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| 方正富邦中证500ETF联接C(006657) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022134 | ||||||||
| 基金代码 | 006657 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 方正富邦中证 500ETF联接 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 方正富邦中证 500ETF联接 基金主代码 006656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 26日 报告期末基金份额总额 4,452,370.62份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF基金份额、标的指数成份股、 备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可 少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国 证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回 购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其 目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地 跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各 类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 本基金的标的指数为中证 500指数。 本基金业绩比较基准为中证 500指数收益率×95%+银行 人民币活期存款利率（税后）×5%。 方正富邦中证 500ETF联接 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 风险收益特征 本基金的目标 ETF为股票型基金，其长期平均风险和预 期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪 标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的 证券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦中证 500ETF联接 A 方正富邦中证 500ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 006656 006657 报告期末下属分级基金的份额总额 2,941,240.81份 1,511,129.81份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510550 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 30日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019年 1月 16日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金目标基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成 及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可 能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、 法律法规限制等）导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经中国证 监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、权证以及其他与标的指数 或标的指数成份股相关的衍生工具。 业绩比较基准 本基金目标基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证 500指数收 益率。 风险收益特征 本基金目标基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金目标基金采用完全复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 方正富邦中证 500ETF联接 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 方正富邦中证 500ETF联接 A 方正富邦中证 500ETF联接 C 1.本期已实现收益 6,192.26 2,690.10 2.本期利润 -363,274.06 -192,032.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1393 -0.1279 4.期末基金资产净值 3,274,760.40 1,654,956.53 5.期末基金份额净值 1.1134 1.0952 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦中证 500ETF联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.37% 1.03% -10.90% 1.10% 0.53% -0.07% 过去六个月 -8.04% 1.34% -9.13% 1.39% 1.09% -0.05% 过去一年 -17.97% 1.22% -18.58% 1.27% 0.61% -0.05% 过去三年 17.58% 1.24% 15.24% 1.28% 2.34% -0.04% 自基金合同 生效起至今 11.34% 1.21% 3.28% 1.31% 8.06% -0.10% 方正富邦中证 500ETF联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.46% 1.03% -10.90% 1.10% 0.44% -0.07% 过去六个月 -8.23% 1.34% -9.13% 1.39% 0.90% -0.05% 过去一年 -18.30% 1.22% -18.58% 1.27% 0.28% -0.05% 方正富邦中证 500ETF联接 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 过去三年 16.05% 1.24% 15.24% 1.28% 0.81% -0.04% 自基金合同 生效起至今 9.52% 1.21% 3.28% 1.31% 6.24% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方正富邦中证 500ETF联接 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 于润泽 本基金基 金经理 2022年 3月 18 日 - 4年 本科毕业于中南财经政法大学金融 工程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程 专业。曾就职于东北证券股份有限公司研 究部担任研究员，2019年 9月加入方正 富邦基金管理有限公司，历任指数投资部 研究员、基金经理助理。2022年 3月至 报告期末于方正富邦基金管理有限公司 数量投资部担任基金经理。2022年 3月 至报告期末，任方正富邦中证 500交易型 开放式指数证券投资基金、方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理。2022年 3月至报告期 末，任方正富邦深证 100交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、方正富邦中证 科创创业 50交易型开放式指数证券投资 基金、方正富邦中证医药及医疗器械创新 交易型开放式指数证券投资基金、方正富 邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投 资基金（LOF）基金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 方正富邦中证 500ETF联接 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于 一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证 500指数，中证 500指数成份股是在全部 A股中扣除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300名的股票后，选取成交金额及日均总市值排名在前 500名的股票，中证 500指数综合反映沪深证券市场内中盘市值公司的整体状况。 作为 A股市场的核心中盘指数，中证 500指数覆盖沪深两市 500家成长蓝筹公司，主要覆盖 医药生物、电子、计算机和化工等行业，多为新经济行业，行业分布齐全，覆盖面广，权重分散， 成长属性突出。 2022年以来，全球经济在地缘政治、通胀高粘性中面临严峻考验。刚刚过去的三季度，在美 联储不断大幅加息的预期和节奏影响下，引发市场对海外衰退的担忧，同时国内经济复苏承压，A 股各大核心指数出现了连续的调整，市场成交量在 9月出现明显萎缩，估值已调整至历史低位区 域。展望后市，财政政策仍将积极发力助力稳增长，随着前期稳经济增长的政策逐步落地及后续 增量政策出台，经济数据呈现逐月改善态势，四季度经济有望筑底企稳，这将有利于资本市场信 心的回暖；海外来看，地缘政治、以及美联储加息态度的模糊，使得外部环境的不确定性也较大。 我们认为 A股估值和股权风险溢价水平等指标的分位数均已处于历史极值水平，A股市场在四季 度的配置价值预计有所提升。 本基金主要采用完全复制法，主要投资于目标 ETF。报告期内，本基金所跟踪的中证 500指 数下跌 11.47%。 本基金是方正富邦中证 500ETF的联接基金。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同 认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均 偏离度等指标控制在合同规定范围之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦中证 500ETF联接 A基金份额净值为 1.1134元，本报告期基金份额 方正富邦中证 500ETF联接 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 净值增长率为-10.37%；截至本报告期末方正富邦中证 500ETF联接 C基金份额净值为 1.0952元， 本报告期基金份额净值增长率为-10.46%；业绩比较基准收益率为-10.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，曾于 2022年 7月 1日至 2022年 9月 30日出现了连续二十个工作日资产 净值低于五千万的情况。同时截止到报告期末，本基金连续六十个工作日基金资产净值低于五千 万。本基金管理人拟定的解决方案为持续营销，已将解决方案上报证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 4,546,784.35 91.67 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 394,389.31 7.95 8 其他资产 18,965.27 0.38 9 合计 4,960,138.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 方正富邦中证 500ETF联接 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 方正富邦 中证 500ETF 股票型 交易型开放 式(ETF) 方正富邦 基金管理 有限公司 4,546,784.35 92.23 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金报告期末未投资股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 160.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,804.40 6 其他应收款 - 方正富邦中证 500ETF联接 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 7 其他 - 8 合计 18,965.27 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦中证 500ETF联接 A 方正富邦中证 500ETF联接 C 报告期期初基金份额总额 2,425,320.64 1,463,971.51 报告期期间基金总申购份额 794,165.98 223,805.70 减:报告期期间基金总赎回份额 278,245.81 176,647.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,941,240.81 1,511,129.81 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； 方正富邦中证 500ETF联接 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 （2）《方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； （4）《方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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