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| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023943 | ||||||||
| 基金代码 | 010011 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 基金主代码 010011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 29日 报告期末基金份额总额 5,397,648,273.96份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益， 同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的 股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较 基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行 情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要 以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估 和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险 水平相对稳定的基础上优化投资组合。 2、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策 略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 3、股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的 支持，筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组 合。在股票投资方面，本基金利用基金管理人股票研究 数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 16页 进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公 司股票进行投资。其中重点考察企业的业务价值、估值 水平、管理能力、现金流情况等要素。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资 产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影 响。 5、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保 值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提 高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国 债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市 场基金，低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景颐招利 6个月持 有期债券 A类 景顺长城景颐招利 6个月持 有期债券 C类 下属分级基金的交易代码 010011 010012 报告期末下属分级基金的份额总额 5,312,999,278.07份 84,648,995.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 A类 景顺长城景颐招利 6个月持有期债 券 C类 1.本期已实现收益 107,888,242.12 1,509,863.92 2.本期利润 53,803,793.05 646,870.02 3.加权平均基金份额本 期利润 0.0107 0.0087 4.期末基金资产净值 5,776,422,814.82 91,284,289.05 5.期末基金份额净值 1.0872 1.0783 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 16页 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.03% 0.27% -0.27% 0.10% 1.30% 0.17% 过去六个月 3.07% 0.28% 1.34% 0.12% 1.73% 0.16% 过去一年 4.24% 0.26% 1.81% 0.12% 2.43% 0.14% 自基金合同 生效起至今 13.78% 0.22% 7.32% 0.13% 6.46% 0.09% 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.92% 0.27% -0.27% 0.10% 1.19% 0.17% 过去六个月 2.85% 0.28% 1.34% 0.12% 1.51% 0.16% 过去一年 3.83% 0.26% 1.81% 0.12% 2.02% 0.14% 自基金合同 生效起至今 12.88% 0.22% 7.32% 0.13% 5.56% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 16页 注：基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80％，投资于股票等权益类资产 不高于基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020年 9月 29日基金合同生效日起 6个月。建 仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 16页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董晗 本基金的 基金经理 2020年 10月 30日 - 16年 理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司 研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公 司研究部研究员、投资部基金经理。2020 年 7月加入本公司，自 2020年 10月起担 任股票投资部基金经理，现任股票投资部 总监、基金经理。具有 16年证券、基金 行业从业经验。 李怡文 本基金的 基金经理 2021年 4月 30 日 - 16年 工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计 处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司 研究员，中国建设银行香港组合管理经 理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益 部副总监、基金经理。2020年 4月加入 本公司，担任固定收益部稳定收益业务投 资负责人，自 2021年 4月起担任固定收 益部基金经理，现任混合资产投资部总经 理、基金经理。具有 16年证券、基金行 业从业经验。 邹立虎 本基金的 基金经理 2022年 3月 12 日 - 12年 经济学硕士。曾任华联期货有限公司研究 部研究员，平安期货有限公司研究部研究 员，中信期货有限公司研究部研究员，国 投瑞银基金管理有限公司量化投资部高 级研究员、基金经理助理、基金经理。2021 年 8月加入本公司，自 2021年 11月起担 任混合资产投资部基金经理。具有 12年 证券、基金行业从业经验。 郭杰 本基金的 基金经理 助理 2022年 3月 25 日 - 7年 金融硕士。曾任太平财产保险有限公司财 务部预算审批专员，前海开源基金管理有 限公司交易部债券交易员。2016年 3月 加入本公司，担任交易管理部交易员、固 定收益部研究员，现任固定收益部基金经 理助理。具有 7年证券、基金行业从业经 验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 16页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作 整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 8次，为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度市场受到多重冲击，展开明显的回调，多数行业已经跌至今年 3-4月份的低点 附近。国内方面，经济仍处于弱复苏之中，经济在三季度出现了较为明显的二次探底，尽管当前 状况比二季度要好一些，但市场信心仍在修复过程之中，经济三驾马车总体亮点都有限；海外方 面，地缘政治冲突仍在持续，且有进一步升级风险，通胀方面，虽然大宗普遍调整，但总体通胀 压力依然非常大，尚未看到明显的通胀拐点，导致货币紧缩预期仍在强化，利率新高，美联储及 欧洲央行给的预期指引依然非常鹰派，不惜以牺牲经济增长为代价去控制通胀。三季度海外股市 延续调整，大宗商品市场普遍回调，美元及美债收益率维持强势。国内资金利率随基本面情况亦 呈现 V型走势。7月以来持续下行，并在 8月上旬持续创年内新低，随后震荡走高至季末。此外， 人民币汇率 8月以来震荡走高，9月以来连续触及重要关口。在此期间，债券收益率震荡下行， 各期限表现接近，曲线形态仍较为陡峭。利率债收益率走势整体跟随资金面，信用利差仍处于历 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 16页 史低位。 