最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富荣富合一年定开债券(008522) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3022231 | ||||||||
| 基金代码 | 008522 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 6 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 7 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................ 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................... 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 10 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................................... 10 §9 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 11 §10 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 11 10.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 11 10.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 12 10.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 12 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣富合一年定开债 基金主代码 008522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月31日 报告期末基金份额总额 999,998,000.00份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础 上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较 基准的稳定收益。 投资策略 封闭期内，本基金采用的投资策略包括：资产 配置策略、利率预期策略、信用债券投资策略、 收益率利差策略、属类配置策略、个券选择策 略、资产支持证券的投资策略等。开放期内， 本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资 比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资 品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的 需求。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定 期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页 收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 6,722,592.96 2.本期利润 7,829,108.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 4.期末基金资产净值 1,043,438,701.86 5.期末基金份额净值 1.0434 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.75% 0.04% 1.36% 0.04% -0.61% 0.00% 过去六个月 1.49% 0.03% 2.36% 0.04% -0.87% -0.01% 过去一年 2.59% 0.02% 4.28% 0.05% -1.69% -0.03% 自基金合同 生效起至今 4.34% 0.02% 8.00% 0.04% -3.66% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准为中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利 率（税后）×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页 注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离 任 日 期 王丹 固定收益部总经理助理、 基金经理 2020-12-31 - 11 北京大学工商管理硕士， 厦门大学理学学士，持有 基金从业资格证书，中国 国籍。曾任寰富投资咨询 上海有限公司金融衍生 品交易员，长盛基金管理 有限公司债券交易员，嘉 实基金管理有限公司投 资经理，华融证券股份有 限公司固收研究、交易主 管。2019年6月21日加入 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页 富荣基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾三季度,在国内疫情反复、稳增长政策逐步落地、原材料价格涨势趋缓，国外 通胀持续高位，地缘冲突升级、欧洲能源危机等多重因素叠加影响下，经济基本持续保 持弱复苏态势。生产端工业行业运行相对稳健，服务业低位运行。专项债及政策性金融 工具支持下基建投资加速恢复，但地产行业整体景气度仍相对略差。需求端缺乏动力， 居民消费疲软，收入及就业形势皆面临不同程度压力。价格方面，能源端受外盘加息影 响较大，农产品整体震荡；汇率承压明显出现破7.2关口，通胀方面存在一定隐忧，但 尚未形成实质影响因素。国内政策方面，货币政策工具总量和结构双重发力，减税降费 和专项债持续发力。债市收益率总体下行，央行8月超预期降息，10年期国债下行至2.6% 附近；信用利差总体缩窄。 展望四季度,国内基本面延续修复，财政精准发力，基建投资仍将保持较快增长； 房地产政策维持宽松有望企稳；消费修复程度仍有待观察。政策运行以稳增长为核心， 货币政策宽松基调难改，进一步强化结构性政策工具功能。对于债市而言，基本面修复 预期有所回升，宽地产政策频出，宽信用预期或对利率造成短期冲击；国外通胀压力、 美联储加息预期、人民币仍面临贬值压力，宽松货币政策将更为慎重。除此之外，我们 认为需要观察以下几个方面的因素的变化：首先，国内房地产市场是否能够转好；其次， 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页 美联储紧缩政策何时开始转向。在上述几个方面的因素没有出现重大转向前提下，估计 市场维持震荡格局，可能存在结构性投资机会。 综上，本基金基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，将灵活调整组合久期 和杠杆，并适度把握波段交易机会，力求获取更为稳健的表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富合一年定开债基金份额净值为1.0434元，本报告期内，基金份 额净值增长率为0.75%，同期业绩比较基准收益率为1.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,168,403,453.91 74.47 其中：债券 1,168,403,453.91 74.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 400,096,526.63 25.50 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 532,307.44 0.03 8 其他资产 - - 9 合计 1,569,032,287.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,168,403,453.91 111.98 其中：政策性金融债 1,168,403,453.91 111.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,168,403,453.91 111.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220211 22国开11 3,000,000 300,599,589.04 28.81 2 220306 22进出06 2,000,000 200,244,876.71 19.19 3 200217 20国开17 1,700,000 171,139,280.22 16.40 4 210203 21国开03 1,200,000 125,480,054.79 12.03 5 190208 19国开08 1,200,000 123,531,189.04 11.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、国家开发银行在报 告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 999,998,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 999,998,000.00 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.00 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 9,999,000.00 1.00% 9,999,000.00 1.00% 3年 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页 有资金 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 989,999,000.00 99.00% 0.00 0.00% - 合计 999,998,000.00 100.0 0% 9,999,000.00 1.00% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701-20220930 989,999,000.00 0.00 0.00 989,999,000.00 99.00% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险:（1）赎 回申请延期办 理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回， 中小投资者可能面临赎回申 请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波 动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管 理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3） 提前终止基金合同的风险,多名高比例投资者赎回后，可能 出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同 约定，基金合同生效日起三年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额 持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前 述情形的，基金管 理人应当十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者 终止基金合同等，并六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。(4)基金合同生效满三年后的对应日，若本基 金资产净值低 于2亿元，基金合同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。（5） 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人公告：总经理、首席信息官高峰于2022年8月15日离任，董事长杨小 舟代行总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页 10.1.1 中国证监会批准富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 设立的文件； 10.1.2《富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； 10.1.3《富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》； 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 10.1.5 报告期内富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金在指定 报刊上各项公告的原稿。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2022年10月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |