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| 汇安稳裕债券(005212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023182 | ||||||||
| 基金代码 | 005212 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安稳裕债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页，共14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安稳裕债券 基金主代码 005212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月27日 报告期末基金份额总额 429,398,609.31份 投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提 下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者 提供稳健持续增长的投资收益。 投资策略 本基金投资策略主要包括债券投资策略、资产 配置策略、股票投资策略、国债期货投资策略、 权证投资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收 益率*10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金 中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页，共14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 -1,085,243.26 2.本期利润 -22,790,586.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0531 4.期末基金资产净值 414,845,306.19 5.期末基金份额净值 0.9661 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.21% 0.26% -0.96% 0.10% -4.25% 0.16% 过去六个月 -5.39% 0.26% -0.04% 0.12% -5.35% 0.14% 过去一年 -6.05% 0.28% -0.76% 0.12% -5.29% 0.16% 过去三年 5.08% 0.23% 3.95% 0.13% 1.13% 0.10% 自基金合同 生效起至今 9.83% 0.25% 8.19% 0.13% 1.64% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页，共14页 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 金鸿 峰 多策略投资部高级经理、 本基金的基金经理 2022- 08-16 - 6 年 金鸿峰女士，中央财经大 学国防经济学硕士研究 生，6年证券、基金行业从 业经验。曾任北京市农产 品电子商务公司市场部经 理，2016年5月加入汇安基 金管理有限责任公司，现 任多策略投资部基金经 理。2021年7月23日至202 2年7月28日，任汇安嘉裕 纯债债券型证券投资基金 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页，共14页 基金经理；2021年8月4日 至2022年8月16日，任汇安 裕和纯债债券型证券投资 基金基金经理；2021年7 月13日至今，任汇安中债- 广西壮族自治区公司信用 类债券指数证券投资基金 基金经理；2021年7月13 日至今，任汇安嘉汇纯债 债券型证券投资基金基金 经理；2021年7月13日至 今，任汇安丰恒灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理；2021年7月23日至 今，任汇安嘉源纯债债券 型证券投资基金基金经 理；2021年7月28日至今， 任汇安嘉鑫纯债债券型证 券投资基金基金经理；20 21年7月28日至今，任汇安 鼎利纯债债券型证券投资 基金基金经理；2021年8 月4日至今，任汇安嘉盛纯 债债券型证券投资基金基 金经理；2022年8月16日至 今，任汇安稳裕债券型证 券投资基金基金经理。 张昆 固定收益投资部高级经 理、本基金的基金经理 2021- 04-21 2022- 08-16 6 年 张昆先生，清华大学金融 学硕士研究生，6年证券、 基金行业从业经验。曾任 雅利(上海)资产管理有限 公司固定收益投资部投资 经理；凯石基金管理有限 公司投资四部总监。2020 年2月加入汇安基金管理 有限责任公司，担任固定 收益投资部基金经理一 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页，共14页 职。2021年4月21日至202 2年8月16日，任汇安稳裕 债券型证券投资基金基金 经理；2021年2月2日至20 22年7月7日，任汇安嘉盈 一年持有期债券型证券投 资基金基金经理；2020年9 月23日至今，任汇安裕鑫1 2个月定期开放纯债债券 型发起式证券投资基金基 金经理；2020年9月23日至 今，任汇安恒鑫12个月定 期开放纯债债券型发起式 证券投资基金基金经理；2 020年12月23日至今，任汇 安恒利39个月定期开放纯 债债券型证券投资基金基 金经理；2021年1月12日至 今，任汇安盛鑫三年定期 开放纯债债券型发起式证 券投资基金基金经理；20 21年10月12日至今，任汇 安裕兴12个月定期开放纯 债债券型发起式证券投资 基金基金经理；2022年4 月18日至今，任汇安丰益 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；2022年6 月22日至今，任汇安裕同 纯债债券型证券投资基金 基金经理；2022年8月16 日至今，任汇安裕和纯债 债券型证券投资基金基金 经理。 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页，共14页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环 节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的 所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易 原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内经济曲折弱复苏，结构分化明显，国内经济维持韧性的一方面来自 外需支撑下的出口，另一方面来自稳增长一揽子政策逐步落地下的基建和制造业投资。 地产和消费三季度对经济仍有掣肘，其中房地产企业新增投资在保交楼压力持续回落， 但三季度地产销售和竣工数据或已基本探明底部。居民消费受散发疫情影响相对疲软， 预防性储蓄增加较快。 美国在持续通胀压力下货币政策紧缩程度大幅超预期，催生强势美元。俄乌冲突进 入新阶段，欧洲能源危机继续发酵，全球金融市场的不确定性进一步加大，人民币汇率 亦面对一定压力。 报告期内，流动性是债市的确定性利好，信用利差大幅压缩。短端宽松的确定性和 长端的不确定性交织，拉动期限结构显著陡峭化。转债方面，继续平衡型及偏债型转债 方面布局，并及时控制组合风险敞口，三季度转债估值有所调整，将积极布局被市场错 杀的优质转债标的。权益方面，着重在成长和价值之间均衡配置，控制组合权益整体仓 位，在具有长期投资价值的板块甄选布局。 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页，共14页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末汇安稳裕债券基金份额净值为0.9661元，本报告期内，基金份额净值 增长率为-5.21%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 60,636,248.21 14.58 其中：股票 60,636,248.21 14.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 343,401,344.80 82.60 其中：债券 343,401,344.80 82.