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| 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)(009151) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023418 | ||||||||
| 基金代码 | 009151 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF） 基金主代码 009151 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日 报告期末基金份额总额 217,349,542.97 份 投资目标 本基金在控制下行风险的基础上，力争通过合理灵活的大类资产配置 与专业深入的基金品种选择，实现基金资产的持续稳健增长。 投资策略 本基金坚持“自上而下”的资产配置与“自下而上”的基金品种选择 相结合，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、基金类型配置、基 金品种选择以及组合风险管理全过程中。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*75%+中证 800 指数收益率*20%+一年期 定期存款利率*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、 货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基 金和股票型基金中基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 3季度报告 第 3页 共 11页 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 4,104,659.86 2.本期利润 -7,033,088.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0297 4.期末基金资产净值 231,271,753.62 5.期末基金份额净值 1.0641 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.83% 0.22% -2.44% 0.19% -0.39% 0.03% 过去六个月 -1.30% 0.19% -1.11% 0.24% -0.19% -0.05% 过去一年 -0.93% 0.19% -3.10% 0.24% 2.17% -0.05% 自基金合同 生效起至今 6.41% 0.24% -1.30% 0.23% 7.71% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 08 月 06 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 08月 06 日至 2022 年 09 月 30 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张志雄 本基金的 基金经理 2020 年 8 月 6 日 - 13 年 管理学硕士，2009 年 8 月至 2019 年 1 月就职于中国人寿保险股份有限公司，从 事资产配置、组合管理、固定收益和权益 投资管理工作。2019 年 2 月加入国寿安 保基金资产配置部，现任国寿安保策略优 选 3 个月持有期混合型基金中基金 （FOF）、国寿安保稳健养老目标一年持 有期混合型发起式基金中基金（FOF）、 国寿安保养老目标日期 2030 三年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）基金 经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 3季度报告 第 5页 共 11页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保策略优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着 诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，股票市场震荡调整。7-8 月，市场在前期显著上涨后呈现震荡特征，结 构性轮动明显。期间中小盘股票保持相对强势。8 月下旬以来，小盘股开始补跌。进 入 9月，随着外围市场进一步加息引发美债收益率大幅走高，全球资产剧烈调整，A 股也随之整体下跌。从行业表现来看，2022 年前三季度仅煤炭行业出现了上涨，涨幅 为 39.54%，而跌幅相对偏少的行业也主要来自综合、交通运输、石油石化、房地产等 低估值行业。今年以来，全球流动性收紧和“逆全球化”加剧下，市场风格偏好从“成 长”向安全边际较高的低估值板块转移。 债市方面，央行下调 OMO 利率，债券市场关注经济复苏力度低于预期，债券收益 率逐步走低，10 年期国债一度下行至 2.6%附近。随着国内疫情的边际好转，8月经济 小幅修复，同时央行未继续降息，因此 9月债市呈现一定的回调态势。 组合坚持稳健的投资策略，季度初期，考虑成长行业持续上涨后估值趋于合理、 部分行业个股存在高估，适度止盈减持成长类权益基金，在季度末期考虑股票资产具 备更优配置价值，且性价比值处于历史极值区域，适度增配成长类权益基金；同时， 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 3季度报告 第 6页 共 11页 为进一步降低组合波动性，将组合中部分权益类资产转换为风险收益特征更加稳健的 偏债混合、灵活配置类基金。权益总体维持均衡配置结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0641 元；本报告期基金份额净值增长率为 -2.83%，业绩比较基准收益率为-2.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 202,204,245.09 86.17 3 固定收益投资 12,612,181.27 5.37 其中：债券 12,612,181.27 5.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,044,562.07 6.84 8 其他资产 3,802,573.51 1.62 9 合计 234,663,561.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 3季度报告 第 7页 共 11页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 12,612,181.27 5.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,612,181.27 5.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22 国债 14 75,000 7,533,131.51 3.26 2 019666 22 国债 01 49,980 5,079,049.76 2.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国寿安保基金管理有限公司收到中国证 券监督管理委员会北京监管局对其采取责令改正的监管措施。 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 3季度报告 第 8页 共 11页 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,132.91 2 应收证券清算款 3,779,541.89 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,898.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,802,573.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份）公允价值（元） 占基 金资 产净 值比 例（%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 006466 浦银安盛双债增强债券 A 契约型开放式 11,804,808.38 13,894,259.46 6.01 否 2 002015 南方荣光灵活配置混合 A 契约型开放式 9,057,024.62 13,712,335.27 5.93 否 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 3季度报告 第 9页 共 11页 3 001136 易方达裕如混合 契约型开放式 10,870,809.45 13,599,382.62 5.88 否 4 002009 中欧瑾通灵活配置混合 A 契约型开放式 9,074,808.57 12,770,978.10 5.52 否 5 002701 东方红汇阳债券 A 契约型开放式 11,678,982.94 12,684,543.37 5.48 否 6 420102 天弘永利债券 B 契约型开放式 10,292,209.85 12,149,953.73 5.25 否 7 004279 国寿安保稳荣混合 A 契约型开放式 10,188,554.44 11,642,461.16 5.03 是 8 005177 华夏睿磐泰利混合 A 契约型开放式 8,742,677.31 11,524,597.23 4.98 否 9 010435 富国双债增强债券 A 契约型开放式 11,091,576.25 11,496,418.78 4.97 否 10 002636 广发集裕债券 A 契约型开放式 8,850,166.44 11,186,610.38 4.84 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022 年 7 月 1日 至 2022 年 9 月 30 日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 66,194.91 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 107,103.28 49,298.14 当期持有基金产生的应支付销售服务费 （元） - - 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 368,047.73 204,210.60 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 77,383.26 44,465.63 注：当期交易基金产生的赎回费中包含转换费。当期持有基金产生的应支付销售服务费、应 支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额 净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的 相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除 外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、销售服务费等销售费用。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 257,167,153.15 报告期期间基金总申购份额 163,412.31 减：报告期期间基金总赎回份额 39,981,022.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 217,349,542.97 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 3季度报告 第 10页 共 11页 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准国寿安保策略优选 3个月持有期混合型基金中基金 （FOF）募集的文件 10.1.2 《国寿安保策略优选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》 10.1.3 《国寿安保策略优选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 10.1.5 报告期内国寿安保策略优选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）在 指定媒体上披露的各项公告 10.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2号楼 11 层 10.3 查阅方式 10.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 10.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 国寿安保策略优选 3个月持有混合（FOF）2022 年第 3季度报告 第 11页 共 11页 10.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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