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| 富国中证电池主题ETF(561160) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022970 | ||||||||
| 基金代码 | 561160 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二二年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2022年 10月 26日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10 月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富国中证电池主题 ETF 场内简称 锂电池 ETF 基金主代码 561160 交易代码 561160 基金运作方式 契约型，交易型开放式 基金合同生效日 2022年 06月 30日 报告期末基金份额总 额 798,835,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、 可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产 支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、 参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证电池主题指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指 数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -24,868,101.47 2.本期利润 -177,402,534.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2044 4.期末基金资产净值 616,175,282.93 5.期末基金份额净值 0.7713 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -22.89% 2.16% -19.75% 2.32% -3.14% -0.16% 自基金合同 生效起至今 -22.87% 2.14% -18.29% 2.32% -4.58% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。 2、本基金于 2022年 6月 30日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2022年 6月 30日起至 2022年 12月 30日，本期末建 仓期还未结束。 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曹璐迪 本基金现 任基金经 理 2022-06-30 － 6 硕士，自 2016年 7月加入富国 基金管理有限公司，历任助理 定量研究员、定量研究员；现 任富国基金量化投资部定量基 金经理。自 2020年 05月起任 富国中证价值交易型开放式指 数证券投资基金基金经理；自 2020年 05月起任富国中证价 值交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理；自 2020年 08月起任富国创业板 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理；自 2021年 03月 起任富国中证细分化工产业主 题交易型开放式指数证券投资 基金基金经理；自 2021年 06 月起任富国中证科创创业50交 易型开放式指数证券投资基金 基金经理；自 2021年 07月起 任富国中证旅游主题交易型开 放式指数证券投资基金基金经 理；自 2021年 08月起任富国 中证科创创业50交易型开放式 6 指数证券投资基金联接基金基 金经理；自 2021年 08月起任 富国中证稀土产业交易型开放 式指数证券投资基金基金经 理；自 2022年 06月起任富国 中证电池主题交易型开放式指 数证券投资基金基金经理；具 有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证电池主题交易型开放式指数 证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人 民共和国证券法》、《富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产 长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 7 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经过 5、6 月的快速反弹后，7 月以来市场进入基本面验证期，总体震荡回 落。7月初，受各地疫情再次复发的影响，投资者对经济快速复苏有所担忧，同 时叠加央行减量续作逆回购，资金收紧预期提升，市场有所回落。7月中旬，由 于部分地区地产断供事件发酵，投资者对地产行业可能带来的系统性风险担忧加 剧，金融、地产板块快速回落。随着央行及各部委积极表态，地方政府压实保交 楼责任，系统性风险担忧有所缓解，同时流动性预期好转，新能源、TMT等成长 板块表现较强。同时，受中证 1000指数衍生品及相关 ETF推出的影响，小盘股 总体表现较为活跃，具有较高相对收益。海外方面，随着美联储 7 月加息 75BP 8 的消息落地，整体符合市场预期，海外迎来快速反弹。8月初，受中国 7月制造 业 PMI回落至荣枯线以下、政治局会议淡化经济增速目标、台海局势紧张等多因 素影响，市场迎来快速调整。随着台海事件落地，房地产行业风险化解方案渐序 出台，国内 7月 CPI增速弱于预期，央行超预期下调 MLF利率，市场风险偏好有 所提升，A股迎来反弹。其中，中小盘风格和成长风格在充裕的流动性驱动下表 现更为突出。8月下旬，由于美联储主席鲍威尔发表鹰派讲话，美元指数继续走 高，外资快速流出，同时受国内疫情反复影响，市场对后续经济增长再次产生担 忧，前期表现较强的成长板块和中小盘板块迎来快速调整。9月中旬起，受美国 8月通胀数据超预期上行，美债利率突破 3.4%，美联储表态更为鹰派等影响，美 元持续走高，人民币汇率贬值破 7，受此影响，A 股迎来调整。9 月下旬，美国 加息 75bp靴子落地，美元指数续创 20年新高，市场担忧美联储过度紧缩带来经 济明显衰退，全球资本市场出现大幅调整。A股节前避险情绪升温，也出现明显 调整。 总体来看，2022年 3季度上证综指下跌 11.01%，沪深 300下跌 15.16%，创 业板指下跌 18.56%，中证 500指数下跌 11.47%。 在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化 和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为-22.89%，同期业绩比较基准收益率为 -19.75% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 611,417,326.85 98.16 其中：股票 611,417,326.85 98.16 2 固定收益投资 1,694,776.93 0.27 其中：债券 1,694,776.93 0.27 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 5,605,297.59 0.90 7 其他资产 4,175,497.97 0.67 8 合计 622,892,899.34 100.00 注：本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 34,531,524.00 元， 占资产净值比例为 5.60%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 595,749,413.07 96.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － 10 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 13,475,231.22 2.19 合计 609,224,644.29 98.87 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 2,043,622.62 0.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 133,332.34 0.02 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 15,727.60 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 2,192,682.56 0.36 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 142,600 57,166,914.00 9.28 2 300274 阳光电源 483,745 53,511,871.90 8.68 11 3 300014 亿纬锂能 527,416 44,619,393.60 7.24 4 002812 恩捷股份 249,500 43,442,940.00 7.05 5 002709 天赐材料 627,268 27,637,428.08 4.49 6 300450 先导智能 509,898 24,123,274.38 3.92 7 002050 三花智控 835,957 20,564,542.20 3.34 8 603659 璞泰来 322,880 18,016,704.00 2.92 9 002340 格林美 2,358,422 17,405,154.36 2.82 10 300763 锦浪科技 68,772 15,195,173.40 2.47 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688271 联影医疗 4,198 671,008.32 0.11 2 688428 诺诚健华 69,569 599,684.78 0.10 3 688409 C富创 3,420 239,365.80 0.04 4 688459 哈铁科技 17,259 234,377.22 0.04 5 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 1,694,776.93 0.28 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,694,776.93 0.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 127073 天赐转债 10,756 1,075,656.58 0.17 2 123158 宙邦转债 6,191 619,120.35 0.10 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更 好地跟踪标的指数。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 13 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 625,839.37 2 应收证券清算款 3,499,212.52 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 43,513.79 8 应计出借证券利息 6,932.29 9 其他 － 10 合计 4,175,497.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 300274 阳光电源 5,376,132.00 0.87 转融通流通受限 2 002340 格林美 2,801,448.00 0.45 转融通流通受限 3 300750 宁德时代 2,044,539.00 0.33 转融通流通受限 4 002812 恩捷股份 1,741,200.00 0.28 转融通流通受限 5 300014 亿纬锂能 1,438,200.00 0.23 转融通流通受限 6 002709 天赐材料 898,824.00 0.15 转融通流通受限 7 300450 先导智能 804,270.00 0.13 转融通流通受限 8 002050 三花智控 669,120.00 0.11 转融通流通受限 9 603659 璞泰来 569,160.00 0.09 转融通流通受限 14 10 300763 锦浪科技 375,615.00 0.06 转融通流通受限 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 688271 联影医疗 671,008.32 0.11 新股限售 2 688428 诺诚健华 599,684.78 0.10 新股限售 3 688409 C富创 239,365.80 0.04 新股认购 4 688459 C哈铁 234,377.22 0.04 新股认购 5 301363 美好医疗 122,701.32 0.02 新股认购 6 301363 美好医疗 13,643.70 0.00 新股限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,446,835,000.00 报告期期间基金总申购份额 330,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 978,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 798,835,000.00 16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 18 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 的文件 2、富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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