三季度操作方面，组合在季度初新增一部分长债配置，拉长组合久期；9月份的时候，降低 长债配置缩短久期。股票方面，总体上继续沿着价值方向进行配置，对于高估值及相对交易拥挤 的板块维持谨慎看法，重视分红，现金流及估值盈利的匹配度，且受外需影响相对较小。三季度 本基金总体仓位变动不大，结构上有意识采取了防守反击配置思路，增加了对于能源行业的配置 比例，减小了高景气及高估值板块敞口。在三季度的操作中，我们部分吸取了二季度净值明显回 撤的教训，从行业配置到个股到具体的建仓策略等多方面对于回撤管理进行了适度的完善，今年 大幅度的波动市场给我们的回撤管理带来了比较大的挑战，后期我们会继续完善相关投资策略。 展望四季度，我们对债券市场保持谨慎态度，对股票市场持谨慎乐观看法。首先海外方面， 我们预计随着通胀拐点逐步确认及经济下行压力加剧，美联储货币政策态度可能会适度转暖，有 利于全球风险偏好阶段性修复；国内方面，预计随着更多政策加码及市场对于远期信心的改善， 充裕的流动性支撑，经济及估值有望迎来修复。具体看来，操作方面，对于纯债市场，我们认为 经济回升预期和现实疲弱会持续影响市场，债券收益率以震荡为主，短期内组合会维持短久期， 等待适当的调整买入机会。股票配置结构上会跟随市场部分进行动态调整，预计会从防守反击转 向适度均衡，更多重视结构性机会。回撤控制方面，主要是关注海外市场是否会出现较为严重的 衰退及地缘政治风险等小概率事情，提前做好风险应对策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022年 3季度，景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 A类份额净值增长率为 1.03%，业绩比 较基准收益率为-0.27%。 2022年 3季度，景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 C类份额净值增长率为 0.92%，业绩比 较基准收益率为-0.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 983,702,983.25 16.56 其中：股票 983,702,983.25 16.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,880,424,734.93 82.15 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 16页 其中：债券 4,880,424,734.93 82.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 55,968,910.55 0.94 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,120,207.96 0.32 8 其他资产 1,301,040.34 0.02 9 合计 5,940,517,877.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 471,524,704.43 8.04 C 制造业 249,909,792.72 4.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 4,914,605.00 0.08 E 建筑业 60,246,318.00 1.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 24,850,295.00 0.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,333,957.60 0.04 J 金融业 101,462,613.50 1.73 K 房地产业 41,683,698.00 0.71 L 租赁和商务服务业 17,658,031.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 9,118,968.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 983,702,983.25 16.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 16页 1 600938 中国海油 5,289,300 83,729,619.00 1.43 2 600348 华阳股份 3,473,101 63,453,555.27 1.08 3 600989 宝丰能源 4,395,100 58,542,732.00 1.00 4 000983 山西焦煤 3,807,200 57,031,856.00 0.97 5 600985 淮北矿业 3,300,800 55,618,480.00 0.95 6 002142 宁波银行 1,546,910 48,805,010.50 0.83 7 601898 中煤能源 4,529,900 48,198,136.00 0.82 8 603899 晨光股份 1,008,382 45,467,944.38 0.77 9 600048 保利发展 2,315,761 41,683,698.00 0.71 10 601899 紫金矿业 5,306,677 41,604,347.68 0.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 157,849,076.14 2.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 812,526,196.90 13.85 其中：政策性金融债 781,120,635.26 13.31 4 企业债券 593,140,207.68 10.11 5 企业短期融资券 314,762,159.45 5.36 6 中期票据 799,742,611.53 13.63 7 可转债（可交换债） 460,088,403.77 7.84 8 同业存单 - - 9 其他 1,742,316,079.46 29.69 10 合计 4,880,424,734.93 83.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 1728022 17工商银行二级 02 3,100,000 322,780,747.95 5.50 2 220214 22国开 14 2,700,000 269,012,868.13 4.58 3 1828002 18农业银行二级 01 2,500,000 257,928,219.18 4.40 4 1828010 18建设银行二级 01 1,400,000 143,673,477.26 2.45 5 1828013 18建设银行二级 02 1,200,000 128,341,873.97 2.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 16页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资 组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022年 3月 21日，中国工商股份有限公司（以下简称“工商银行”，股票代码：601398）收 到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕11 号），其因抵押物 价值 EAST数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 360万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对工商银行进行了投资。 国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书 (银保监罚决字〔2022〕8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业 务 EAST数据等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第 四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 440万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对国家开发银行债券进行了投资。 中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”，股票代码：601288、1288.HK）于 2021 年 12月 8日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕38 号)。其因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 12页 共 16页 自主选择权等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相 关审慎经营规则，被处以罚款 150万元。 农业银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕12 号)。其因漏报贷款核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据 等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和 相关审慎经营规则，被处以罚款 480万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对农业银行进行了投资。