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| 华泰紫金天天金货币ETFA(511670) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023082 | ||||||||
| 基金代码 | 511670 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF 场内简称 华泰天金/华泰天天金 ETF 基金主代码 511670 基金运作方式 契约型开放（ETF） 基金合同生效日 2017年 8月 11日 报告期末基金份额总额 636,803,266.83份 投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下， 追求高于比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现 金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础上，精 选优质个券构建投资组合，在严格控制风险的基础上， 实现基金资产的保值增值。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 3页共 15页 本基金对固定收益类证券的投资，综合采用自上而下 和自下而上相结合的投资策略，对固定收益类证券进 行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据宏观经 济发展状况、货币政策等的分析对市场利率进行动态 预测，以此为基础对债券的类属和期限等进行配置； 自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、 久期、凸性等因素对债券的价值进行分析，对优质债 券进行重点配置。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 下属分级基金的场内简称 华泰天金 /华泰天天金 ETF - 下属分级基金的交易代码 511670 004749 报告期末下属分级基金的 份额总额 9,494,634.40份 627,308,632.43份 注：本基金场内基金份额（A类基金份额），简称“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基 金份额净值为 100.00 元，本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元，场外基金份额 （B类基金份额）简称“华泰紫金天天金货币 ETF B”，基金份额净值为 1.00元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 4页共 15页 主要财务指标 报告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 1.本期已实现收益 33,478.65 2,512,195.47 2.本期利润 33,478.65 2,512,195.47 3.期末基金资产净值 9,494,634.40 627,308,632.43 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转为份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华泰紫金天天金货币 ETF A: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3565% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.0162% 0.0004% 过去六个月 0.7582% 0.0013% 0.6768% 0.0000% 0.0814% 0.0013% 过去一年 1.7453% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.3953% 0.0012% 过去三年 6.4427% 0.0019% 4.0500% 0.0000% 2.3927% 0.0019% 过去五年 13.6409% 0.0028% 6.7500% 0.0000% 6.8909% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 14.1878% 0.0029% 6.9386% 0.0000% 7.2492% 0.0029% 2、华泰紫金天天金货币 ETF B： 阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 5页共 15页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 0.3656% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.0253% 0.0005% 过去六个月 0.8084% 0.0014% 0.6768% 0.0000% 0.1316% 0.0014% 过去一年 1.7971% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.4471% 0.0012% 过去三年 6.5071% 0.0019% 4.0500% 0.0000% 2.4571% 0.0019% 过去五年 13.7758% 0.0028% 6.7500% 0.0000% 7.0258% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 14.3011% 0.0028% 6.9386% 0.0000% 7.3625% 0.0028% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 8月 11日至 2022年 9月 30日) 1、华泰紫金天天金货币 ETF A 2、华泰紫金天天金货币 ETF B 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 6页共 15页 注：本基金业绩比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日期 陈利 本基金的基 金经理 2018-05- 22 - 11 历任德邦证券股份有限公 司研究所研究员，德邦基金 管理有限公司投资研究部 研究员、基金经理助理、基 金经理。2017 年 1 月加入 华泰证券（上海）资产管理 有限公司，2018 年 5 月起 陆续担任华泰紫金天天金 交易型货币市场基金、华泰 紫金周周购 12个月滚动持 有债券型发起式证券投资 基金等基金的基金经理。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 7页共 15页 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的任职 日期为基金合同的生效日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证监会和《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有 人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的 投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程 和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善 各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有 相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的 机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程 和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理 的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公 平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现 任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的 5%。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 8页共 15页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 9月新增社融3.53万亿元，前值2.43万亿，社融规模同比增速回升0.1个点至10.6%。 9月新增人民币贷款 2.47万亿元，同比去年多增 8108亿元，前值 2.43万亿元，其中企 业新增中长期贷款 1.35 万亿元，较为突出。从金融数据可以看出，企业部门融资偏强， 信贷结构继续好转；而居民部门融资偏弱，短期与中长期贷款继续同比少增，数据指向 消费与地产销售仍未有效恢复，居民负债意愿仍有待修复。 9 月 CPI同比上涨 2.8%，前值为 2.5%，核心 CPI同比增长 0.6%，前值为 0.8%。 CPI同比创近期新高，主要与猪肉、鲜菜等为代表的食品价格上涨有关，在整体消费需 求偏弱的情况下，后续 CPI上升动能有限。9 月 PPI同比上升 0.9%，前值 2.3%，较 8 月回落 1.4个百分点，国内部分行业市场需求仍然疲软，PPI涨幅连续 11个月回落。 三季度以来，债券市场收益率先下后上，7 月初债市收益率开始下行，8 月份央行 降息后加速下行，10 年国债收益率降至 2.6%以下，9 月中旬，MLF 缩量续作，临近季 末资金面开始收紧，市场对地产等稳增长政策预期不断升温，利率市场开始出现回调， 回调幅度约 15BP。 投资操作上，三季度，本基金坚持以做好流动性管理为首要原则，在流动性宽松的 市场环境中，保持了一定的杠杆，进行杠杆套息，在季末适当增强了长期限资产的配置， 努力为投资人赚取与其风险偏好相匹配的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A级基金净值收益率为 0.3565%，B级基金净值收益率为 0.3656%，同期 业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的 情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 9页共 15页 的比例(%) 1 固定收益投资 485,243,548.42 76.14 其中：债券 483,163,818.40 75.82 资产支持证券 2,079,730.02 0.33 2 买入返售金融资产 101,045,504.50 15.86 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 50,977,596.01 8.00 4 其他资产 4.45 0.00 5 合计 637,266,653.38 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.63 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本基金本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 10页共 15页 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 23.82 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 27.00 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 26.62 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.68 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 17.46 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 99.58 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 11页共 15页 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 102,112.23 0.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,740,771.54 8.13 其中：政策性金融债 51,740,771.54 8.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 182,932,039.18 28.73 6 中期票据 - - 7 同业存单 248,388,895.45 39.01 8 其他 - - 9 合计 483,163,818.40 75.87 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 150221 15国开 21 500,000.00 51,740,771.54 8.13 2 112113247 21浙商银行 CD247 500,000.00 49,853,596.28 7.83 3 112108168 21中信银行 CD168 500,000.00 49,783,568.76 7.82 4 012281789 22蒙东能源 SCP001 400,000.00 40,295,080.62 6.33 5 072210075 22渤海证券 CP005 400,000.00 40,252,668.49 6.32 6 112284032 22南京银行 CD146 300,000.00 29,812,956.94 4.68 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 12页共 15页 7 012283180 22象屿 SCP007 250,000.00 25,014,639.45 3.93 8 012282986 22兴业资产 SCP004 200,000.00 20,030,048.59 3.15 9 112284607 22大连银行 CD224 200,000.00 19,962,897.24 3.13 10 112110453 21兴业银行 CD453 200,000.00 19,945,646.36 3.13 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1208% 报告期内偏离度的最低值 0.0421% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0838% 注：以上数据按工作日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 183773 西租 03A1 50,000.00 2,079,730.02 0.33 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 13页共 15页 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4.45 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4.45 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币ETF B 本报告期期初基金份额总额 9,209,214.15 781,657,020.62 本报告期基金总申购份额 568,802.54 203,169,781.30 本报告期基金总赎回份额 283,382.29 357,518,169.49 报告期期末基金份额总额 9,494,634.40 627,308,632.43 注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申 购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 2、本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF A”，基 金份额净值为 100.00 元，本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 14页共 15页 （B类基金份额）简称为“华泰紫金天天金货币 ETF B”，基金份额净值为 1.00元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未使用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金合同》； 3、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金托管协议》； 4、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说明书》； 5、《关于申请募集注册华泰紫金天天金交易型货币市场基金之法律意见书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、产品资料概要； 9、中国证监会规定的其他备查文件。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服电 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2022年第 3季度报告 第 15页共 15页 话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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