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| 平安惠享纯债债券C(009404) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022372 | ||||||||
| 基金代码 | 009404 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 平安惠享纯债 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安惠享纯债 基金主代码 003286 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 27日 报告期末基金份额总额 105,422,879.29份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，本基金追求基金产 品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、 收益率曲线变化趋势和发债主体公司信用风险变化等因 素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估 值水平、预期收益和预期风险特征，本基金将灵活应用 组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、 息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组 组合风险的前提下获得债券市场的整体回报率及超额收 益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安惠享纯债 A 平安惠享纯债 C 下属分级基金的交易代码 003286 009404 报告期末下属分级基金的份额总额 13,573,465.65份 91,849,413.64份 平安惠享纯债 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 平安惠享纯债 A 平安惠享纯债 C 1.本期已实现收益 -361,172.23 -2,501,110.67 2.本期利润 -142,603.62 -1,063,731.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0102 -0.0111 4.期末基金资产净值 14,402,186.79 96,617,200.23 5.期末基金份额净值 1.0611 1.0519 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安惠享纯债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.93% 0.12% 1.70% 0.06% -2.63% 0.06% 过去六个月 -0.02% 0.09% 2.82% 0.06% -2.84% 0.03% 过去一年 1.34% 0.07% 5.05% 0.06% -3.71% 0.01% 过去三年 9.12% 0.08% 14.29% 0.07% -5.17% 0.01% 过去五年 19.51% 0.07% 27.99% 0.07% -8.48% 0.00% 自基金合同 生效起至今 22.00% 0.07% 25.48% 0.07% -3.48% 0.00% 平安惠享纯债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 平安惠享纯债 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 ④ 过去三个月 -1.03% 0.12% 1.70% 0.06% -2.73% 0.06% 过去六个月 -0.20% 0.09% 2.82% 0.06% -3.02% 0.03% 过去一年 0.97% 0.07% 5.05% 0.06% -4.08% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.33% 0.07% 8.02% 0.07% -5.69% 0.00% 注：平安惠享纯债 C类份额“自合同生效起至今”指 2020年 04月 27日至 2022年 09月 30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安惠享纯债 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2016年 10月 27日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定； 3、本基金于 2020年 04月 23日增设 C类份额，C类份额从 2020年 04月 27日开始有份额，所以 以上 C类份额走势图从 2020年 04月 27日开始。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏宁 平安惠享 纯债债券 型证券投 资基金基 金经理 2021年 5月 28 日 - 11年 苏宁先生，北京大学西方经济学硕士研究 生。曾先后担任易方达基金管理有限公司 固定收益交易员、固定收益研究员兼基金 经理助理。2019年 6月加入平安基金管 理有限公司，曾任固定收益投资中心投资 经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投 资基金、平安元盛超短债债券型证券投资 基金、平安惠享纯债债券型证券投资基 金、平安合悦定期开放债券型发起式证券 投资基金、平安元丰中短债债券型证券投 平安惠享纯债 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基 金、平安惠韵纯债债券型证券投资基金、 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证 券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 3季度，流动性整体合理充裕，经济增长逐步进入企稳区间，债券收益率整体下行。 本基金主要配置中等期限债券品种，根据基本面与资金面的演变，调整久期和杠杆的水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安惠享纯债 A的基金份额净值 1.0611元，本报告期基金份额净值增长率为 平安惠享纯债 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 -0.93%，同期业绩比较基准收益率为 1.70%；截至本报告期末平安惠享纯债 C 的基金份额净值 1.0519元，本报告期基金份额净值增长率为-1.03%，同期业绩比较基准收益率为 1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 118,467,385.25 90.15 其中：债券 118,467,385.25 90.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,663,649.94 9.64 8 其他资产 282,984.56 0.22 9 合计 131,414,019.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 平安惠享纯债 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 1 国家债券 5,754,627.86 5.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,069,446.58 27.99 其中：政策性金融债 31,069,446.58 27.99 4 企业债券 24,683,326.64 22.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 51,379,993.97 46.28 7 可转债（可交换债） 5,579,990.20 5.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 118,467,385.25 106.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190305 19进出 05 300,000 31,069,446.58 27.99 2 102100891 21汉江国资 MTN002 100,000 10,635,178.08 9.58 3 102280637 22北部湾 MTN003 100,000 10,440,712.33 9.40 4 102280444 22本钢集团 MTN001 100,000 10,229,405.48 9.21 5 102281461 22华发实业 MTN001B 100,000 10,146,437.81 9.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配进行灵活操作。 平安惠享纯债 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 44,867.90 国债期货投资本期公允价值变动（元） 650.00 5.9.3 本期国债期货投资评价 基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风 险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕9号处罚决定， 由于中国进出口银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，根据 相关规定，对其处以罚款 420万元。 本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,997.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 274,986.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 282,984.56 平安惠享纯债 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123107 温氏转债 2,886,484.38 2.60 2 113044 大秦转债 2,245,403.42 2.02 3 128044 岭南转债 448,102.40 0.40 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安惠享纯债 A 平安惠享纯债 C 报告期期初基金份额总额 14,176,451.40 103,498,173.55 报告期期间基金总申购份额 94,604.26 7,564,436.65 减:报告期期间基金总赎回份额 697,590.01 19,213,196.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 13,573,465.65 91,849,413.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 平安惠享纯债 A 平安惠享纯债 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,927,529.04 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,927,529.04 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 73.14 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 平安惠享纯债 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安惠享纯债债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安惠享纯债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安惠享纯债债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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