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| 金信行业优选混合发起式A(002256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023446 | ||||||||
| 基金代码 | 002256 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 金信行业优选混合 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信行业优选混合 基金主代码 002256 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 10日 报告期末基金份额总额 207,114,377.57份 投资目标 本基金依托中国高速增长转型为高质量增长的过程，投资于能够支 持中国经济长期增长的高景气度行业和领先的上市公司，采用积极 主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的基础上，力求为基 金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、资产配置策略 本基金在资产配置将根据宏观经济环境，并通过战略资产配置策略 和战术资产配置策略的有机结合，及时确定基金资产在股票、债券、 货币市场工具等各类资产上的投资比例，降低投资组合的风险，优 化投资收益。 2、股票投资策略 本基金股票资产将主要投资于符合时代发展，能为社会发展提供有 价值的服务或产品的上市公司股票。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的 投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证 基金资产的流动性。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、 金信行业优选混合 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 提前偿还率、违约率等基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数 量化定价模型，评估其内在价值。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资 于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 3）国债期货投资策略 将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判 断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债 期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有 效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求实现基金资产的长期稳定增值。 4）股票期权投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的 前提下，本着谨慎原则，适当参与股票期权的投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金 与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高收益、中高风险特征 的基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -12,596,009.86 2.本期利润 -23,345,975.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1297 4.期末基金资产净值 406,008,295.60 5.期末基金份额净值 1.960 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信行业优选混合 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.20% 2.17% -7.13% 0.44% 2.93% 1.73% 过去六个月 2.14% 2.47% -3.64% 0.59% 5.78% 1.88% 过去一年 -18.09% 2.33% -9.15% 0.59% -8.94% 1.74% 过去三年 105.88% 2.09% 7.94% 0.63% 97.94% 1.46% 自基金合同 生效起至今 143.78% 2.01% 12.54% 0.62% 131.24% 1.39% 注：2019年 5月 10日（含当日）起，本基金转型为“金信行业优选灵活配置混合型发起式证券 投资基金”，转型后，本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益 率*50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 金信行业优选混合 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 孔学兵 本基金 的基金 经理 2020年 9月 29日 - 25年 男，东南大学工业管理工程学士、 工商管理硕士。1996年 8月至 2011 年 4月曾任南京证券股份有限公司 自营投资经理、资管投资主办;2011 年 4月至 2016年 2月曾任富安达 基金管理有限公司董事、投资管理 部总监、基金经理;2016年 2月至 2019年 2月曾任中融基金管理有限 公司,任权益投资部总监、董事总经 理。2020年 2月加入金信基金管理 有限公司，现任公司首席投资官（ 权益）、基金经理、公司权益投资 决策委员会成员。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券业从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信行业优选灵活配置混 合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 金信行业优选混合 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，A股市场再次经历了多重因素叠加下的极限施压，在没有明显流动性紧缩的背景下， 市场短时期内再次出现持续大幅度的下跌，核心宽基指数均出现系统性大幅调整，这在历史上十 分罕见。美联储通胀压力下的激进加息引发衰退预期、地缘政治冲突下的中美摩擦不断、国内经 济增长乏力叠加疫情的持续多点散发等，背后体现的都是极致的政治经济周期反转和宏观不确定 性的增强。 我们认为，在居民部门资产负债表出现罕见收缩的背景下，一些地缘政治事件或其他风险事 件的冲击很容易被放大，部分投资者将短期波动上升到长期趋势的“宏大叙事”，从而产生迷惘 与惶恐，进一步加剧了市场波动。 三季度本基金进一步聚焦于中长期国产替代逻辑，适当淡化了短中期景气逻辑，得益于投资 组合的适度优化，整体经受住了市场冲击，但季末受中美科技领域相关限制政策冲击，部分核心 持仓也出现了较大幅度的快速补跌。 半导体行业的投资研究实践需要立足于中长期相对确定性，克服噪音扰动，更多强调阿尔法， 从供应链安全、整体配套优势、优秀企业的研发积累等角度考量，从国产化替代机遇所创造的成 长空间维度，全面系统审视不同细分赛道的成长空间和竞争优势。科技股投资本质在于拥抱变化， 投资变化受益的方向，投资壁垒形成的过程。科技成长最具投资魅力的阶段，不是最终壁垒形成 后的稳态格局，而是在壁垒形成的过程中。 天之将明，其黑尤烈。作为坚持中长期视野的科技成长型基金，我们认为，越是短期剧烈波 动和迷惘的时刻，越是要坚持看长，尽管黑暗中很难清晰描述通向光明的正确路径，但以终局思 维去面对，坚持做困难但正确的投资研究，反而更容易做出大概率正确的决定，模糊的正确更加 重要。 展望四季度，硬科技成长方向，我们坚持看好具备长周期景气保障的车载功率半导体、车载/ 军用模拟芯片、关键设备和零部件、高可靠可编程芯片（FPGA）、户用光伏微逆等细分方向，在 “大市场、小公司”中优选研发驱动型硬科技成长，以审慎乐观的积极心态，谋求新一轮净值修 金信行业优选混合 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 复。我们相信，智能化时代叠加国产化替代加速浪潮中，能否以持续的研发积累、优秀的产品力 构建竞争壁垒，可能会是科技成长公司穿越复杂周期波动、获得持续价值提升的关键因素。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.960元；本报告期基金份额净值增长率为-4.20%，同期 业绩比较基准收益率为-7.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，未出现对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 380,010,309.61 91.68 其中：股票 380,010,309.61 91.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,324,328.77 4.90 其中：债券 20,324,328.77 4.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,003,224.45 2.17 8 其他资产 5,139,916.72 1.24 9 合计 414,477,779.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 291,562,020.20 71.81 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 金信行业优选混合 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 88,284,645.56 21.75 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 163,643.85 0.04 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 380,010,309.61 93.60 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688072 拓荆科技 135,031 40,306,753.50 9.93 2 300496 中科创达 371,138 39,184,750.04 9.65 3 688052 纳芯微 122,999 37,025,158.98 9.12 4 603290 斯达半导 110,899 35,931,276.00 8.85 5 300604 长川科技 618,000 35,238,360.00 8.68 6 300666 江丰电子 321,999 29,681,867.82 7.31 7 688385 复旦微电 380,000 28,598,800.00 7.04 8 688348 昱能科技 42,899 26,454,955.32 6.52 9 688107 安路科技 481,999 25,936,366.19 6.39 10 688439 振华风光 216,699 25,115,414.10 6.19 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 20,324,328.77 5.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 金信行业优选混合 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,324,328.77 5.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 200,000 20,324,328.77 5.01 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 金信行业优选混合 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 90,537.91 2 应收证券清算款 3,463,069.70 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,586,309.11 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,139,916.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 金信行业优选混合 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 123, 093, 006. 08 报告期期间基金总申购份额 230, 337, 405. 09 减：报告期期间基金总赎回份额 146, 316, 033. 60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 207, 114, 377. 57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期末未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金由“金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金”转型而来，发起式资金持 有期已超过三年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或者超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 金信行业优选混合 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件及营业执照。 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040号前海世茂大厦 2603 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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