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| 国泰黄金ETF联接A(000218) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023963 | ||||||||
| 基金代码 | 000218 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 国泰黄金 ETF联接 基金主代码 000218 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 4月 13日 报告期末基金份额总额 233,789,448.97份 投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为国泰黄金 ETF的联接基金。国泰黄金 ETF主要 采取被动式管理策略来跟踪黄金资产的价格。本基金主要 通过投资于国泰黄金 ETF实现对黄金资产的紧密跟踪，追 求日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效 率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 3 方式或二级市场买卖的方式投资于国泰黄金交易型开放 式证券投资基金。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份 额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 本基金投资于目标 ETF的方式以申购和赎回为主，但在目 标 ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本 基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪误差，也可 以通过二级市场交易买卖目标 ETF。 业绩比较基准 上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99合约收益率×95%+银 行活期存款税后收益率×5% 风险收益特征 本基金主要投资对象为国泰黄金 ETF，预期风险收益水平 与黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金 和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰黄金 ETF联接 A 国泰黄金 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 000218 004253 报告期末下属分级基金的份 额总额 118,538,551.65份 115,250,897.32份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 基金主代码 518800 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 7月 18日 基金份额上市的证券交易 所 上海证券交易所 上市日期 2013年 7月 29日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 4 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪黄金资产的价格变化，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标，紧密 跟踪黄金资产的价格变化，本基金可从事黄金租赁业务、黄 金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等，以期降低基 金运营费用的拖累，降低跟踪误差水平。本基金进行保证金 交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。 正常市场情 况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。当基金跟踪误差超过了上 述范围时，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差的进 一步扩大。 业绩比较基准 上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99合约 风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与 黄金资产相似，不同于股票基金、混合基金、债券基金和货 币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 国泰黄金 ETF联接 A 国泰黄金 ETF联接 C 1.本期已实现收益 116,617.54 -27,031.61 2.本期利润 -655,328.50 -445,181.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060 -0.0039 4.期末基金资产净值 170,891,112.38 164,431,999.40 5.期末基金份额净值 1.4417 1.4267 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 5 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰黄金 ETF联接 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.58% 0.58% -0.40% 0.56% -0.18% 0.02% 过去六个月 -1.27% 0.58% -0.98% 0.56% -0.29% 0.02% 过去一年 7.65% 0.71% 7.35% 0.69% 0.30% 0.02% 过去三年 11.59% 0.87% 12.73% 0.85% -1.14% 0.02% 过去五年 36.37% 0.77% 38.56% 0.75% -2.19% 0.02% 自基金合同 生效起至今 44.17% 0.75% 46.79% 0.74% -2.62% 0.01% 2、国泰黄金 ETF联接 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.68% 0.58% -0.40% 0.56% -0.28% 0.02% 过去六个月 -1.46% 0.58% -0.98% 0.56% -0.48% 0.02% 过去一年 7.27% 0.71% 7.35% 0.69% -0.08% 0.02% 过去三年 10.42% 0.87% 12.73% 0.85% -2.31% 0.02% 过去五年 34.16% 0.77% 38.56% 0.75% -4.40% 0.02% 自增加 C类 份额以来 33.03% 0.75% 36.95% 0.73% -3.92% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 4月 13日至 2022年 9月 30日) 1．国泰黄金 ETF联接 A： 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 6 注：本基金的合同生效日为 2016年 4月 13日，在 6个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 2．国泰黄金 ETF联接 C： 注：本基金的合同生效日为 2016年 4月 13日，在 6个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。自 2017年 5月 2日起，本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 艾小军 国泰黄 金 ETF 联接、 国泰上 证 180 金融 ETF联 接、国 泰上证 180金 融 ETF、国 泰中证 计算机 主题 ETF联 接、国 泰黄金 ETF、国 泰中证 军工 ETF、国 泰中证 全指证 券公司 ETF、国 泰国证 航天军 工指数 （LOF） 、国泰 中证申 万证券 行业指 数 （LOF） 2016-04-13 - 21年 硕士。2001年 5月至 2006年 9月 在华安基金管理有限公司任量化 分析师；2006年 9月至 2007年 8 月在汇丰晋信基金管理有限公司 任应用分析师；2007年9月至2007 年 10月在平安资产管理有限公司 任量化分析师；2007年 10月加入 国泰基金，历任金融工程分析师、 高级产品经理和基金经理助理。 