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国泰润鑫定期开放债券(003696)  基金公开信息
流水号 3024151
基金代码 003696
公告日期 2022-10-26
编号 2
标题 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告
信息全文 基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022年 10月 24日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰润鑫定期开放债券
基金主代码 003696
交易代码 003696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 12日
报告期末基金份额总额 599,853,486.17份
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
1、封闭期投资策略:(1)久期策略;(2)收益率曲线
策略;(3)类属配置策略;(4)利率品种策略;(5)
信用债策略;(6)回购交易策略;(7)中小企业私募债
投资策略; (8)资产支持证券投资策略。
2、开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资
品种。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场
基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/
收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益 4,179,255.34
2.本期利润 5,458,571.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0110
4.期末基金资产净值 617,954,514.45
5.期末基金份额净值 1.0302
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
4
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 1.37% 0.04% 1.52% 0.05% -0.15% -0.01%
过去六个月 2.76% 0.04% 2.58% 0.05% 0.18% -0.01%
过去一年 4.18% 0.07% 4.66% 0.05% -0.48% 0.02%
过去三年 11.02% 0.06% 13.35% 0.06% -2.33% 0.00%
自基金合同
生效起至今
14.75% 0.06% 15.96% 0.06% -1.21% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 3月 12日至 2022年 9月 30日)

注:本基金的合同生效日为2019年3月12日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置
比例符合合同约定。


国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
5
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
黄志翔
国泰润
利纯债
债券、
国泰民
安增益
纯债债
券、国
泰瑞和
纯债债
券、国
泰嘉睿
纯债债
券、国
泰聚享
纯债债
券、国
泰丰盈
纯债债
券、国
泰惠盈
纯债债
券、国
泰润鑫
定期开
放债
券、国
泰惠富
纯债债
券、国
泰瑞安
三个月
定期开
放债
券、国
泰兴富
三个月
定期开
2019-03-12 - 12年
学士。2010 年 7 月至 2013
年6月在华泰柏瑞基金管理
有限公司任交易员。2013
年 6月加入国泰基金,历任
交易员和基金经理助理。
2016年 11 月至 2017年 12
月任国泰淘金互联网债券
型证券投资基金的基金经
理,2016 年 11 月至 2018
年5月任国泰信用债券型证
券投资基金的基金经理,
2017 年 3 月起兼任国泰润
利纯债债券型证券投资基
金的基金经理,2017 年 3
月至 2017年 10月任国泰现
金宝货币市场基金的基金
经理,2017 年 4 月至 2019
年 10 月任国泰民丰回报定
期开放灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理,
2017年 7月至 2019年 3月
任国泰润鑫纯债债券型证
券投资基金的基金经理,
2017年 8月至 2020年 5月
任国泰瞬利交易型货币市
场基金的基金经理,2017
年 8月至 2019年 7月任上
证 10 年期国债交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理,2017年 9月至 2018
年8月任国泰民安增益定期
开放灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2018
年 2月至 2018年 8月任国
泰安惠收益定期开放债券
型证券投资基金的基金经
理,2018年 8月起兼任国泰
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
6
放债
券、国
泰惠丰
纯债债
券、国
泰裕祥
三个月
定期开
放债
券、国
泰盛合
三个月
定期开
放债券
的基金
经理
民安增益纯债债券型证券
投资基金(由国泰民安增益
定期开放灵活配置混合型
证券投资基金转型而来)、
国泰瑞和纯债债券型证券
投资基金的基金经理,2018
年 10 月起兼任国泰嘉睿纯
债债券型证券投资基金的
基金经理,2018年 11月至
2020 年 7 月任国泰聚禾纯
债债券型证券投资基金和
国泰丰祺纯债债券型证券
投资基金的基金经理,2018
年 12 月起兼任国泰聚享纯
债债券型证券投资基金和
国泰丰盈纯债债券型证券
投资基金的基金经理,2019
年3月起兼任国泰惠盈纯债
债券型证券投资基金、国泰
润鑫定期开放债券型发起
式证券投资基金(由国泰润
鑫纯债债券型证券投资基
金变更注册而来)、国泰惠
富纯债债券型证券投资基
金的基金经理,2019 年 3
月至 2020 年 7 月任国泰信
利三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
金经理,2019年 5月起兼任
国泰瑞安三个月定期开放
债券型发起式证券投资基
金的基金经理,2019 年 7
月起兼任国泰兴富三个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理,
2019 年 8 月起兼任国泰惠
丰纯债债券型证券投资基
金的基金经理,2019 年 9
月起兼任国泰裕祥三个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理,
2019年 10月起兼任国泰盛
合三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的基
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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金经理,2019 年 12 月至
2022 年 5 月任国泰惠享三
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经
理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份
额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披
露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
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组合三季度有申购,完成了配置工作,主要以中高等级信用债为主,季内拉高了久期和
杠杆。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为 1.37%,同期业绩比较基准收益率为 1.52%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 940,960,870.69 99.80
其中:债券 849,761,522.87 90.12
资产支持证券 91,199,347.82 9.67
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,885,009.35 0.20
7 其他各项资产 35,839.21 0.00
8 合计 942,881,719.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 19,887,467.18 3.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 366,540,024.39 59.32
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 184,257,418.08 29.82
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 249,239,618.92 40.33
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 29,836,994.30 4.83
9 其他 - -
10 合计 849,761,522.87 137.51