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、0939.HK）于 2022 年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕14 号)，其因贸易融资业务 EAST数据存在偏差、贷款核销业务 EAST数据存在偏差等多项违法违规行 为，被处以罚款人民币 470万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对建设银行进行了投资。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”，股票代码：600989）于 2021年 12 月 15日收到宁夏回族自治区应急管理厅出具的行政处罚决定书（宁（煤监二处）煤安罚〔2021〕 2708 号），其因未如实记录安全生产教育和培训情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》等 相关规定，被处以 49000元罚款的行政处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对宝丰能源进行了投资。 宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于 2022年 9月 8日收 到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕60号)。其因柜面业务内控管理 不到位，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 25 万元。 2022 年 5 月 27 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕44 号)。其因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位 等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 290万元。 2022 年 4 月 21 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕35 号)。其因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位等，违 反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 270万元。 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 13页 共 16页 2022 年 4 月 11 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕28 号)。其因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资等，违反了 《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，被处以罚款人民币 220 万元。同日，宁 波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕30号)。其因代理保险 销售不规范，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，被处以罚款 人民币 30万元。 2021年 12月 29日，宁波银行收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局出具的行政处罚 决定书(甬银保监罚决字〔2021〕81号)。其因信用卡业务管理不到位，违反了《中华人民共和国 银行业监督管理法》第四十六条等规定，被处以罚款人民币 30万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对宁波银行进行了投资。 2022年 8月 15日，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”，股票代码：600348） 因未依法履行责任违反《道路旅客运输及客运站管理规定》相关要求，收到寿阳县交通运输局出 具的行政处罚决定书（晋寿交执法运罚（2022）012号），被罚款 0.9万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对华阳股份进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 634,474.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 666,566.31 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,301,040.34 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 14页 共 16页 1 113052 兴业转债 104,575,144.96 1.78 2 113044 大秦转债 94,995,874.20 1.62 3 110053 苏银转债 80,147,324.95 1.37 4 132015 18中油 EB 54,950,027.57 0.94 5 113057 中银转债 27,919,433.69 0.48 6 113011 光大转债 17,633,344.59 0.30 7 127020 中金转债 11,400,086.24 0.19 8 127018 本钢转债 9,810,518.45 0.17 9 113013 国君转债 6,742,653.76 0.11 10 110073 国投转债 6,086,991.17 0.10 11 113633 科沃转债 6,017,074.27 0.10 12 127056 中特转债 4,749,181.29 0.08 13 128135 洽洽转债 4,187,903.04 0.07 14 110081 闻泰转债 3,751,760.98 0.06 15 113056 重银转债 2,352,362.62 0.04 16 127047 帝欧转债 2,213,668.19 0.04 17 113629 泉峰转债 1,980,806.99 0.03 18 110083 苏租转债 1,902,646.79 0.03 19 113615 金诚转债 1,664,408.71 0.03 20 113047 旗滨转债 535,047.05 0.01 21 113619 世运转债 530,608.08 0.01 22 110075 南航转债 373,666.70 0.01 23 113048 晶科转债 235,424.14 0.00 24 128136 立讯转债 231,265.91 0.00 25 128097 奥佳转债 214,521.57 0.00 26 113050 南银转债 192,295.50 0.00 27 113641 华友转债 186,823.72 0.00 28 128129 青农转债 172,460.19 0.00 29 132018 G三峡 EB1 151,412.29 0.00 30 118005 天奈转债 146,933.22 0.00 31 110048 福能转债 26,625.56 0.00 32 110079 杭银转债 6,154.15 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 15页 共 16页 项 目 景顺长城景颐招利 6个月持 有期债券 A类 景顺长城景颐招利 6个月 持有期债券 C类 报告期期初基金份额总额 4,661,385,465.39 68,937,438.79 报告期期间基金总申购份额 949,581,241.03 26,466,532.90 减:报告期期间基金总赎回份额 297,967,428.35 10,754,975.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,312,999,278.07 84,648,995.89 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220701-20220930 1,310,119,046.56 - - 1,310,119,046.56 24.27 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会 出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； 景顺长城景颐招利 6个月持有期债券 2022年第 3季度报告 第 16页 共 16页 （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份 额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文 件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益， 亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景颐招利 6个月持有期债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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