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,993,330.33 1.92 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,616,159.90 0.87 8 其他资产 104,125.85 0.03 9 合计 415,751,209.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,611,294.50 12.68 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页，共14页 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,824,980.00 1.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,199,973.71 0.53 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 60,636,248.21 14.62 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600026 中远海能 322,000 5,824,980.00 1.40 2 002371 北方华创 15,000 4,176,000.00 1.01 3 000858 五 粮 液 22,500 3,807,675.00 0.92 4 002129 TCL中环 80,000 3,580,800.00 0.86 5 603566 普莱柯 120,900 3,423,888.00 0.83 6 300832 新产业 89,980 3,389,546.60 0.82 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页，共14页 7 600862 中航高科 120,000 2,964,000.00 0.71 8 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 0.68 9 603658 安图生物 50,000 2,755,500.00 0.66 10 300760 迈瑞医疗 9,000 2,691,000.00 0.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 128,634,913.66 31.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,377,646.58 7.32 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 89,465,728.76 21.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 64,833,621.37 15.63 7 可转债（可交换债） 30,089,434.43 7.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 343,401,344.80 82.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101801534 18德泰MTN001 300,000 32,010,369.86 7.72 2 019664 21国债16 300,000 30,631,734.25 7.38 3 019656 21国债08 300,000 30,424,052.06 7.33 4 2128027 21招商银行小微 债03 300,000 30,377,646.58 7.32 5 019666 22国债01 270,000 27,437,843.84 6.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页，共14页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在本报告编制前一 年内曾受行政处罚，相关主体作为债券发行人，经营稳健，业绩良好，所受处罚不影响 发行人的实际经营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，相关债券被纳入本基 金的实际投资组合。 本基金投资的前十名证券的发行主体中其余证券的发行主体本期未出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 96,715.10 2 应收证券清算款 7,410.75 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页，共14页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 104,125.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128035 大族转债 6,099,519.26 1.47 2 113641 华友转债 3,569,880.00 0.86 3 127056 中特转债 3,382,366.85 0.82 4 113619 世运转债 2,337,480.55 0.56 5 127022 恒逸转债 1,757,478.69 0.42 6 113616 韦尔转债 1,679,287.26 0.40 7 113639 华正转债 1,619,298.75 0.39 8 123132 回盛转债 1,362,720.75 0.33 9 123124 晶瑞转2 1,098,102.47 0.26 10 118006 阿拉转债 1,000,400.88 0.24 11 123101 拓斯转债 624,330.07 0.15 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 429,399,068.54 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 459.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第13页，共14页 报告期期末基金份额总额 429,398,609.31 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701-202 20930 153,237,884.9 1 - - 153,237,884. 91 35.69% 2 20220701-202 20930 123,713,361.2 5 - - 123,713,361. 25 28.81% 3 20220701-202 20930 152,432,032.4 0 - - 152,432,032. 40 35.50% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可 能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持 续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中 对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会批准汇安稳裕债券型证券投资基金募集的文件 （2）《汇安稳裕债券型证券投资基金基金合同》 （3）《汇安稳裕债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《汇安稳裕债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 （7）中国证监会规定的其他文件 汇安稳裕债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第14页，共14页 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可 在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户 服务中心电话010-56711690。 公司网站：http://www.huianfund.cn 汇安基金管理有限责任公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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