最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方中证全指证券公司ETF(512900) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3022049 | ||||||||
| 基金代码 | 512900 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 10 月 26 日 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方中证全指证券公司 ETF 场内简称 证券基金（证券 ETF 基金） 基金主代码 512900 交易代码 512900 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日 报告期末基金份额总额 9,696,406,000.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基 金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金 融产品。 业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日－2022 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 50,601,662.19 2.本期利润 -1,379,163,973.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1527 4.期末基金资产净值 7,873,913,717.06 5.期末基金份额净值 0.8120 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -16.17% 1.45% -17.48% 1.45% 1.31% 0.00% 过去六个月 -14.47% 1.72% -16.04% 1.72% 1.57% 0.00% 过去一年 -29.28% 1.59% -30.44% 1.59% 1.16% 0.00% 过去三年 -11.12% 1.88% -16.08% 1.89% 4.96% -0.01% 过去五年 -23.37% 1.95% -31.07% 1.95% 7.70% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -18.80% 1.88% -29.12% 1.89% 10.32% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 孙伟 本基金 基金经 理 2017 年 3 月 10 日 - 12 年 北京大学工商管理硕士，特许金融分析 师（CFA）、注册会计师（CPA），具有 基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限 公司投资并购部、德勤华永会计师事务 所深圳分所审计部。2010 年 2 月加入南 方基金，历任运作保障部基金会计、数 量化投资部量化投资研究员、基金经理 助理；2015 年 5 月 22 日至 2016 年 7 月 29 日，任南方 500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF 基金经理；2015 年 7 月 2 日 至 2020 年 12 月 1 日，任改革基金、高 铁基金基金经理；2019 年 7 月 12 日至 2021 年 1 月 7 日，任南方中证 500 工业 ETF 基金经理；2019 年 7 月 12 日至 2021 年 1月 14日，任南方中证 500原材料ETF 基金经理；2020 年 12 月 1 日至 2021 年 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页 4 月 19 日，任改革基金基金经理；2015 年 7 月 10 日至今，任 500 信息基金经理； 2016 年 5 月 13 日至今，任南方创业板 ETF 基金经理；2016 年 5 月 20 日至今， 任南方创业板 ETF 联接基金经理；2016 年 8 月 17 日至今，任 500 信息联接基金 经理；2016年8月19日至今，任深成ETF、 南方深成基金经理；2017 年 3 月 8 日至 今，任南方全指证券 ETF 联接基金经理； 2017 年 3 月 10 日至今，任南方中证全指 证券 ETF 基金经理；2017 年 6 月 28 日 至今，任南方中证银行 ETF 基金经理； 2017 年 6 月 29 日至今，任南方银行联接 基金经理；2018 年 2 月 8 日至今，任 H 股 ETF 基金经理；2018 年 2 月 12 日至 今，任南方 H 股联接基金经理；2019 年 7 月 12 日至今，任南方上证 380ETF、南 方上证380ETF联接基金经理；2020年12 月 1 日至今，任高铁基金基金经理；2022 年 3 月 3 日至今，任南方上海金 ETF 基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 证券公司指数报告期内下跌 17.48%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分 析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过 严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： （1）新股上市初期涨幅较大的影响； （2）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差 最小化； （3）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）停牌引起的成份股权重偏离及基金 整体仓位的偏离。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.8120元，报告期内，份额净值增长率为-16.17%， 同期业绩基准增长率为-17.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,872,517,170.76 99.84 其中：股票 7,872,517,170.76 99.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,000.16 0.00 其中：债券 2,000.16 0.00 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,504,470.30 0.08 8 其他资产 6,431,153.04 0.08 9 合计 7,885,454,794.26 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估值 增值； 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 7,870,278,207.02 99.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,870,278,207.02 99.95 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页 B 采矿业 - - C 制造业 2,110,776.40 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 99,882.14 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 28,305.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,238,963.74 0.03 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600030 中信证券 58,728,158 1,023,044,512.36 12.99 2 300059 东方财富 55,180,462 972,279,740.44 12.35 3 600837 海通证券 58,132,205 503,424,895.30 6.39 4 601688 华泰证券 35,405,177 429,110,745.24 5.45 5 601211 国泰君安 27,147,598 371,107,664.66 4.71 6 600999 招商证券 22,402,727 276,449,651.18 3.51 7 000776 广发证券 17,796,143 253,950,960.61 3.23 8 600958 东方证券 31,451,841 241,864,657.29 3.07 9 601377 兴业证券 41,979,240 228,786,858.00 2.91 10 000166 申万宏源 54,275,846 209,504,765.56 2.66 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688120 华海清科 4,822 1,515,120.62 0.02 2 688409 Ｎ 富 创 6,334 443,316.66 0.01 3 301095 广 立 微 740 61,908.40 0.00 4 301327 华宝新能 242 52,864.90 0.00 5 301109 军信股份 1,838 28,305.20 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,000.16 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,000.16 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113658 密卫转债 10 1,000.10 0.00 2 127072 博实转债 10 1,000.06 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某 些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓 位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，东方证券股份有限公司在报告编制日前一年内 曾受到国家外汇管理局上海市分局的处罚；广发证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到国家外汇管理局广东省分局的处罚；海通证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受 到中国证券监督管理委员会重庆监管局的处罚；招商证券股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚；中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述 证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 508,424.31 2 应收证券清算款 5,922,728.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,431,153.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说 明 1 688120 华海清科 1,515,120.62 0.02 新股锁定期 2 688409 Ｎ 富 创 443,316.66 0.01 新股未上市 3 301095 广 立 微 61,908.40 0.00 新股锁定期 4 301327 华宝新能 52,864.90 0.00 新股锁定期 5 301109 军信股份 28,305.20 0.00 新股锁定期 §6 开放式基金份额变动 单位：份 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期初基金份额总额 8,268,406,000.00 报告期期间基金总申购份额 1,879,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 451,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 9,696,406,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 联接基 金 1 20220701- 20220930 7,264,968,969.00 1,690,486,700.00 285,242,700.00 8,670,212,969.00 89.42% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页 9.1 备查文件目录 1、《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 2、《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 3、南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2022年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |