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| 诺德安盈(008937) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022106 | ||||||||
| 基金代码 | 008937 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德安盈 场内简称 - 基金主代码 008937 交易代码 008937 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 5 月 25 日 报告期末基金份额总额 1,464,539,947.88 份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走 势、收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收 益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和 预期风险特征，构建投资组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并根据市场变化及时进行调整，力求获 取长期稳健的投资收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 7 月 1 日 － 2022 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 11,778,852.54 2.本期利润 13,880,713.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 4.期末基金资产净值 1,523,048,227.02 5.期末基金份额净值 1.0399 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.91% 0.03% 0.73% 0.05% 0.18% -0.02% 过去六个月 2.02% 0.03% 1.03% 0.04% 0.99% -0.01% 过去一年 3.80% 0.02% 1.73% 0.05% 2.07% -0.03% 自基金合同 生效起至今 8.09% 0.05% 0.93% 0.06% 7.16% -0.01% 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金成立于 2020 年 5 月 25 日，图示时间段为 2020 年 5 月 25 日至 2022 年 9 月 30 日。 本基金建仓期间自 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 11 月 24 日，报告期结束资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 景辉 本基金基金经理、 2020 年 5 月 25 日 - 9 上海财经大学金融学 硕士。2005 年 2 月至 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 诺德增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理、 诺德短债 债券型证 券投资基 金基金经 理、诺德 安瑞39个 月定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理、诺 德安鸿纯 债债券型 证券投资 基金基金 经理、诺 德安盛纯 债债券型 证券投资 基金、诺 德安元纯 债债券型 证券投资 基金基金 经理 2017 年 4 月期间，先 后任职于金川集团、 浙江银监局、杭州银 行股份有限公司。 2017 年 5 月加入诺德 基金管理有限公司， 从事投资研究工作， 具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年三季度，国内外形势依然复杂，国外地缘危机有加剧态势，而国内疫情仍有反复。基 于当下全球及国内经济形势，国内经济增长内外承压，因此国内货币政策大幅变动的可能性较小， 预计仍可能保持在相对宽松的状态。报告期内，本基金继续以高杠杆套息策略为主并积极控制负 债久期，力争获取稳健回报。 报告期内，疫情仍然有反复，但国内经济延续修复态势，9月官方制造业 PMI 50.1%，环比回 升 0.7%。与此形成对比的是国际形势却更趋严峻，俄乌冲突有激化升级的迹象，“北溪”风波则 再度爆击当前脆弱的全球能源供应链，加剧欧美通胀压力。从短期看，欧美央行紧缩步伐难止， 全球流动性收紧趋势亦难改，而中期来看，高通胀叠加能源危机，危及全球总需求，全球尤其是 海外经济加速衰退的风险在进一步上升，全球资产投资风险偏好可能会出现明显下降。 从国内看，国内政策制定仍然“以内为主”，政策独立性较强。由于国内通胀形势相对可控， 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 经济稳增长仍是现阶段国内政策施政重点，三季度先后出台政策性金融工具加力基建、专项再贷 款加力制造业等设备投资、房地产松绑与出行优化等政策刺激，另外前期高温造成的工业限电、 施工放缓与出行扰动等影响消解，我们预计未来经济的修复在情理之中。然而美中不足的是，疫 情反复导致多区域静默管理，制约了经济修复斜率，而“扩基建”、“保交楼”等政策的效果也 需要时间来逐步释放。 投资策略上，我们预计短期内市场流动性仍然会比较好，但随着经济缓慢修复，不同类型银 行流动性会出现分化的趋势。另外，全球通胀魅影难祛，债券市场仍然建议杠杆套息策略优先， 控制负债久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.0399 元，累计净值为 1.0799 元。本报告期份 额净值增长率为 0.91%，同期业绩比较基准增长率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金曾存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满两百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,866,507,535.35 99.84 其中：债券 1,851,504,600.55 99.04 资产支持证券 15,002,934.80 0.80 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,962,694.67 0.16 8 其他资产 1,320.20 0.00 9 合计 1,869,471,550.22 100.00 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 806,487,402.20 52.95 其中：政策性金融债 419,017,356.17 27.51 4 企业债券 20,557,073.97 1.35 5 企业短期融资券 131,059,030.14 8.61 6 中期票据 893,401,094.24 58.66 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,851,504,600.55 121.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 092218003 22 农发清发 03 1,400,000 141,315,041.10 9.28 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 2 1920074 19 东莞银行二级 1,300,000 139,864,328.77 9.18 3 092118003 21 农发清发 03 1,000,000 101,063,589.04 6.64 4 1928002 19 民生银行二级 01 800,000 83,641,043.29 5.49 5 102280541 22 远东租赁 MTN001 800,000 81,918,671.78 5.38 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 193718 21 欧拉 3A 400,000 15,002,934.80 0.99 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，19 民生银 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 行二级 01 的发行主体中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）存在被监管公开处罚 的情形。 1、19 民生银行二级 01 根据 2022 年 3 月 21 日的行政处罚决定，民生银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及 数据报送存在以下违法违规行为：一、未报送贸易融资业务 EAST 数据；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、债券投资业务 EAST 数据存在偏差；五、 未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、未报送公募基金投资业务 EAST 数据；七、未报送其他担 保类业务 EAST 数据；八、未报送不可无条件撤销的贷款承诺业务 EAST 数据；九、漏报委托贷款 业务 EAST 数据；十、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；十一、EAST 系统理财 产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十 三、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、 报送不实数据；十六、面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产，被中国银行保险监督管理 委员会罚款 490 万元。 对 19 民生银行二级 01 的投资决策程序的说明： 本基金管理人长期跟踪研究该证券,我们认为,该处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投 资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制 度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,300.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 19.98 6 其他应收款 - 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 7 其他 - 8 合计 1,320.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,464,693,846.53 报告期期间基金总申购份额 102,274.81 减:报告期期间基金总赎回份额 256,173.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,464,539,947.88 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 198,056.20 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 198,056.20 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.01 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220701 - 20220930 1,463,781,342.15 - - 1,463,781,342.15 99.95% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成 本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额 赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资 时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德安盈 2022年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德安盈纯债债券型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德安盈纯债债券型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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