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 102280424
22银海租
赁MTN001
510,000 53,029,730.14 8.58
2 2126006
21南洋银
行 01
500,000 52,043,191.78 8.42
3 102280317
22中山兴
中MTN001
500,000 51,768,835.62 8.38
4 2220046
22通商银
行二级 01
500,000 51,591,123.29 8.35
5 2122040 21重庆鈊 500,000 51,359,219.18 8.31
国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告
10
渝租赁债
01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 135486 国泰 1A2 400,000.00 40,066,246.58 6.48
2 180321 青租 16A2 170,000.00 17,062,555.34 2.76
3 135273 泉融 1优 150,000.00 15,209,346.58 2.46
4 183792 青租 15A1 200,000.00 10,830,862.88 1.75
5 183793 青租 15A2 80,000.00 8,030,336.44 1.30

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“南阳银行、海峡银行、
通商银行”违规外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴
责、处罚的情况。
宁波通商银行股份有限公司及下属分支机构因部分同业投资投后管理严重违反
审慎经营规则;理财业务信息披露严重违反审慎经营规则;未对交易员超授权交
易采取控制措施;信贷资金违规流入股市等原因,受到监管机构公开处罚。
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南洋商业银行(中国)有限公司及下属分支机构因发放建筑施工企业流动资金贷
款违规用于补缴土地价款;通过资产支持贷款发放房地产开发贷款;部分理财产
品未按规定进行信息披露;信用卡授信管理严重违反审慎经营规则;贷款业务严
重违反审慎经营规则,个人经营性贷款被挪用入房地产市场等原因,受到监管机
构公开处罚。
福建海峡银行股份有限公司及下属分支机构因未经行政许可终止分支机构;流动
资金贷款贷前调查不尽职;房地产开发贷款贷前调查不尽职;贷后管理不到位;
未识别关联方授信风险;信贷资金被挪作保证金类存款等原因,多次受到监管机
构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在
的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价
值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 35,837.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,839.21

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 307,494,265.73
报告期期间基金总申购份额 292,368,190.23
减:报告期期间基金总赎回份额 8,969.79
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 599,853,486.17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,899,019.90
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,899,019.90
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.65

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额
总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
9,899,019.
90
1.65%
9,899,019
.90
1.65% 3年
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基金管理人高级管理人

- - - - -
基金经理等人员 9,851.92 0.00% 9,851.92 0.00% 3年
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
9,908,871.
82
1.65%
9,908,871
.82
1.65% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份

赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2022年 07月 01
日至 2022年 09月
30日
297,52
9,505.1
1
292,36
8,190.2
3
-
589,897,695.
34
98.34%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件

10.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉
昱大厦 16层-19层。
基金托管人住所。
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10.3 查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com








国泰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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