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| 国寿安保安享纯债债券(003514) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023469 | ||||||||
| 基金代码 | 003514 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 国寿安保安享纯债债券 2022 年第 3 季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保安享纯债债券 基金主代码 003514 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 19 日 报告期末基金份额总额 2,054,916.06 份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动 的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收 益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及 对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包 括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策 略、分散投资策略、回购套利策略投资策略等投资管理手段，对债券 市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测， 相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金， 低于混合型基金、股票型基金，属于证券投资基金中的中低预期收益 /风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 国寿安保安享纯债债券 2022 年第 3 季度报告 第 3页 共 10页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 12,588,166.08 2.本期利润 6,013,148.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0232 4.期末基金资产净值 2,120,711.95 5.期末基金份额净值 1.0320 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.15% 0.03% 0.73% 0.05% 0.42% -0.02% 过去六个月 2.65% 0.03% 1.03% 0.04% 1.62% -0.01% 过去一年 4.36% 0.03% 1.73% 0.05% 2.63% -0.02% 过去三年 11.07% 0.04% 3.81% 0.07% 7.26% -0.03% 过去五年 20.79% 0.04% 8.27% 0.06% 12.52% -0.02% 自基金合同 生效起至今 22.66% 0.06% 3.12% 0.07% 19.54% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保安享纯债债券 2022 年第 3 季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 10 月 19 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2016 年 10月 19 日至 2022 年 09 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 葛佳 本基金的 基金经理 2022年 6月 29 日 - 8 年 曾任泰康资产管理有限责任公司国际投 资部投资助理，2015 年 6 月加入国寿安 保基金管理有限公司先后任研究员、基金 经理助理、基金经理。2022 年 6 月起任 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金、 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金、 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资 基金、国寿安保稳隆混合型证券投资基金 基金经理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安享纯债债券 国寿安保安享纯债债券 2022 年第 3 季度报告 第 5页 共 10页 型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的 原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年三季度美联储货币政策继续收紧，海外需求回落，叠加大宗商品价格下跌， 带动出口增速整体有所回落。与此同时，随着国内疫情影响逐步消退，三季度内需一 度企稳，但经济反弹的整体力度始终弱于预期，地产市场依然延续供需两弱的局面， 居民预期短期内修复难度较大。在此背景下，基建对于稳定经济增长的重要性明显上 升，三季度新增 3000 亿政策性开发性金融工具以及 5000 亿专项债，以托底经济增长。 货币政策方面，三季度延续灵活适度的稳健基调，货币市场利率保持低位，并于 8 月下调 MLF 及 LPR 利率，以稳定地产市场。9 月末央行阶段性放宽部分城市首套住 房贷款利率下限。受美联储持续加息等因素影响，人民币汇率明显走弱，央行出台多 项措施稳定外汇市场预期。 三季度债券市场先扬后抑，在经济基本面不及预期、货币政策超预期宽松及机构 配置压力较大等多重利好带动下，7-8 月债券市场整体上涨；进入 9月之后，伴随稳 增长政策持续推进，信贷需求出现好转，资金面边际收紧，叠加海外债券大幅下跌， 国内债市亦出现调整。整体而言，三季度收益率曲线呈平坦化下行态势，信用利差进 一步压缩。 投资运作方面，本基金在报告期内调整持仓结构，将中短久期、中等评级的信用 国寿安保安享纯债债券 2022 年第 3 季度报告 第 6页 共 10页 债置换为利率债，以提升组合流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0320 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.15%，业绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,018,501.92 92.04 其中：债券 2,018,501.92 92.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 170,718.11 7.78 8 其他资产 3,788.85 0.17 9 合计 2,193,008.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,018,501.92 95.18 国寿安保安享纯债债券 2022 年第 3 季度报告 第 7页 共 10页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,018,501.92 95.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22 国债 09 20,000 2,018,501.92 95.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 国寿安保安享纯债债券 2022 年第 3 季度报告 第 8页 共 10页 1 存出保证金 2,739.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,049.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,788.85 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 500,477,224.76 报告期期间基金总申购份额 534,111.41 减：报告期期间基金总赎回份额 498,956,420.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,054,916.06 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 国寿安保安享纯债债券 2022 年第 3 季度报告 第 9页 共 10页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220701~20220930500,000,000.00 -498,500,000.001,500,000.00 73.00 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保安享纯债债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保安享纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保安享纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2 号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保安享纯债债券 2022 年第 3 季度报告 第 10页 共 10页 国寿安保基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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