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| 国联安增富一年定开债券发起式(006495) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023142 | ||||||||
| 基金代码 | 006495 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安增富一年定开债券发起式 基金主代码 006495 交易代码 006495 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 14日 报告期末基金份额总额 7,144,116,389.86份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的 稳健回报。 投资策略 本基金在封闭期内将宏观周期研究、行业周期研究、公司 研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确 定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。 本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成 果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金封闭 期内采用的投资策略包括：期限结构策略、久期策略、行 业配置策略、个券挖掘策略等。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基 金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的 需求。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险较 低收益的产品。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：本基金以开放期和封闭期相结合的方式运作。封闭期指自基金合同生效之日 起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年 的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日） 一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封 闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首 个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为 非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交易。开放期指自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五 至二十个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。开放 期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务， 开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其 他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，开 放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求。 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 74,288,914.98 2.本期利润 87,960,155.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 4.期末基金资产净值 7,548,365,928.49 5.期末基金份额净值 1.0566 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.18% 0.04% 0.73% 0.05% 0.45% -0.01% 过去六个月 2.47% 0.03% 1.03% 0.04% 1.44% -0.01% 过去一年 4.27% 0.04% 1.73% 0.05% 2.54% -0.01% 过去三年 13.16% 0.07% 3.81% 0.07% 9.35% 0.00% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 18.28% 0.07% 5.69% 0.06% 12.59% 0.01% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 11月 14日至 2022年 9月 30日) 注：1、本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率； 2、本基金基金合同于2018年11月14日生效； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。建仓期结束时各项资产配置符合合同约 定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 任职日期 离任日期 限 陆欣 本基金 基金经 理、兼 任国联 安信心 增长债 券型证 券投资 基金基 金经 理。 2022-09-05 - 14年（自 2008年起） 陆欣先生，硕士研究生。曾 任中国银行上海交易中心 交易员，光大保德信基金固 收部基金经理，工银瑞信基 金固收部基金经理，民生加 银基金固定收益部总监兼 基金经理，中融基金公司总 裁助理兼固收投资部联席 总经理。2021年 12月加入 国联安基金管理有限公司， 担任固定收益部总经理。 2022 年 9 月起担任国联安 增富一年定期开放纯债债 券型发起式证券投资基金、 国联安信心增长债券型证 券投资基金的基金经理。 李德清 本基金 基金经 理、兼 任国联 安增瑞 政策性 金融债 纯债债 券型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安增 裕一年 定期开 放纯债 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理、国 联安信 心增长 债券型 证券投 2020-12-30 - 11年（自2011 年起） 李德清先生，硕士研究生。 曾任交通银行股份有限公 司投资经理，上海光大证券 资产管理有限公司投资经 理，太平养老保险股份有限 公司投资经理。2020 年 12 月加入国联安基金管理有 限公司固定收益部，担任基 金经理。2020年 12月起担 任国联安增瑞政策性金融 债纯债债券型证券投资基 金；国联安增富一年定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金；国联安增裕一年 定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金的基金经 理；2021年 8月起兼任国联 安信心增长债券型证券投 资基金的基金经理；2022 年7月起兼任国联安添益增 长债券型证券投资基金的 基金经理。 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 资基金 基金经 理、国 联安添 益增长 债券型 证券投 资基金 的基金 经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安增富 一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为 基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1次，发生原因是为了满足产品合同中相 关投资比例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度基本面维持弱复苏态势，且复苏的连续性、持续性和高度被地产风波、疫情散发 和海外加息等多重因素干扰，市场对于年内经济目标实现的硬约束进行了修正，在资产表现 上还是债券占优，叠加三季度降息操作，中短端利率债表现更占优，信用利差压缩，仅利率 债期限利差维持较高位置；向四季度展望，预期出口回落，地产行业走出底部还需等待，疫 情后续扰动也存在不确定性，工业企业预期还将维持主动去库存状态。