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| 方正富邦中证500指数增强A(010066) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022188 | ||||||||
| 基金代码 | 010066 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦中证500指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：国信证券股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 方正富邦中证 500指数增强 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦中证 500指数增强 基金主代码 010066 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 2日 报告期末基金份额总额 1,370,152.13份 投资目标 本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上， 结合增强型的主动投资，力求投资收益能够跟踪并适度 超越标的指数。 投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500指数为本 基金的标的指数，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 资基础上，结合增强型的主动投资，力求投资收益能够 跟踪并适度超越标的指数。正常情况下，本基金力争控 制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8%。如因指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证 500指数收益率*95%+人民币银行活期存款收益率 （税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币 市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资 于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类 似的风险收益特征。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证 500指数增强 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 基金托管人 国信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦中证 500指数增强 A 方正富邦中证 500指数增强 C 下属分级基金的交易代码 010066 010067 报告期末下属分级基金的份额总额 132,626.72份 1,237,525.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 方正富邦中证 500指数增强 A 方正富邦中证 500指数增强 C 1.本期已实现收益 -29,707.91 -255,805.74 2.本期利润 -11,741.22 -97,448.81 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0611 -0.0687 4.期末基金资产净值 108,718.34 1,008,623.80 5.期末基金份额净值 0.8197 0.8150 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦中证 500指数增强 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.22% 0.89% -10.90% 1.10% 3.68% -0.21% 过去六个月 -8.30% 1.29% -9.13% 1.39% 0.83% -0.10% 过去一年 -23.54% 1.19% -18.58% 1.27% -4.96% -0.08% 自基金合同 生效起至今 -18.03% 1.00% -10.39% 1.15% -7.64% -0.15% 方正富邦中证 500指数增强 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 方正富邦中证 500指数增强 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -7.30% 0.89% -10.90% 1.10% 3.60% -0.21% 过去六个月 -8.47% 1.29% -9.13% 1.39% 0.66% -0.10% 过去一年 -23.86% 1.19% -18.58% 1.27% -5.28% -0.08% 自基金合同 生效起至今 -18.50% 1.00% -10.39% 1.15% -8.11% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 方正富邦中证 500指数增强 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴昊 数量投资 部总经理 兼本基金 基金经理 2020年 12月 2 日 - 8年 北京邮电大学计算机学院本科、硕士，清 华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理 有限公司数量投资部任副总裁；2018年 4 月加入方正富邦基金管理有限公司，现任 权益投决会委员、董事总经理、数量投资 部总经理、基金经理。2018年 6月至报 告期末，任方正富邦中证保险主题指数分 级证券投资基金（自 2021年 1月 1日起 已变更为方正富邦中证保险主题指数型 证券投资基金）的基金经理，2018年 11 月至报告期末，任方正富邦深证 100交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2018年 11月至 2021年 4月，任方正富 邦中证 500交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理，2019年 1月至 2021年 4月，任方正富邦深证 100交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金经理， 2019年 3月至 2021年 4月，任方正富邦 中证 500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理，2019年 5月至 报告期末，任方正富邦红利精选混合型证 券投资基金的基金经理。2019年 9月至 方正富邦中证 500指数增强 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 2022年 3月，任方正富邦天鑫灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 9月至报告期末，任方正富邦天睿灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 2019年 9月至报告期末，任方正富邦天 恒灵活配置混合型证券投资基金的基金 经理。2019年 9月至 2021年 4月，任方 正富邦沪深 300交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2019年 9月至报 告期末，任方正富邦恒生沪深港通大湾区 综合指数证券投资基金（LOF）的基金经 理。2019年 11月至报告期末，任方正富 邦中证主要消费红利指数增强型证券投 资基金（LOF）的基金经理。2020年 1月 至 2021年 4月，任方正富邦天璇灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 9月至 2021年 12月，任方正富邦创新 动力混合型证券投资基金基金经理。2020 年 10月至报告期末，任方正富邦科技创 新混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 12月至报告期末，任方正富邦中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理。 2021年 1月至报告期末，任方正富邦 ESG 主题投资混合型证券投资基金的基金经 理。2021年 8月至报告期末，任方正富 邦中证沪港深人工智能 50交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 方正富邦中证 500指数增强 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于 一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证 500指数，中证 500指数成份股是在全部 A股中扣除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300名的股票后，选取成交金额及日均总市值排名在前 500名的股票，中证 500指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司的整体状况。 2022年以来，全球经济在地缘政治、通胀高粘性中面临严峻考验。刚刚过去的三季度，在美 联储不断大幅加息的预期和节奏影响下，引发市场对海外衰退的担忧，同时国内经济复苏承压，A 股各大核心指数出现了连续的调整，市场成交量在 9月出现明显萎缩，估值已调整至历史低位区 域。展望后市，财政政策仍将积极发力助力稳增长，随着前期稳经济增长的政策逐步落地及后续 增量政策出台，经济数据呈现逐月改善态势，四季度经济有望筑底企稳，这将有利于资本市场信 心的回暖；海外来看，地缘政治、以及美联储加息态度的模糊，使得外部环境的不确定性也较大。 我们认为 A股估值和股权风险溢价水平等指标的分位数均已处于历史极值水平，A股市场在四季 度的配置价值预计有所提升。 本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高 于标的指数的投资收益。报告期内，本基金所跟踪的中证 500指数下跌 11.47%。 基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整 方正富邦中证 500指数增强 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 事项，保障基金的正常运作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦中证 500指数增强 A基金份额净值为 0.8197元，本报告期基金份额 净值增长率为-7.22%；截至本报告期末方正富邦中证 500指数增强 C基金份额净值为 0.8150元， 本报告期基金份额净值增长率为-7.30%；业绩比较基准收益率为-10.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，曾于 2022年 7月 1日至 2022年 9月 20日出现了连续二十个工作日基金 资产净值低于五千万元的情况。同时截止到 2022年 9月 20日，本基金连续六十个工作日基金资 产净值低于五千万。本基金于 2022年 9月 20日以通讯方式成功召开基金份额持有人大会，表决 通过了《关于终止方正富邦中证 500指数增强型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,039,115.80 91.49 8 其他资产 96,644.66 8.51 9 合计 1,135,760.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有指数投资的股票。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 方正富邦中证 500指数增强 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有指数投资的股票。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 方正富邦中证 500指数增强 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 496.49 2 应收证券清算款 96,148.17 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 96,644.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦中证 500指数增 强 A 方正富邦中证 500指数增强 C 报告期期初基金份额总额 204,644.81 1,610,008.42 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 72,018.09 372,483.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 方正富邦中证 500指数增强 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 132,626.72 1,237,525.41 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 个 人 1 20220701-20220930 949,757.81 - - 949,757.81 69.32 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至 引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时 赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律法规的规定和《方正富邦中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金管 理人自 2022年 8月 19日起至 2022年 9月 16日 17：00止以通讯方式组织召开了本基金基金份 额持有人大会，于 2022年 9月 20日表决通过了《关于终止方正富邦中证 500指数增强型证券投 资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效，2022年 9月 22 日本基金进入清算程序。详情可见本基金管理人于 2022年 9月 21日发布的《关于方正富邦中证 500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。 方正富邦中证 500指数增强 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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