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| 国金惠利纯债C(013948) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023073 | ||||||||
| 基金代码 | 013948 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国金惠利纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 国金惠利纯债 2022年第 3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金惠利纯债 基金主代码 013947 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 5月 17日 报告期末基金份额总额 2,041,960.27份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金产 品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利 率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置基础 上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配置比 例，并灵活运用多种投资策略，在合理管理并控制组合 风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+1年定期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国金惠利纯债 A 国金惠利纯债 C 下属分级基金的交易代码 013947 013948 报告期末下属分级基金的份额总额 25,936.43份 2,016,023.84份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其预 期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于 本基金为债券型基金，其预 期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于 第 2页 共 11页 国金惠利纯债 2022年第 3季度报告 货币市场基金。 货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 国金惠利纯债 A 国金惠利纯债 C 1.本期已实现收益 98,329.96 3,485.86 2.本期利润 98,306.93 3,508.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0015 0.0025 4.期末基金资产净值 25,878.45 2,020,100.38 5.期末基金份额净值 0.9978 1.0020 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金惠利纯债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.31% 0.07% 0.66% 0.04% -0.97% 0.03% 自基金合同 生效起至今 -0.22% 0.05% 0.60% 0.04% -0.82% 0.01% 国金惠利纯债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.13% 0.01% 0.66% 0.04% -0.53% -0.03% 自基金合同 0.20% 0.01% 0.60% 0.04% -0.40% -0.03% 第 3页 共 11页 国金惠利纯债 2022年第 3季度报告 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金 A类份额、C类份额基金合同生效日为 2022年 5月 17日，基金合同生效日至报告 期期末，本基金运作时间未满一年。 2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2022年 5月 17日至 2022年 11月 16日，截至本报 告期末，本基金建仓期尚未结束。 第 4页 共 11页 国金惠利纯债 2022年第 3季度报告 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尹海峰 本基金的 基金经理 2022年 5月 17 日 - 11年 尹海峰先生，中央财经大学硕士。2011 年 7月至 2016年 6月历任中债资信评估 有限责任公司信用评级部任研究员，泰康 资产管理有限责任公司信用评估部担任 信用评估研究总监、信用评估研究高级经 理。2016年 6月 6日加入国金基金管理 有限公司，历任固定收益部信用研究主 管、研究部总经理、研究部固收研究总 监；现任研究部副总经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基 金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、 违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 第 5页 共 11页 国金惠利纯债 2022年第 3季度报告 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债市走出一波较强的牛市行情。上半年 10年国债的震荡区间在下半年被打破，三季度 10年国债活跃券收益率下行约 23bp，波动幅度较上半年明显加大，下行空间也进一步打开。驱动 因素方面，7月国内疫情反复，房地产“断供”事件大面积发酵，商品房销售走弱，市场对基本 面修复的预期被证伪。资金方面，8月央行“超预期”降息彻底引爆债市做多情绪，主要是考虑 到实体需求不足，需要更为宽松的货币政策来降低企业融资成本，债市各期限收益率均大幅下行， 10年国债活跃券一举突破前期 2.70%的区间下轨至 2.60%附近。9月债市小幅回调，主要因前期获 利盘集中兑现，以及 9月下旬海外央行加息节奏超预期，外汇和中美利差的不利因素对债市造成 了一定的扰动。 展望四季度，经济修复的力度仍然较弱，人民日报连续三天强调坚持“动态清零”不动摇， 当前疫情长尾效应以及各地防疫政策未放松。房地产政策还有进一步放松的可能性，但目前商品 房销售量持续下滑还未企稳，地产修复还需要更长的时间。另外因海外央行加息打压需求，出口 或成为拖累经济增长的新的风险点，因此货币政策仍有可能继续保持宽松，流动性还将继续处于 “合理充裕偏多”水平。基本面、政策面、资金面均对债市构成长期利多因素，债牛行情或仍可 期待。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类份额单位净值为 0.9978元，累计单位净值为 0.9978元；本报 告期 A类份额净值增长率为-0.31%，同期业绩比较基准增长率为 0.69%。 截至本报告期末，本基金 C类份额单位净值为 1.0020元，累计单位净值为 1.0020元；本报 告期 C类份额净值增长率为 0.13%，同期业绩比较基准增长率为 0.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截至本 报告期末，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 第 6页 共 11页 国金惠利纯债 2022年第 3季度报告 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,098,585.70 99.96 8 其他资产 899.46 0.04 9 合计 2,099,485.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第 7页 共 11页 国金惠利纯债 2022年第 3季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 报告期内本基金未进行国债期货投资 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 899.46 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 899.46 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 第 8页 共 11页 国金惠利纯债 2022年第 3季度报告 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金惠利纯债 A 国金惠利纯债 C 报告期期初基金份额总额 219,995,895.66 56,456.86 报告期期间基金总申购份额 15,742.60 4,034,784.47 减:报告期期间基金总赎回份额 219,985,701.83 2,075,217.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 25,936.43 2,016,023.84 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国金惠利纯债 A 国金惠利纯债 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 - 1,998,401.28 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 1,998,401.28 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - 99.13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2022-08-17 1,998,401.28 2,000,000.00 0.00 合计 1,998,401.28 2,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 第 9页 共 11页 国金惠利纯债 2022年第 3季度报告 者 类 别 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 份额 份额 份额 机 构 1 2022年 7 月 1日 -2022年 8 月 9日 50,002,400.00 - 50,002,400.00 - - 2 2022年 7 月 1日 -2022年 8 月 16日 59,999,900.00 - 59,999,900.00 - - 3 2022年 8 月 17日 -2022年 9 月 5日 - 1,998,401.28 1,998,401.28 - - 4 2022年 8 月 17日 -2022年 9 月 30日 - 1,998,401.28 - 1,998,401.28 97.87 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风 险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者 集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金 份额持有人利益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金惠利纯债债券型证券投资基金基金合同； 3、国金惠利纯债债券型证券投资基金托管协议； 4、国金惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 第 10页 共 11页 国金惠利纯债 2022年第 3季度报告 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2022年 10月 26日 第 11页 共 11页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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