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| 民生加银岁岁增利债券A(000137) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 302282 | ||||||||
| 基金代码 | 000137 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金主代码 000137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月1日 报告期末基金份额总额 108,284,475.85份 投资目标 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的平稳增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，同时为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略，即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，实施积极的债券投资组合管理，做出投资决策。 业绩比较基准 同期一年期定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 民生加银岁岁增利债券A 民生加银岁岁增利债券C 下属两级基金的交易代码 000137 000138 报告期末下属两级基金的份额总额 12,040,633.00份 96,243,842.85份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 民生加银岁岁增利债券A 民生加银岁岁增利债券C 1．本期已实现收益 2,607,742.76 25,784,736.33 2．本期利润 1,812,346.80 17,273,212.55 3．加权平均基金份额本期利润 0.0227 0.0208 4．期末基金资产净值 12,874,572.33 102,410,779.09 5．期末基金份额净值 1.069 1.064 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银岁岁增利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.93% 0.27% 0.74% 0.01% 5.19% 0.26% 民生加银岁岁增利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.85% 0.25% 0.74% 0.01% 5.11% 0.24% 注：业绩比较基准=同期一年期定期存款利率(税后) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2013年8月1日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘 民生加银信用双利债券、民生加银平稳增利、民生加银现金增利货币、民生加银家盈理财7天、民生加银家盈理财月度、民生加银岁岁增利债券、民生加银平稳添利债券、民生加银现金宝货币等基金的基金经理 2014年8月20日 - 20年 曾任东方基金基金经理（2008年-2013年），中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理，泰康人寿投资部高级投资经理，武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司。 陈薇薇 现任公司专户理财一部副总监，不再担任公募基金的基金经理 2013年8月1日 2014年8月20日 12年 中国人民大学财务与金融学硕士。2002年7月至2004年6月于国海证券有限责任公司资产管理总部担任证券分析员；2004年6月至2012年2月任职于易方达基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、集中交易室交易员、集中交易室交易主管，固定收益部投资经理；2012年3月加盟民生加银基金管理有限公司，现任固定收益投资负责人。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾3季度，经济金融数据和货币政策共同推动了债券市场先抑后扬。7月初PMI数据好转显示经济企稳，引发政策放松趋缓和宽信用的预期，市场快速调整；7月中旬公布6月份的货币数据，信贷投放超出市场预期，对债市再次造成打击。 7月下旬开始，央行暂停正回购、国库现金定存等有效保持了流动性宽松，PSL投放加上国务院会议再提降低融资成本等措施，引发收益率转头下行。8月中旬公布的7月货币金融数据远低于市场预期，再度点燃做多情绪。9月中旬公布的信贷、经济数据均不佳，反映经济下行压力仍比较大，央行及时对5大行投放5000亿SLF，政策面、基本面、资金面相互配合，长债利率应声而落。 本基金在本报告期内，主要采取稳健的投资策略，同时根据宏观经济形势和货币政策的变化，灵活调整仓位。在固定收益类品种的投资上，通过对杠杆、久期的管理，对个债的甄别，保障产品平稳运行。 报告期内基金的业绩表现 截至2014年9月30日，本基金A份额净值为1.069元，本报告期内A份额净值增长率为5.93%，同期业绩比较基准收益率为0.74%。本基金C份额净值为1.064元，本报告期内C份额净值增长率为5.85%，同期业绩比较基准收益率为0.74%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，本基金预计由于地产投资持续下行，四季度的经济增长仍然较为疲软，经济整体上仍然处于下行的通道中，但数据上明显回落的可能性不大。货币政策方面，将仍然保持宽松的局面，资金面无忧。总的来看，宏观经济环境仍然对债市有利，债券收益率易下难上。 但短期内可能需要保持一定的谨慎。政府对房地产政策的松绑，若房地产市场基本面出现短期改善，将对长期利率债带来负面影响。同比来看，9月份经济金融数据相对8月份大概率会出现好转，压制风险偏好。 因此，本基金将灵活调整组合的杠杆水平和久期。从期限结构看，平坦的收益率曲线意味着短端机会相对较大。考虑到经济整体较大的债务压力和不断暴露的信用风险，本基金将侧重于配置高等级债券和中低评级中资质较好的债券。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 123,002,000.00 89.97 其中：债券 123,002,000.00 89.97 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,571,243.20 8.46 7 其他资产 2,147,466.34 1.57 8 合计 136,720,709.54 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 112,987,000.00 98.01 5 企业短期融资券 10,015,000.00 8.69 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 123,002,000.00 106.69 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 124602 14国网01 300,000 30,993,000.00 26.88 2 122591 12常交债 200,000 20,660,000.00 17.92 3 122570 12滇水投 200,000 20,400,000.00 17.70 4 124072 12曲公路 100,000 10,347,000.00 8.98 5 1080039 10临沂城投债 100,000 10,302,000.00 8.94 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,624.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,122,842.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,147,466.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银岁岁增利债券A 民生加银岁岁增利债券C 报告期期初基金份额总额 183,256,960.41 1,929,778,893.00 报告期期间基金总申购份额 395,866.74 6,106,246.01 减:报告期期间基金总赎回份额 171,612,194.15 1,839,641,296.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,040,633.00 96,243,842.85 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 1、2014年7月1日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值公告》。 2、2014年7月19日，本基金管理人发布了《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告》。 3、2014年7月23日，本基金管理人发布了《关于民加资本投资管理有限公司注册地址变更的公告》。 4、2014年7月23日，本基金管理人发布了《关于民生加银资产管理有限公司北京分公司注册地址变更的公告》。 5、2014年7月28日，本基金管理人发布了《民生加银岁岁增利债券型基金2014年第一次分红公告》。 6、2014年7月28日，本基金管理人发布了《民生加银岁岁增利债券型基金开放申购、赎回和转换业务的公告》。 7、2014年8月26日，本基金管理人发布了《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2014年半年度报告》。 8、2014年9月2日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告》。 9、2014年9月11日，本基金管理人发布了《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2014年第2号)》。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2014年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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