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| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022758 | ||||||||
| 基金代码 | 008368 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二二年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期： 2022年 10月 26日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富国亚洲收益债券（QDII） 基金主代码 008367 交易代码 008367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 04月 07日 报告期末基金份额总 额 71,111,089.48份 投资目标 本基金主要投资于亚洲债券市场，通过积极主动的资产管理， 在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下，通过积极和深 入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增 值。 投资策略 本基金主要投资于亚洲市场债券，包括亚洲国家或地区的政 府发行的债券，登记注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/ 资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的债券。本基金奉 行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念， 采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨 胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整 大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属 配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用 风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素 基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资 机会。本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同 国家和地区宏观经济、财政政策、货币政策、金融市场环境和 走势的分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。在 普通债券的投资中本基金主要采用类属资产配置策略、久期 控制及期限结构配置策略、利率债投资策略、信用债投资策 略，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进 行预测，相机而动、积极调整。此外本基金还将运用股票投资 策略、基金投资策略、衍生品投资策略、汇率避险策略和资产 支持证券投资策略等进行投资。 业绩比较基准 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率× 80%+人民币活期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票 型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境 外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动 风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：- 3 中文名称：- 境外资产托管人 英文名称：JPMorgan Chase Bank, National Association 中文名称：摩根大通银行 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022 年 9月 30日） 1.本期已实现收益 1,569,001.39 2.本期利润 2,410,991.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0227 4.期末基金资产净值 72,873,352.81 5.期末基金份额净值 1.0248 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.48% 0.25% 1.51% 0.30% 2.97% -0.05% 过去六个月 9.25% 0.33% 2.65% 0.39% 6.60% -0.06% 过去一年 1.80% 0.44% -3.79% 0.34% 5.59% 0.10% 自基金合同 生效起至今 2.48% 0.33% -4.81% 0.27% 7.29% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。 2、本基金于 2020 年 4 月 7 日成立，建仓期 6 个月，从 2020 年 4 月 7 日起至 2020年 10月 6日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭子琨 本基金现 任基金经 理 2022-08-15 － 7 硕士，曾任中国工商银行股份 有限公司外汇货币市场业务处 交易员，中国工商银行股份有 限公司香港外汇资金交易中心 自营交易员，中国工商银行股 份有限公司债券投资经理；自 2022年 6月加入富国基金管理 有限公司，现任富国基金固定 收益投资部固定收益基金经 理。自 2022年 08月起任富国 全球债券证券投资基金 （QDII）基金经理；自 2022 年 08月起任富国亚洲收益债 券型证券投资基金（QDII）基 金经理；具有基金从业资格。 沈博文 本基金前 任基金经 理 2020-04-07 2022-08- 19 12 硕士，曾任国泰君安国际控股 有限公司分析师，中投国际 （香港）有限责任公司债券投 资部副经理；自 2018年 3月 加入富国基金管理有限公司， 历任固定收益投资经理、固定 收益基金经理、固定收益投资 部固定收益投资总监助理、富 7 国基金跨境投资部总经理兼固 定收益基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国亚洲收益债券型证券投资基金 （QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共 和国证券法》、《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同》以及其 它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收 益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 8 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 三季度以来，美国国债市场、人民币汇率市场、中资境外债券市场经历了较 大幅度的波动。七月开始，市场在经历了上半年加息预期快速上升之后，市场在 衰退预期和暑期空头回补交易的双重因素作用下，出现了较大幅度的反弹，十年 期美国国债收益率从六月中旬的 3.5%下行至 2.6%一线，美国投资级信用债券利 差到八月中旬一度收窄超过 25BP。但从八月下旬起，美联储官员开始连续发表 鹰派言论，尤其是鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话也再次重申了美联储对抗通 胀的决心，美国国债收益率从低点开始反弹。九月公布的美国八月 CPI达到 8.3%， 超过预期的 8.1%，九月美联储议息会议再次加息 75BP，年初至今共加息超过 300BP，且上调了对年底加息幅度的预期，预计 11月和 12月将分别再加息 75BP 和 50BP。