2014 年 1 月起任国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资 基金、国泰上证 180金融交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 的基金经理，2015年 3月至 2020 年 12 月任国泰深证 TMT50 指数 分级证券投资基金的基金经理， 2015年 4月至 2021年 1月任国泰 沪深 300 指数证券投资基金的基 金经理，2016 年 4 月起兼任国泰 黄金交易型开放式证券投资基金 联接基金的基金经理，2016 年 7 月起兼任国泰中证军工交易型开 放式指数证券投资基金和国泰中 证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理，2017 年 3月至 2017年 5月任国泰保本 混合型证券投资基金的基金经理， 2017年 3月至 2018年 12月任国 泰策略收益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2017 年 3 月起兼任国泰国证航天军工指数 证券投资基金（LOF）的基金经理， 2017 年 4 月起兼任国泰中证申万 证券行业指数证券投资基金 （LOF）的基金经理，2017 年 5 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 8 、国泰 策略价 值灵活 配置混 合、芯 片 ETF、国 泰中证 计算机 主题 ETF、国 泰中证 全指通 信设备 ETF、国 泰中证 全指通 信设备 ETF联 接、国 泰中证 全指证 券公司 ETF联 接的基 金经 理、投 资总监 （量 化）、金 融工程 总监 月起兼任国泰策略价值灵活配置 混合型证券投资基金（由国泰保本 混合型证券投资基金变更而来）的 基金经理，2017年 5月至 2018年 7 月任国泰量化收益灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理， 2017年 8月起至 2019年 5月任国 泰宁益定期开放灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理，2018 年 5月至 2022年 3月任国泰量化 成长优选混合型证券投资基金的 基金经理，2018年 5月至 2019年 7 月任国泰量化价值精选混合型 证券投资基金的基金经理，2018 年 8月至 2019年 4月任国泰结构 转型灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2018 年 12 月至 2019 年 3 月任国泰量化策略收益 混合型证券投资基金（由国泰策略 收益灵活配置混合型证券投资基 金变更而来）的基金经理，2019 年 4月至 2019年 11月任国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由 国泰结构转型灵活配置混合型证 券投资基金变更而来）的基金经 理，2019年 5月至 2019年 11月 任国泰中证 500 指数增强型证券 投资基金（由国泰宁益定期开放灵 活配置混合型证券投资基金变更 注册而来）的基金经理，2019年 5 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行 业交易型开放式指数证券投资基 金（由国泰 CES 半导体行业交易 型开放式指数证券投资基金更名 而来）的基金经理，2019 年 7 月 至 2021年 1月任上证 5年期国债 交易型开放式指数证券投资基金 和上证 10年期国债交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理， 2019 年 7 月起兼任国泰中证计算 机主题交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2019 年 8 月 起兼任国泰中证全指通信设备交 易型开放式指数证券投资基金的 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 9 基金经理，2019 年 9 月起兼任国 泰中证全指通信设备交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金的基金经理，2020年 12月起 兼任国泰中证计算机主题交易型 开放式指数证券投资基金联接基 金（由国泰深证 TMT50指数分级 证券投资基金转型而来）的基金经 理，2021 年 5 月起兼任国泰中证 全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的 基金经理。2017 年 7 月起任投资 总监（量化）、金融工程总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 10 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 受乌克兰局势超预期持续，以北约为主的西方经济体持续加大对俄罗斯的全方位无极限制裁， 主要大宗商品尤其是油气能源以及食品价格大幅攀升，美欧主要经济体通胀持续攀升，美国通胀 数据创出近 40年新高，叠加良好的就业数据，美联储货币政策收紧的预期持续高企，受美联储强 劲的加息预期影响，美元持续走强，主要非美货币汇率大幅贬值，黄金价格震荡下跌创出 1614 美元的近三年新低，后俄乌局势升级，克里米亚大桥被炸，黄金避险情绪高涨，逐步反弹，期间 国际金价下跌 8.09%，同期国内黄金现货 Au9999微跌 0.6%，较好的对冲了人民币汇率贬值。 本基金为被动跟踪金价的基金，为更好的跟踪金价的表现，本基金仓位大部分时间维持在 99.99%左右。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为-0.58%，同期业绩比较基准收益率为-0.40%。 本基金 C类本报告期内的净值增长率为-0.68%，同期业绩比较基准收益率为-0.40%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 后疫情时代，全球地缘政治纷繁复杂，地缘政治危机成为影响全球政治经济的最大的不确定 性。短期来看，受乌克兰局势持续影响，能源和食品的供应仍将对美国乃至全球的通胀推波助澜， 包括欧洲在内的非美经济体经济形势不容乐观，预计美元将保持强势，美国加息的预期仍将压制 金价。在美联储加息靴子落地后，黄金兼具避险和抵御通胀的双重属性，金价有望迎来反弹。中 长期来看，全球疫情和经济复苏前景仍具有不确定性，黄金在资产组合中或能继续发挥避险作用。 在全球，风险事件频发，以及经济衰退的风险仍在，包括美联储在内的各国央行仍在持续释放流 动性以维持经济，黄金的避险价值或将凸显，在资产组合中加入黄金能够有效降低组合波动率。 投资者或可充分利用国泰黄金 ETF基金及其联接基金，积极把握国内金价的投资机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 11 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 313,146,669.89 91.68 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,946,919.63 7.01 8 其他各项资产 4,466,623.45 1.31 9 合计 341,560,212.97 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 1 国泰黄金交易型开放 式证券投资基金 商品型 交易型 开放式 国泰基金管 理有限公司 313,146,669.89 93.39 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 12 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,618,455.93 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,848,167.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,466,623.45 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰黄金ETF联接A 国泰黄金ETF联接C 本报告期期初基金份额总额 101,463,829.83 103,676,304.06 报告期期间基金总申购份额 43,998,525.61 116,335,995.95 减：报告期期间基金总赎回份额 26,923,803.79 104,761,402.69 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 118,538,551.65 115,250,897.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 2022年第 3季度报告 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、关于准予国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金注册的批复 2、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同 3、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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