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| 国寿安保科技创新混合(LOF)(501097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023671 | ||||||||
| 基金代码 | 501097 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 3 季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保科创 3 年封闭混合 场内简称 科创国寿 基金主代码 501097 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日 报告期末基金份额总额 330,050,802.72 份 投资目标 本基金通过深入产业研究与上市公司研究，寻找科技创新领域领军企 业，分享创新企业成长红利，在严格控制风险的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展 趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合 理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。在宏观经济相对稳定的 情形下，以中证 500 指数市盈率作为股票投资比例决定因素。具体方 法为，以年报和最近一期财报数据为基础，计算中证 500 指数市盈率。 当中证 500 指数市盈率大于 15 倍（含），本基金股票资产占基金资产 的比例为 0-45%（含）；当中证 500 指数市盈率大于 12 倍小于 15 倍， 本基金股票资产占基金资产的比例为 45%-65%；当中证 500 指数市盈 率小于 12 倍（含），本基金股票资产占基金资产的比例为 65%（含） -100%。本基金在实际运作过程中，由于申购赎回、市场波动、股票 停牌等原因导致股票资产的投资比例不符合上述配置要求，基金管理 人应在 20 个交易日内对股票资产的投资比例进行调整，以符合配置 要求。 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 3 季度报告 第 3页 共 11页 总体而言，本基金将在保持风险水平相对稳定的基础上，力争投资组 合的稳定增值。在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的投 资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现 金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通过投资 衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*40%+中证全债指数收益率*60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债 券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险 品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 10,354,566.48 2.本期利润 -19,005,646.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0576 4.期末基金资产净值 408,793,264.81 5.期末基金份额净值 1.2386 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.44% 0.74% -8.67% 0.54% 4.23% 0.20% 过去六个月 0.97% 0.83% -4.60% 0.69% 5.57% 0.14% 过去一年 -4.23% 0.84% -10.88% 0.63% 6.65% 0.21% 自基金合同 生效起至今 23.86% 0.79% 13.02% 0.67% 10.84% 0.12% 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 3 季度报告 第 4页 共 11页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 03 月 26 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 03月 26 日至 2022 年 09 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴坚 本基金的 基金经理 2020年 3月 26 日 - 14 年 博士研究生，美国特许金融分析师（CFA）。 曾任中国建设银行云南分行副经理、中国 人寿资产管理有限公司一级研究员，现任 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资 基金、国寿安保稳诚混合型证券投资基 金、国寿安保策略精选灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、国寿安保稳泰一年定 期开放混合型证券投资基金、国寿安保科 技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证 券投资基金、国寿安保稳和 6 个月持有期 混合型证券投资基金、国寿安保稳安混合 型证券投资基金、国寿安保稳福 6 个月持 有期混合型证券投资基金、国寿安保盛泽 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 3 季度报告 第 5页 共 11页 三年持有期混合型证券投资基金、国寿安 保低碳经济混合型证券投资基金基金经 理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保科技创新 3年 封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着 诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年三季度，经济延续弱复苏态势。点状疫情频发制约消费回升弹性，外需回 落拖累出口趋势转弱。逆周期调节下，增量财政工具落地推动基建投资进一步发力。 地产政策从融资端到销售端的放松效果有限，居民资产负债表受损叠加居民购房信心 受到房价上涨预期被打破、“烂尾楼”等事件打击，地产销售筑底回升的过程拉长。 宽信用过程中，社融出现了从总量到结构的改善，企业中长贷增速开始回升是一个积 极信号，融资修复有望对投资形成滞后支撑。 债券市场方面，流动性宽松环境下三季度债券收益率曲线整体陡峭化下行，2-4 年政金债表现强于长端。8月中旬意外降息后，长端利率债补涨，10 年国债收益率从 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 3 季度报告 第 6页 共 11页 2.73%下行至 2.6%以下，突破 1月低点。隔夜回购利率下破 1%，套息空间充足的情况 下信用利差一度压缩至历史低位。随着跨季资金利率抬升，叠加 10 月大会前维稳预 期上升、宽信用政策频出，9月下旬中长端利率出现一轮 15bp 左右的快速回调。 三季度，受地缘政治事件影响，同时美联储加息导致全球权益市场波动加大，A 股市场大幅下行。沪深 300、上证指数、创业板指数跌幅均超过 10%。申万一级行业 中，除煤炭外其他行业三季度均下跌。其中，建筑材料跌幅超过 20%，电力设备、电 子、汽车、传媒、有色跌幅均超过 15%。A 股市场无论不同风格还是行业，整体上均 呈现交替下跌状态，市场情绪较为悲观。 三季度本基金依照基金合同，大类资产配置仍然以固定收益类资产为主，组合维 持中短久期、较高杠杆的策略，以固定票息提供稳定的收益增长。鉴于三季度 A股市 场大幅波动，本基金三季度大幅降低了股票仓位。同时对持仓结构进行了优化。在调 整中增持了军工产业链中景气度高，估值与业绩匹配，受益于自主可控的科技类公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2386 元；本报告期基金份额净值增长率为 -4.44%，业绩比较基准收益率为-8.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 114,013,120.80 27.83 其中：股票 114,013,120.80 27.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 284,839,729.32 69.54 其中：债券 284,839,729.32 69.54 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,022,775.04 2.20 8 其他资产 1,751,472.95 0.43 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 3 季度报告 第 7页 共 11页 9 合计 409,627,098.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,295,341.68 0.32 C 制造业 109,159,911.76 26.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,022.62 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,423,956.53 0.84 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 43,221.49 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 55,406.12 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,793.60 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 114,013,120.80 27.89 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688439 振华风光 104,980 12,167,182.00 2.98 2 300699 光威复材 130,000 10,778,300.00 2.64 3 002475 立讯精密 350,000 10,290,000.00 2.52 4 002738 中矿资源 110,000 10,120,000.00 2.48 5 601689 拓普集团 120,000 8,856,000.00 2.17 6 002466 天齐锂业 88,100 8,845,240.00 2.16 7 002594 比亚迪 33,000 8,316,330.00 2.03 8 300316 晶盛机电 98,000 6,626,760.00 1.62 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 3 季度报告 第 8页 共 11页 9 300604 长川科技 100,000 5,702,000.00 1.39 10 688408 中信博 49,888 4,789,248.00 1.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,241,282.19 4.95 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 264,598,447.13 64.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 284,839,729.32 69.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 149001 19 广核 01 300,000 30,777,821.92 7.53 2 163108 20CHNE01 300,000 30,732,146.30 7.52 3 163181 20 东风 01 300,000 30,553,183.56 7.47 4 163335 20 中车 01 300,000 30,486,969.86 7.46 5 163273 20 厦航 01 300,000 30,485,005.48 7.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 3 季度报告 第 9页 共 11页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，比亚迪股份有限公司、国家能源投资集 团有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；国家能源 投资集团有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到生态环境部的处罚；江苏中信博 新能源科技股份有限公司、中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海 证券交易所的处罚；江苏中信博新能源科技股份有限公司、中信证券股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚；立讯精密 工业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所的处罚；中信证券股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚；中信证券股份有限 公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处 罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 173,372.61 2 应收证券清算款 1,578,100.34 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,751,472.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 3 季度报告 第 10页 共 11页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 330,050,802.72 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 330,050,802.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投 资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》 9.1.3 《国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协 议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 国寿安保科创 3年封闭混合 2022 年第 3 季度报告 第 11页 共 11页 9.1.5 报告期内国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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