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| 富国上海金ETF(518680) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022964 | ||||||||
| 基金代码 | 518680 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二二年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期： 2022年 10月 26日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富国上海金 ETF 场内简称 金 ETF 基金主代码 518680 交易代码 518680 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 07月 06日 报告期末基金份额总 额 44,358,017.00份 投资目标 紧密跟踪上海金价格，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易 的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘 合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种，以实现紧密 跟踪上海金价格的目标。为进行流动性管理，本基金可适当 投资于黄金现货延期交收合约。本基金力争将日均跟踪偏离 度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）午 盘基准价格收益率 风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国 内黄金资产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -729,669.46 2.本期利润 -381,961.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0096 4.期末基金资产净值 168,750,329.72 5.期末基金份额净值 3.8043 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.84% 0.61% -0.57% 0.61% -0.27% 0.00% 过去六个月 -1.50% 0.63% -0.95% 0.64% -0.55% -0.01% 过去一年 6.57% 0.74% 7.84% 0.75% -1.27% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -5.01% 0.84% -1.98% 0.85% -3.03% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。 2、本基金于 2020年 7月 6日成立，建仓期 6个月，从 2020年 7月 6日起至 2021 年 1月 5日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王乐乐 本基金现 任基金经 理 2020-07-06 － 12 博士，曾任上海证券有限责任 公司研究员，华泰联合证券有 限责任公司研究员，华泰证券 股份有限公司研究员、创新规 划团队负责人；自 2015年 5月 加入富国基金管理有限公司， 历任定量基金经理、量化投资 部量化投资总监助理、高级定 量基金经理；现任富国基金量 化投资部 ETF投资总监兼高级 定量基金经理。自 2019年 07 月起任富国中证军工龙头交易 型开放式指数证券投资基金基 金经理；自 2019年 09月起任 富国中证央企创新驱动交易型 开放式指数证券投资基金基金 经理；自 2019年 10月起任富 国中证消费50交易型开放式指 数证券投资基金基金经理；自 2019年 11月起任富国中证科 技50策略交易型开放式指数证 券投资基金基金经理；自 2019 年11月起任富国中证央企创新 6 驱动交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理；自 2019年 12月起任富国中证国 企一带一路交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经 理；自 2020年 01月起任富国 中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金基金经 理；自 2020年 02月起任富国 中证科技50策略交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基 金经理；自 2020年 03月起任 富国中证消费50交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基 金经理；自 2020年 03月起任 富国中证医药50交易型开放式 指数证券投资基金基金经理； 2020年 5月起任富国中证 800 交易型开放式指数证券投资基 金基金经理；自 2020年 07月 起任富国上海金交易型开放式 证券投资基金基金经理；自 2020年 07月起任富国上海金 交易型开放式证券投资基金联 接基金基金经理；自 2021年 05 月起任富国中证 800银行交易 型开放式指数证券投资基金基 金经理；自 2022年 07月起任 富国中证500ESG基准交易型开 7 放式指数证券投资基金基金经 理；自 2022年 07月起任富国 中证上海环交所碳中和交易型 开放式指数证券投资基金基金 经理；具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国上海金交易型开放式证券投资基 金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证 券法》、《富国上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减 少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标， 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 8 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年 7 月以来，由于美国 6 月通胀继续刷新近四十年新高后，美联储强 调大幅加息应对通胀的必要性，同时欧洲央行也不断强调高通胀与政策加速收紧 的必要性。美元指数持续上涨，同时经济衰退风险加剧，黄金价格快速回落。7 月下旬，随着美联储加息落地，市场悲观预期缓和，黄金触底反弹。上海金走势 与伦敦金现走势基本一致，整体呈现先抑后扬走势。8月中旬以来，随着美联储 表态更加鹰派，美联储继续加速收紧货币政策的预期持续升温，美元指数和美债 收益率持续走强，黄金整体呈现弱势态势。尽管伦敦金出现明显回落，但由于上 海金采用人民币计价，在此期间人民币汇率走弱，与金价回落相对冲，因此上海 金报价总体平稳。 总体来看，2022年 3季度上海金价格（SHAU）下跌 0.57%。 在投资管理上，本基金紧密跟踪上海金价格，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。同时采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购 9 和赎回等事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为-0.84%，同期业绩比较基准收益率为 -0.57% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 168,519,186.00 99.51 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 586,307.21 0.35 7 其他资产 237,827.32 0.14 8 合计 169,343,320.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 Au99.99 Au99.99 432,300.00 168,519,186.0 0 99.86 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 12 股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 200,019.40 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 37,807.92 8 其他 － 9 合计 237,827.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 37,758,017.00 报告期期间基金总申购份额 17,800,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 11,200,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 44,358,017.00 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 15 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 富国上 海金交 易型开 放式证 券投资 基金联 接基金 1 2022-07-01至 2022-09-30 19,749 ,188.0 0 8,999, 600.00 5,531, 300.00 23,217,488 .00 52.34% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金 管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投 资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风 险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，根据上海证券交易所《关于 ETF申购赎回清单新版本上线的通 知》，自 2020年 4月 20日起上交所 ETF新版申购赎回清单正式上线，基金管理 人拟自 2022年 8月 1日起对本基金上交所 ETF申购赎回清单进行版本更新。具 体可参见基金管理人于 2022年 7月 28日发布的《富国基金管理有限公司关于旗 下上交所 ETF申购赎回清单版本更新的公告》及修改后的招募说明书等法律文件。 16 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国上海金交易型开放式证券投资基金的文件 2、富国上海金交易型开放式证券投资基金基金合同 3、富国上海金交易型开放式证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国上海金交易型开放式证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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