叠加英国超预期的推出了 2000亿英镑的财政刺激政策，更加加剧了市 场波动，美国国债收益率一度上行至 4%以上，收益率曲线倒挂幅度明显提高，2 年/10年利差下跌至-40BP的水平。 汇率方面，八月中旬中国下调中期借贷便利（MLF）利率 10BP，境内货币政 9 策再度放松，随后由于欧洲、日本等地区风险事件频发，美元指数快速走高，人 民币开启又一波的贬值，离岸人民币一度突破 7.25 的水平，九月底随着宏观风 险事件的缓和和央行对于汇率的表态，人民币汇率有所回升。 中资境外债券市场方面，优质央企、金融机构债券依旧受到追捧，但包括民 企地产、科技企业的债券抛压较为严重，市场分层较为严重。7至八月初，中资 境外地产债经历了又一轮的下跌，信用资质较好的投资级地产债券均有不同程度 的估值波动。八月底以来，随着市场情绪回升，投资级地产债券的估值有所恢复。 操作方面，三季度，基金基本持续了年初开始的投资策略，一方面防范联储 货币政策、美债收益率上行带来的久期风险和估值压力，另一方面警惕地产等行 业信用资质的明显恶化带来的信用冲击，配置上以短久期信用债券为主。汇率方 面，在人民币汇率在 7以下基本未对汇率进行对冲，在 7.0左右的时点开始逐步 增加锁汇比例，季末人民币资产和进行对冲部分的资产占基金净资产的比例在40% 左右。 本报告期，本基金份额净值增长率为 4.48%，同期业绩比较基准收益率为 1.51% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：普通股 － － 存托凭证 － － 2 基金投资 82,871.28 0.11 3 固定收益投资 52,590,020.12 71.84 其中：债券 52,590,020.12 71.84 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 其中：远期 － － 期货 － － 期权 － － 权证 － － 5 买入返售金融资产 1,488,191.46 2.03 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 － － 6 货币市场工具 － － 7 银行存款和结算备付金合计 3,520,454.95 4.81 8 其他资产 15,521,969.19 21.20 9 合计 73,203,507.00 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注：本基金本报告期末未持有权益资产。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注: 本基金本报告期末未持有权益资产。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权益资产。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） AAA+至 AAA- － － AA+至 AA- － － A+至 A- 13,533,882.28 18.57 BBB+至 BBB- 16,907,666.07 23.20 BB+至 BB- － － 11 B+至 B- － － 未评级 22,148,471.77 30.39 注：本基金债券投资组合主要采用穆迪、惠誉等国际权威评级机构提供的债券信 用评级信息，其中境内债券取自境内第三方评级机构的债项评级。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 JNJKOS 2.9 10/19/22 JNJKOS 2.9 10/19/22 8,000 5,830,693.43 8.00 2 180204 18国开 04 50,000 5,190,853.42 7.12 3 HUANEN 3.6 PERP HUANEN 3.6 PERP 7,000 5,042,171.47 6.92 4 ZZREAL 3.95 10/09/22/ ZZREAL 3.95 10/09/22/ 5,000 3,616,858.99 4.96 5 CHITRA 3.35 PERP CHITRA 3.35 PERP 5,000 3,599,501.97 4.94 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名 称 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 外汇期货 UC2212 － － 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。在当日无负债结算制度 下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的 期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。期货投资的公允价值变动金额为-196500.00元，已包含在结算备付金中。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 ISHARES IBOXX H/Y CORP ETF基 金 开放式 BlackRock Fund Advisors 53,726.60 0.07 12 BOND 2 PIMCO- HI YIELD BD- $INST INC 普通开 放式基 金 开放式 PIMCO Global Advisors Ireland Ltd 29,144.68 0.04 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 297,000.00 2 应收证券清算款 14,964,154.86 3 应收股利 415.55 4 应收利息 － 5 应收申购款 260,398.78 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 15,521,969.19 13 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 171,762,337.08 报告期期间基金总申购份额 15,854,968.88 减：报告期期间基金总赎回份额 116,506,216.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 71,111,089.48 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 16 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022-07-01至 2022-07-10 34,963 ,763.5 1 － 34,963 ,763.5 1 － － 2 2022-07-01至 2022-08-11 47,557 ,442.5 9 － 37,638 ,285.5 5 9,919,157. 04 13.95% 3 2022-09-28至 2022-09-30 － 14,677 ,122.1 2 － 14,677,122 .12 20.64% 4 2022-07-01至 2022-09-30 46,590 ,233.1 0 － 30,000 ,000.0 0 16,590,233 .10 23.33% 5 2022-08-12至 2022-09-30 20,713 ,619.8 9 － － 20,713,619 .89 29.13% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金 管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投 资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风 险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 17 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）的文件 2、富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同 3、富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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