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| 民生家盈理财7天债券B(690212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 302305 | ||||||||
| 基金代码 | 690212 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银家盈理财7天 基金主代码 690012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月7日 报告期末基金份额总额 62,947,323.75份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金融市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 民生加银家盈理财7天A 民生加银家盈理财7天B 下属两级基金的交易代码 690012 690212 报告期末下属两级基金的份额总额 27,462,192.44份 35,485,131.31份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 民生加银家盈理财7天A 民生加银家盈理财7天B 本期已实现收益 294,546.01 375,840.70 2．本期利润 294,546.01 375,840.70 3．期末基金资产净值 27,462,192.44 35,485,131.31 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银家盈理财7天A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9964% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6561% 0.0004% 注：业绩比较基准=人民币七天通知存款税后利率 民生加银家盈理财7天B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0704% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.7301% 0.0004% 注：业绩比较基准=人民币七天通知存款税后利率 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2013年2月7日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘 民生加银信用双利债券、民生加银平稳增利、民生加银现金增利货币、民生加银家盈理财7天、民生加银家盈理财月度、民生加银岁岁增利债券、民生加银平稳添利债券、民生加银现金宝货币等基金的基金经理 2014年4月3日 - 20 曾任东方基金基金经理（2008年-2013年），中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理，泰康人寿投资部高级投资经理，武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度货币市场流动性整体宽松，7月受股市IPO影响资金面阶段性偏紧，8、9月央行对5大行投放5000亿SLF、正回购利率下调20bp，使得资金面相比历史同期宽松。9月末R007跌破3.0%至2.91%，较2季度末下行109bp；R1M较2季度末下行98bp至4.03%。 回顾3季度，经济金融数据和货币政策共同推动了债券市场先抑后扬，收益率曲线扁平。7月公布的6月信贷投放超出市场预期，再加上资金面阶段性偏紧，债市有所调整。7月下旬开始，央行暂停正回购、国库现金定存等有效保持了流动性宽松，PSL投放加上国务院会议再提降低融资成本等措施，引发收益率转头下行。8、9月公布的7月、8月货币金融、经济数据均不佳，反映经济下行压力仍比较大，政策面、基本面、资金面相互配合，长债利率应声而落。受资金面影响，7月短融收益率小幅上行，8月、9月短融收益率有所下行。 本基金主要投资于短期债券、银行间市场质押式回购和银行协议存款。三季度受货币市场流动性宽松影响，银行间市场质押式回购和协议存款利率有较大幅度回落，短期债券价格上涨。我们加大了短融的配置，同时通过资产转换以减轻流动性压力。 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金在本报告期内，一是增加了短融的配置比例；二是做好流动性管理工作。同时，跟踪央行的货币政策，对固定收益类资产配置进行灵活调整，力争为投资者获取更高的回报。 报告期内基金的业绩表现 截至2014年9月30日，本报告期内A份额净值增长率为0.9964%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。本报告期内B份额净值增长率为1.0704%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，由于地产投资持续下行，四季度的经济增长仍然较为疲软，经济整体上仍然处于下行的通道中，但数据上明显回落的可能性不大。货币政策方面，将仍然保持宽松的局面，资金面无忧。总的来看，宏观经济环境仍然对债市有利，债券收益率易下难上。资金面无忧短融收益率仍有下行空间，但短期内对长期限债券可能需要保持一定的谨慎。政府对房地产政策的松绑，若房地产市场基本面出现短期改善，将对长期利率债带来负面影响。同比来看，9月份经济金融数据相对8月份大概率会出现好转，压制风险偏好。 基于此，从信用等级上看，经济增速的放缓将对企业的现金流造成压力，低等级债券的信用风险升高，因此我们将侧重于配置中高等级品种。季末因素过后，预计资金面将重新平稳，因此，在季末适当配置短融，关注一级短融和二级市场上估值好的短融的投资机会。同时，择机配置部分协议存款，以获取相对较高的收益。并且，我们会实时关注公开市场操作和货币政策的变化，做好流动性管理。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 42,048,240.98 61.75 其中：债券 42,048,240.98 61.75 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 14,000,261.00 20.56 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 11,583,316.75 17.01 4 其他资产 467,113.55 0.69 5 合计 68,098,932.28 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.91 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 4,999,872.50 7.94 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天”，本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过127天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 56.59 7.94 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 15.89 - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 34.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.44 7.94 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,041,259.04 31.84 其中：政策性金融债 20,041,259.04 31.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 22,006,981.94 34.96 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 42,048,240.98 66.80 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 10,000,009.79 15.89 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 100209 10国开09 100,000 10,041,249.25 15.95 2 130211 13国开11 100,000 10,000,009.79 15.89 3 041451043 14大族CP001 50,000 5,005,588.98 7.95 4 041453082 14荣盛CP001 50,000 5,005,364.99 7.95 5 041454053 14万达CP002 40,000 3,999,615.54 6.35 6 041452038 14云煤化CP002 40,000 3,998,240.77 6.35 7 041464052 14粤合CP001 40,000 3,998,171.66 6.35 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1002% 报告期内偏离度的最低值 -0.0660% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0321% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 本基金本报告期内持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券未发生其摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 467,113.55 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 467,113.55 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银家盈理财7天A 民生加银家盈理财7天B 报告期期初基金份额总额 34,033,554.88 35,109,131.86 报告期期间基金总申购份额 3,553,726.98 395,899.45 减:报告期期间基金总赎回份额 10,125,089.42 19,900.00 报告期期末基金份额总额 27,462,192.44 35,485,131.31 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 - 53,996.39 53,996.39 0.00% 合计 53,996.39 53,996.39 注：红利再投“交易份额”、“交易金额”为本报告期累计数。 影响投资者决策的其他重要信息 1、2014年7月1日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值公告》。 2、2014年7月19日，本基金管理人发布了《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金2014年第2季度报告》。 3、2014年7月23日，本基金管理人发布了《关于民加资本投资管理有限公司注册地址变更的公告》。 4、2014年7月23日，本基金管理人发布了《关于民生加银资产管理有限公司北京分公司注册地址变更的公告》。 5、2014年7月25日，本基金管理人发布了《关于旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告》。 6、2014年8月26日，本基金管理人发布了《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金2014年半年度报告》。 7、2014年9月2日，本基金管理人发布了《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金2014年“中秋节”假期暂停申购、转换转入的公告》。 8、2014年9月17日，本基金管理人发布了《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金更新招募说明书(2014年第2号)》。 9、2014年9月26日，本基金管理人发布了《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金2014年“国庆节”假期暂停申购、转换转入的公告》。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2014年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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