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| 南方港股通优势企业混合A(012588) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3022062 | ||||||||
| 基金代码 | 012588 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 26日 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方港股通优势企业混合 基金主代码 012588 交易代码 012588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 21日 报告期末基金份额总额 3,554,193,925.55份 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业 化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市 场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未 来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估， 并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比 例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的 基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地 进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的 调整。 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，努力挖掘质地优 秀、具备长期价值增长潜力的上市公司，分享中国经济增长 的成果。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%＋中证 800 指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本 基金将通过港股通投资于香港市场股票，除了需要承担与境 内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外， 本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险，以及港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方港股通优势企业混合 A 南方港股通优势企业混合 C 下属分级基金的交易代码 012588 012589 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,320,129,210.39份 234,064,715.16份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 主要财务指标 南方港股通优势企业混合 A 南方港股通优势企业混合 C 1.本期已实现收益 -210,513,305.08 -14,924,010.34 2.本期利润 -489,890,220.48 -34,295,005.68 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.1452 -0.1454 4.期末基金资产净值 2,502,217,579.53 175,140,585.93 5.期末基金份额净值 0.7537 0.7483 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方港股通优势企业混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -16.15% 1.11% -12.28% 0.80% -3.87% 0.31% 过去六个月 -7.87% 1.42% -8.59% 1.01% 0.72% 0.41% 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 过去一年 -23.47% 1.44% -17.65% 1.10% -5.82% 0.34% 自基金合同 生效起至今 -24.63% 1.32% -22.66% 1.10% -1.97% 0.22% 南方港股通优势企业混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -16.28% 1.11% -12.28% 0.80% -4.00% 0.31% 过去六个月 -8.15% 1.42% -8.59% 1.01% 0.44% 0.41% 过去一年 -23.92% 1.44% -17.65% 1.10% -6.27% 0.34% 自基金合同 生效起至今 -25.17% 1.32% -22.66% 1.10% -2.51% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 骆帅 本基金 基金经 理 2021年 7 月 21日 - 13年 清华大学管理科学与工程专业硕士，具 有基金从业资格，2009年 7月加入南方 基金，担任研究部研究员、高级研究员； 2014年 3月 31日至 2015年 5月 28日， 任南方成份、南方安心基金经理助理； 2015年 6月 19日至 2019年 1月 25日， 任南方价值基金经理；2015年 5月 28日 至 2020年 2月 7日，任南方高端装备基 金经理；2018年 8月 10日至 2020年 5 月 15日，任南方共享经济混合基金经理； 2015年 6月 19日至今，任南方成长基金 经理；2016年 12月 28日至今，任南方 绩优基金经理；2019年 9月 18日至今， 任南方智锐混合基金经理；2020年 2月 21日至今，任南方内需增长两年股票基 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 金经理；2020年 8月 13日至今，兼任投 资经理；2020年 8月 28日至今，任南方 创新驱动混合基金经理；2020年 10月 27 日至今，任南方行业精选一年混合基金 经理；2021年 7月 21日至今，任南方港 股通优势企业混合基金经理；2022年 3 月 10日至今，任南方发展机遇一年持有 混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 8 22,086,262,729.6 3 2015年 05月 28 日 私募资产管理计 划 - - - 其他组合 2 2,672,529,759.81 2019年 12月 09 日 骆帅 合计 10 24,758,792,489.4 4 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度在内外部不利因素影响下，港股市场震荡下行。国际方面，由于俄乌冲突以及油 气行业资本开支不足，能源价格持续高企，带来了全球范围的通胀压力，叠加美国本土劳动 力供给问题，迫使美联储持续紧缩，美债利率持续走高，压制全球权益资产价格，尤其对于 新兴市场流动性造成挤压。国内经济方面，地产和基建政策不断发力，但是从政策推出到落 地之间有一定的时间滞后，政策效应三季度还未充分体现，加之疫情反复的扰动，导致大部 分行业尤其是消费和传统制造业三季度压力较大。 本基金运作中，权益仓位保持稳定，在市场回调过程中不断寻找性价比更优的标的。尽 管经济总体增速有压力，但从中长期的角度，这样的经济环境也有利于竞争格局的缓和，降 低无效“内卷”，从而对于企业长期的资产收益率有提升作用。不利的外部环境正是夯实基 础、增强内功的契机，很多公司在当前形势下一方面坚持较高的研发、人才、品牌投入，另 一方面积极寻找外延并购的机会。我们持续挖掘和研究这样的优质公司，它们有望通过内生 外延多方面努力，不断提高市场份额，从而在下一轮繁荣周期展现出更加强大的增长态势。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.7537 元，报告期内，份额净值增长率为 -16.15%，同期业绩基准增长率为-12.28%；本基金 C份额净值为 0.7483元，报告期内，份 额净值增长率为-16.28%，同期业绩基准增长率为-12.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,182,056,133.18 81.31 其中：股票 2,182,056,133.18 81.31 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 142,560,783.56 5.31 其中：债券 142,560,783.56 5.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 353,031,851.34 13.16 8 其他资产 5,980,617.34 0.22 9 合计 2,683,629,385.42 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 1,962,021,605.98元， 占基金资产净值比例 73.28%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 149,259,137.17元，占基金资产净值比例 5.57%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 63,201,790.03 2.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,180,000.00 0.19 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,393,600.00 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,775,390.03 2.64 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 能源 121,979,078.73 4.56 材料 143,303,724.47 5.35 工业 161,322,027.89 6.03 非必需消费 541,372,520.28 20.22 必需消费品 184,047,340.07 6.87 医疗保健 218,078,541.16 8.15 金融 25,767,495.60 0.96 科技 32,247,532.34 1.20 通讯 499,831,168.70 18.67 公用事业 103,378,817.91 3.86 房地产 79,952,496.00 2.99 政府 - - 合计 2,111,280,743.15 78.86 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 03690 美团-W 1,410,000 211,183,122.24 7.89 2 00700 腾讯控股 782,500 188,537,753.52 7.04 3 02331 李宁 2,616,500 142,224,682.32 5.31 4 00883 中国海洋石 油 11,850,000 100,852,747.74 3.77 5 00941 中国移动 2,000,000 90,263,112.00 3.37 6 00168 青岛啤酒股 份 1,286,000 86,593,527.59 3.23 7 06690 海尔智家 3,799,800 82,652,421.24 3.09 8 06078 海吉亚医疗 1,892,600 75,915,808.44 2.84 9 03898 时代电气 2,542,000 75,869,853.84 2.83 10 01171 兖矿能源 2,500,000 64,554,405.00 2.41 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 1 国家债券 142,560,783.56 5.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 142,560,783.56 5.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019666 22国债 01 800,000 81,297,315.07 3.04 2 019664 21国债 16 600,000 61,263,468.49 2.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团在报告编制日前一年内曾受到国家市场监 督管理总局的处罚；腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局 的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部 门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律 法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 40,622.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 5,939,994.39 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,980,617.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方港股通优势企业混合 A 南方港股通优势企业混合 C 报告期期初基金份额总额 3,425,776,645.89 237,117,181.30 报告期期间基金总申购份额 23,597,809.19 9,269,417.75 减：报告期期间基金总赎回 份额 129,245,244.69 12,321,883.89 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,320,129,210.39 234,064,715.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 9.1 备查文件目录 1、《南方港股通优势企业混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方港股通优势企业混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方港股通优势企业混合型证券投资基金 2022年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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