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| 金元顺安丰祥债券A(620009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 302204 | ||||||||
| 基金代码 | 620009 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元惠理基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年十月二十四日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金元惠理惠利保本混合 基金主代码 620009 交易代码 620009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月5日 报告期末基金份额总额 113,120,125.17份 投资目标 本基金采用投资组合保险技术，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争在保本周期内达到目标收益，实现基金资产的稳健增值。 投资策略 在大类资产配置方面，本基金按照优化的恒定比例投资组合保险策略（以下简称CPPI策略），通过对风险资产和保本资产的动态配置管理，确保投资者的本金的安全性；同时，本基金通过积极稳健的债券资产和股票资产投资策略，努力为基金资产获取更高的增值回报。 在债券投资方面，通过投资于剩余期限与避险周期基本匹配的债券，规避利率等各种风险，控制企业债信用风险以及流动性风险，并注重利用市场时机、无风险套利、利率预测以及低估值等策略，力争获取稳健的债券投资收益。在股票投资方面，本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，首先进行行业投资价值评估，重视行业中长期的发展前景；其次精心筛选个股，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 金元惠理基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 3,261,397.30 2.本期利润 3,321,490.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0260 4.期末基金资产净值 121,989,741.61 5.期末基金份额净值 1.078 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.47% 0.12% 1.07% 0.01% 1.40% 0.11% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金合同生效日为2013年2月5日，截至报告期末成立未满1年； （3）业绩比较基准是三年期定期存款税后收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年2月5日至2014年9月30日） 注：（1）本基金合同生效日为2013年2月5日； （2）本基金建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定； （3）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%；债券、货币市场工具占基金资产净值的比例不低于60%；其中，现金比例在5%以上，权证比例不高于3%；在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2013-2-5 - 7 金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元惠理基金管理有限公司。7年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年三季度，经济下滑压力较大；固定资产投资同比增速下降到16.5%，其中房地产投资增速继续下滑到13.2%，拖累投资对GDP的贡献；社会消费品零售总额累计名义增速回落到12.11%左右；进口低位徘徊，出口温和复苏。工业增加值累计同比下降到8.5%历史较低水平，CPI同比下降到1.6%，通胀水平温和。 政府继续加大调结构、稳增长和防风险的政策力度。在上半年规范影子银行、定向降准等措施基础上，又先后通过定向降息、投放PSL、降低公开市场正回购利率、存款偏离度管理等措施，进一步降低社会融资成本。稳定的货币政策带来了宽松的金融环境， 货币市场利率维持低水平，理财产品和货币基金收益不断走低，整体社会融资成本持续下降。 较低社会融资成本催发了资本市场良好表现。三季度债券市场延续上涨态势，而股票市场大幅反弹，资本市场出现难得的股债“双牛”的局面。上证综指单季度上涨15.4%，中标可转债指数上涨 5.36%，中证全债指数上涨1.56%。 在报告期，本基金在保持较高比例的债券配置的基础上，适时增加了股票仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为2.47%，同期业绩比较基准增长率为1.07%。本基金超越基准1.4%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前政策的着力点在于调结构、降风险、稳增长，国庆前后央行和国务院先后出台住房金融服务通知和地方债务管理意见，正是这一政策基调的强化和延续。因为目前经济形势比较复杂，国际经济政策出现分化，而国内经济增速水平虽然下台阶而就业形势良好，适宜继续实施稳健的货币政策，而不会出台全面、大规模经济刺激政策。 一方面地方债务规范管理有利于遏制地方债务无序扩张，化解存量债务风险；另一方面，房地产新规和MBS的发展，有利于释放银行贷款投放能力，盘活存量，释放房地产需求。总体上，监管层通过不断创新的结构性政策，降低社会融资成本，化解金融和经济体系的风险，引导经济软着陆，并促进结构调整。展望2014年第四季度，虽然经济增速仍然处于低位，但随着社会融资成本的下降，企业盈利能力有所恢复，经济基本面将会有所企稳。通胀温和可控，债市和股市有望继续保持乐观。 基于以上判断，本基金将根据CPPI模型的要求适当控制组合仓位，缩短久期，同时重点防范信用风险。股市方面，重点配置确定性强的农业、食品饮料、医药等大消费板块。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,664,906.00 2.50 其中：股票 5,664,906.00 2.50 2 固定收益投资 211,016,747.80 93.10 其中：债券 211,016,747.80 93.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,185,239.12 1.41 7 其他资产 6,788,191.93 2.99 8 合计 226,655,084.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,664,906.00 4.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,664,906.00 4.64 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000999 华润三九 136,500 3,001,635.00 2.46 2 000333 美的集团 133,900 2,663,271.00 2.18 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,029,000.00 8.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 197,389,757.80 161.81 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 3,597,990.00 2.95 8 其他 - - 9 合计 211,016,747.80 172.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 122652 12杨农债 200,000 20,698,000.00 16.97 2 124072 12曲公路 198,960 20,586,391.20 16.88 3 122692 12漳路桥 195,370 20,318,480.00 16.66 4 124795 14渝惠通 200,000 20,000,000.00 16.39 5 123002 09东华债 200,000 19,425,000.00 15.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,126.95 2 应收证券清算款 399,379.30 3 应收股利 - 4 应收利息 6,355,744.97 5 应收申购款 4,940.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,788,191.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 3,597,990.00 2.95 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 140,503,130.59 报告期期间基金总申购份额 537,281.12 减：报告期期间基金总赎回份额 27,920,286.54 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 113,120,125.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期间内基金管理人未用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间内基金管理人未用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、2014年7月19日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理惠利保本混合型证券投资基金2014年第2季度报告； 2、2014年8月25日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理惠利保本混合型证券投资基金2014年半年度报告（正文）； 3、2014年9月19日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理惠利保本混合型证券投资基金更新招募说明书[2014年2号]。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金基金合同》； 2、《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金托管协议》； 3、《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金招募说明书》。 9.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室。 9.3 查阅方式 http://www.jyvpfund.com 金元惠理基金管理有限公司 二〇一四年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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