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| 方正富邦惠利纯债C(003788) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022128 | ||||||||
| 基金代码 | 003788 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 方正富邦惠利纯债 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦惠利纯债 基金主代码 003787 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 19日 报告期末基金份额总额 2,192,161,986.56份 投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金在有效风险管理的基础上，通过自上而下的宏观 研究和自下而上的证券研究，充分使用积极投资、数量 投资、无风险套利等有效投资手段，努力为投资者提供 好的回报。资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利 率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素的综合分析， 决定债券、现金等资产的配置比例，并确定债券组合的 久期。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风 险的产品。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C 下属分级基金的交易代码 003787 003788 报告期末下属分级基金的份额总额 2,188,869,479.85份 3,292,506.71份 方正富邦惠利纯债 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C 1.本期已实现收益 5,204,046.75 51,523.24 2.本期利润 4,020,383.20 41,967.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0125 0.0131 4.期末基金资产净值 2,437,108,998.53 3,705,661.96 5.期末基金份额净值 1.1134 1.1255 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦惠利纯债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.29% 0.06% 0.73% 0.05% 0.56% 0.01% 过去六个月 2.25% 0.05% 1.03% 0.04% 1.22% 0.01% 过去一年 4.15% 0.06% 1.73% 0.05% 2.42% 0.01% 过去三年 11.33% 0.08% 3.81% 0.07% 7.52% 0.01% 过去五年 23.70% 0.09% 8.27% 0.06% 15.43% 0.03% 自基金合同 生效起至今 21.25% 0.11% 6.62% 0.07% 14.63% 0.04% 方正富邦惠利纯债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 方正富邦惠利纯债 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 ④ 过去三个月 1.24% 0.06% 0.73% 0.05% 0.51% 0.01% 过去六个月 2.15% 0.05% 1.03% 0.04% 1.12% 0.01% 过去一年 3.93% 0.05% 1.73% 0.05% 2.20% 0.00% 过去三年 10.71% 0.08% 3.81% 0.07% 6.90% 0.01% 过去五年 23.81% 0.09% 8.27% 0.06% 15.54% 0.03% 自基金合同 生效起至今 48.19% 0.56% 6.62% 0.07% 41.57% 0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 方正富邦惠利纯债 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 区德成 固定收益 基金投资 部总经理 兼本基金 基金经理 2021年 1月 19 日 - 10年 理学硕士，注册金融分析师（CFA），曾任 宁波银行股份有限公司总行金融市场部 交易员；2013年 5月加入晋城银行股份 有限公司，历任金融市场总部债券交易主 管，投资交易部副总经理，固定收益部总 经理；2020年 7月至报告期末任方正富 邦基金管理有限公司固定收益基金投资 部总经理、执行董事、投资决策委员会委 员。2021年 1月至报告期末，任方正富 邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富 邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富 邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、 方正富邦丰利债券型证券投资基金基金 经理。2021年 9月至报告期末，任方正 富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金 经理。2021年 12月至报告期末，任方正 富邦稳恒 3个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2022年 3月至报告期 末，任方正富邦稳丰一年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理。2022年 6 月至报告期末，任方正富邦稳泓 3个月定 方正富邦惠利纯债 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 期开放债券型证券投资基金基金经理。 王靖 本基金基 金经理 2022年 2月 25 日 - 14年 本科毕业于对外经济贸易大学经济信息 管理专业，硕士毕业于澳大利亚国立大学 财务管理专业。2010年 3月至 2012年 3 月于华融证券股份有限公司资产管理部 担任投资经理；2012年 3月至 2014年 4 月于国盛证券有限责任公司资产管理部 担任投资经理；2014年 5月至 2016年 6 月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收 益部担任总监；2016年 6月至 2016年 10 月于安邦基金管理有限公司（筹）固定收 益投资部担任副总经理；2016年 11月至 2019年 3月于泰达宏利基金管理有限公 司固定收益部担任副总经理；2019年 7 月至 2020年 7月于方正富邦基金管理有 限公司固定收益基金投资部担任总经理； 2020年 7月至 2022年 9月于方正富邦基 金管理有限公司固定收益基金投资部担 任联席总经理；2019年 8月至 2021年 1 月任方正富邦睿利纯债债券型证券投资 基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资 基金基金经理；2019年 8月至报告期末， 任方正富邦金小宝货币市场证券投资基 金、方正富邦货币市场基金基金经理； 2019年 10月至报告期末，任方正富邦添 利纯债债券型证券投资基金基金经理； 2020年 9月至报告期末，任方正富邦禾 利 39个月定期开放债券型证券投资基金 基金经理；2021年 12月至报告期末，任 方正富邦稳恒 3个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理；2022年 