0.86%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 669,899,446.03 99.54 其中：债券 669,899,446.03 99.54 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,064,272.64 0.46 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 7 其他各项资产 17,321.63 0.00 8 合计 672,981,040.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 153,633,857.00 30.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 516,265,589.03 101.34 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 669,899,446.03 131.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 1 102102326 21济南城建 MTN001 300,000 31,243,834.52 6.13 2 102001544 20金融街资 MTN001 300,000 30,418,561.64 5.97 3 102102172 21西海发展 MTN001 200,000 21,155,175.89 4.15 4 102002278 20鄂长投 MTN003 200,000 21,053,950.68 4.13 5 102002055 20赣铁投 MTN002 200,000 21,033,994.52 4.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债 期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,321.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,321.63 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信尊盈半年债 券发起式A 光大保德信尊盈半年债 券发起式C 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 17 本报告期期初基金份额总额 494,283,175.67 11,439.09 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 494,283,175.67 11,439.09 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 光大保德信尊盈半年债券 发起式A 光大保德信尊盈半年债券 发起式C 报告期期初管理人持有的本基 金份额 9,824.43 10,450.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 9,824.43 10,450.00 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 0.00 91.00 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 20,274.43 0.00% 10,000,45 0.00 2.02% 自合同生效之 日起不少于 3 年 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 18 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 20,274.43 0.00% 10,000,45 0.00 2.02% 自合同生效之 日起不少于 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220701-202209 30 494,26 5,519. 97 0.00 0.00 494,265,519 .97 99.99% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金的文件 2、光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 19 4、光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金托管协议 5、光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金法律意见书 6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 10.2存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 10.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管 理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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