回顾操作，三季度基 本面修复预期调整后，加仓了利率债仓位，提升久期并保持了一定的杠杆套息；展望后市， 尚不能完全排除关键节点后稳经济加码和消费场景修复的可能，叠加近期资金面波动扩大和 海外加息的情绪扰动，考虑中性仓位杠杆套息为主，适当利率债交易增厚，择券上依然选择 优质信用债。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.18%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,382,506,703.21 99.12 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 其中：债券 8,382,506,703.21 99.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 74,329,218.47 0.88 8 其他各项资产 53,811.05 0.00 9 合计 8,456,889,732.73 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,954,144,941.37 25.89 其中：政策性金融债 1,659,452,865.76 21.98 4 企业债券 2,939,919,886.75 38.95 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 5 企业短期融资券 51,028,682.74 0.68 6 中期票据 2,861,884,092.88 37.91 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 495,346,091.25 6.56 9 其他 80,183,008.22 1.06 10 合计 8,382,506,703.21 111.05 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 210203 21国开 03 5,700,000 596,030,260.27 7.90 2 180205 18国开 05 3,300,000 374,182,208.22 4.96 3 101801489 18沪电气 MTN001 2,200,000 231,175,156.16 3.06 4 200203 20国开 03 2,000,000 208,792,438.36 2.77 5 112204016 22中国银 行 CD016 2,000,000 198,172,011.51 2.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等 策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征， 运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融 衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披 露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除中国银行外，没有出现被监管 部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 22中国银行 CD016（112204016）的发行主体中国银行股份有限公司，上海市分 行因 1、2017年至 2020年，该分行个人贷款业务内部控制严重违反审慎经营规 则；2、2017 年至 2020 年，该分行发放部分首付款比例不符合条件的个人住房 贷款；3、2017 年至 2020 年，该分行部分个人贷款资金违规用于购房或违规流 入资本市场；4、2019年 1月至 9月，该分行某应付账款融资业务存在以贷收费 的违规行为；5、2020 年 6 月，该分行某信用证议付融资款违规流入资本市场， 于 2021年 10月 8 日被上海银保监局罚款 540.00 万元。因中国银行监管标准化 数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST数据存在偏差、 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等十六项违法违规行为、理财产品 登记不规范以及 2018年行政处罚问题依然存在，于 2022年 3月 21日被银保监 会处以罚款 480万元。因理财业务老产品规模在部分时点出现反弹，于 2022年 5 月 26 日被银保监会处以罚款 200 万元。海南省分行因开立个人银行结算账户 未备案、开立个人银行结算账户超期限备案，于 2022年 5月 27日被央行海口中 心支行警告，并处以罚款 248万元。深圳市分行因超权限办理出口双保理、融信 达业务，投行理财业务；贸易融资业务、投行理财业务“三查”不尽职；回流型保 理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎；保理融资业务规模超过总行管 控，业务存在法律风险；风险管理部履职不到位；监管统计报表数据与事实不符； 集团客户管理不合规；未采取风险防范措施、及时启动追索程序；违规办理贸易 融资转卖出表，突破总行的授权管控；违规用理财压降贸易融资规模；未实现审 贷分离及有效防控授信集中度风险；大额授信信息沟通机制不足；调查核查工作 不到位，风险排查不到位；轮岗及强制休假、绩效考核、业务资料文件管理不规 范，于 2022年 8月 4日被深圳银保监局处以罚款 1130万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提 下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 53,811.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 9 合计 53,811.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票，不存在前十名股票流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 7,144,116,389.86 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,144,116,389.86 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金的发起份额承诺持有期限已满 3 年，发起份额已全部赎回。 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022年 07月 01 日至 2022年 09月 30日 1,948,7 46,955. 08 0.00 0.00 1,948,746,95 5.08 27.28% 2 2022年 07月 01 日至 2022年 09月 30日 5,195,3 68,698. 15 0.00 0.00 5,195,368,69 8.15 72.72% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回 款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金发行及募 集的文件 2、《国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》 4、《国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 10.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 10.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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