1月至报 告期末，任方正富邦泰利 12个月持有期 混合型证券投资基金基金经理；2022年 2 月至报告期末，任方正富邦睿利纯债债券 型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券 型证券投资基金基金经理；2022年 7月 至报告期末，任方正富邦鸿远债券型证券 投资基金基金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 方正富邦惠利纯债 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于 一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾三季度债市走势，流动性超预期宽松叠加央行降低 MLF操作利率推动收益率整体下行， 具体看三季度收益率先下后上，以 8月中旬公布的经济数据以及央行下调公开市场利率为分水岭， 7月采用疫情控制手段的城市增加，商品房交楼问题爆发销售走弱，经济增长预期转为悲观，同 时银行间回购拆借利率创年内新低，10年期国债下行 2.7%附近。8月中旬公布经济金融数据均低 于预期，央行迅速回应下调公开市场操作利率，利率出现快速下行，10年向下突破 2.6%。9月随 着国内疫情边际好转，8月经济数据未进一步下行，美联储加息后美元指数快速上行，美元对人 方正富邦惠利纯债 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 民币汇率承压，中美利差倒挂情况加剧令投资者转向谨慎，收益率总体回调。 展望四季度，从对经济增长具有指示作用的金融数据看经济复苏的持续性仍需观察，叠加疫 情反复、出口回落及地产投资增速下滑等不确定性仍未解除，央行预计仍维持稳健货币政策的实 施力度，加力巩固经济恢复发展基础。但同时受到全球通胀影响，货币政策的分化加剧，我国与 发达国家的利差倒挂幅度扩大，给利率和汇率带来一定的压力，预计债券收益率将维持低位震荡 徘徊的走势。报告期内，基金延续利率债加商业银行金融债的配置思路，在严控信用风险的前提 下，根据收益率曲线形态变化及个券利差进行择券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦惠利纯债 A基金份额净值为 1.1134元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.29%；截至本报告期末方正富邦惠利纯债 C基金份额净值为 1.1255元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.24%；业绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,746,161,628.44 71.53 其中：债券 1,746,161,628.44 71.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 650,018,487.04 26.63 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,014,795.36 1.84 8 其他资产 3,715.20 0.00 9 合计 2,441,198,626.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 方正富邦惠利纯债 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 30,052,232.88 1.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,716,109,395.56 70.31 其中：政策性金融债 1,684,883,480.49 69.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,746,161,628.44 71.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200202 20国开 02 2,900,000 292,499,164.38 11.98 2 220206 22国开 06 2,500,000 251,566,986.30 10.31 3 220201 22国开 01 1,700,000 172,727,638.36 7.08 4 210312 21进出 12 1,300,000 132,930,271.23 5.45 5 200207 20国开 07 1,200,000 121,634,465.75 4.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 方正富邦惠利纯债 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银 行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。报告期内，本基金投资决策 程序符合相关法律法规的要求，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其投资。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金报告期末未投资股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,715.20 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,715.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C 报告期期初基金份额总额 303,117,236.03 3,009,784.54 方正富邦惠利纯债 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 报告期期间基金总申购份额 1,885,864,886.07 1,410,752.13 减:报告期期间基金总赎回份额 112,642.25 1,128,029.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,188,869,479.85 3,292,506.71 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220701-20220929 302,998,687.00 - - 302,998,687.00 13.82 2 20220929-20220930 - 538,792,205.46 - 538,792,205.46 24.58 3 20220929-20220930 - 448,993,354.89 - 448,993,354.89 20.48 4 20220930-20220930 - 718,454,422.99 - 718,454,422.99 32.77 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至 引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时 赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》； 方正富邦惠利纯债 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 （3）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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