最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3022022 | ||||||||
| 基金代码 | 202801 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方全球精选配置证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 26日 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方全球精选配置股票（QDII-FOF） 基金主代码 202801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 9月 19日 报告期末基金份额总额 1,944,291,249.86份 投资目标 通过基金全球化的资产配置和组合管理，实 现组合资产的分散化投资，在降低组合波动 性的同时，实现基金资产的最大增值。 投资策略 本基金在基金资产的配置上采取战略性资产 配置和战术性资产配置相结合的配置策略， 在有效分散风险的基础上，提高基金资产的 收益。 1、战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation） 在宏观经济与地区经济分 析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化 分析，确定资产种类(Asset Class)与权重，并 定期进行回顾和动态调整。 2、战术性资产 配置策略（Tactical Asset Allocation） 在成熟 市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济 发展及证券市场的发展变化对资产进行国家 及区域配置，在不同国家的配置比例上采用 “全球资产配置量化”模型进行配置和调整。 由于短期市场会受到一些非理性或者非基本 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 面因素的影响而产生波动，基金经理将根据 对不同因素的研究与判断，对基金投资组合 进行调整，以降低投资组合的投资风险。本 基金的大部分资产将投资于 ETF基金、股票 型基金和在香港市场投资于公开发行、上市 的股票。利用定量和定性的方式筛选基金， 在香港市场的选股策略的主要标准： 市场及 行业地位（market position）、估值（intrinsic value）、盈利预期（earning surprise）、和良好 的趋势（investment trend）。 业绩比较基准 60%×MSCI世界指数（MSCI World Index） +40%×MSCI新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）。 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风 险和预期收益的证券投资基金品种，其预期 风险和收益水平低于全球股票型基金、高于 债券基金及货币市场基金。前款有关风险收 益特征的表述是基于投资范围、投资比例、 证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代 表了一般市场情况下本基金的长期风险收益 特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和 其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进 行风险评价，不同销售机构采用的评价方法 也不同，因此销售机构的风险等级评价与基 金法律文件中风险收益特征的表述可能存在 不同。本基金的风险等级可能有相应变化， 具体风险评级结果应以销售机构的评级结果 为准。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 英文名称：The Bank of New York Mellon Corporation 境外资产托管人 中文名称：纽约梅隆银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -16,586,884.75 2.本期利润 -143,659,072.34 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0736 4.期末基金资产净值 1,580,178,851.16 5.期末基金份额净值 0.813 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.34% 0.98% 5.79% 0.25% -14.13 % 0.73% 过去六个月 -11.63% 1.27% 11.84% 0.36% -23.47 % 0.91% 过去一年 -26.03% 1.32% 14.24% 0.32% -40.27 % 1.00% 过去三年 -7.77% 1.17% 39.99% 1.04% -47.76 % 0.13% 过去五年 5.19% 1.04% 52.75% 0.93% -47.56 % 0.11% 自基金合同 生效起至今 -7.96% 1.11% 91.28% 1.11% -99.24 % 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 黄亮 本基金 基金经 理 2009年 6 月 25日 - 21年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有限责任公司，2005年加入南 方基金国际业务部，现任国际业务部总 经理、国际投资决策委员会委员；2011 年 9月 26日至 2015年 5月 13日，任南 方中国中小盘基金经理；2015年 5月 13 日至 2017年 11月 9日，任南方香港优 选基金经理；2017年 4月 26日至 2019 年 4月 22日，任国企精明基金经理；2010 年 12月 9日至 2020年 9月 18日，任南 方金砖基金经理；2019年4月3日至2021 年 9月 29日，任南方香港成长基金经理； 2016年 6月 15日至 2021年 11月 19日， 任南方原油基金经理；2017年 10月 26 日至 2021年 11月 19日，任美国 REIT 基金经理；2009年 6月 25日至今，任南 方全球基金经理；2020年 12月 25日至 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 今，任南方沪港深优势基金经理；2021 年 4月 2日至今，兼任投资经理；2021 年 8月 10日至今，任南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 3 2,064,207,717.68 2009年 06月 25 日 私募资产管理计 划 - - - 其他组合 1 274,642,695.69 2021年 02月 05 日 黄亮 合计 4 2,338,850,413.37 - 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度影响全球资本市场的依然是主要三个因素：美联储加息、全球范围内的 通胀压力和俄罗斯乌克兰地缘政治事件。在通胀大幅上升的压力下，美联储如期在 3月的议 息会议上做出了 0.25%的加息决定，5月议息会议加息 50基点，6-8月的三次议息会议都是 加息 75基点。从加息的速度和幅度上，都大大超出了年初的市场预期。同时，美国通胀的 超预期加剧了市场对于快速加息将导致的美国经济衰退的担忧，全球风险资产价格在三季度 依然出现了明显的下跌。二季度相对表现较好的中资股，三季度跌幅靠前。 报告期间，MSCI发达市场股票指数按美元计价下跌 6.19%，MSCI新兴市场指数按美元 计价下跌 11.57%，中资股表现较强，恒生指数跌 21.21%，沪深 300指数跌 15.16%。 大类资产配置方面，报告期内本基金保持了相对均衡的资产配置。在区域配置上报告期 内没有做明显的调整，继续超配美国和中国，低配欧洲和其他新兴市场。行业上维持了全球 新经济和全球新能源等行业和主题的配置。港股投资上，在保持港股行业长期相对均衡的配 置的基础上，继续维持对于互联网、医疗、可选消费等新经济领域的超配。核心的操作逻辑 依然是沿着今年刺激政策下的经济复苏进行配置的调整。报告期内，受到港股整体弱势的影 响，前期增配的新经济个股也出现了一定幅度的调整，整体上拖累了基金业绩的表现。 展望 2022年四季度，我们认为需要关注前文提及的主要影响因素：1）美联储的加息和 缩表。加息背景下的美国国债收益率曲线大幅上行将直接影响到全球风险资产的定价，叠加 缩表带来的美元流动性的收紧，无疑将会对全球风险资产的估值产生不利影响。历史上多次 美国货币政策收紧的实践说明，新兴市场将会面临更加严峻的考验。2）通胀。本轮通胀并 非经济活动过热造成，受到疫情和地缘政治影响的供给端是通胀最主要的源头。美联储的快 速加息、疫情影响的消退、地缘政治可能出现的缓解都会成为缓解通胀压力的有效措施。我 们认为四季度美国通胀较大概率上逐步回落，在一定程度上会降低市场对于美国经济衰退的 担忧。 对于中国而言，疫情防控的优化将直接有利于各项刺激经济政策的落地执行，在海外不 出现重大下行风险的背景下，港股市场继续大幅下行的概率较小。而且经过三季度的大幅杀 跌，多数板块和个股的估值都到了历史上的底部位置，我们认为当前市场的下跌已经脱离了 经济的基本面，更多是流动性缺失和信心不足造成的非理性下跌，这种情况下，很多基本面 向好的公司具备了非常好的投资价值。 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 本基金投资团队通过大类资产配置、区域配置、行业配置和个股选择等多层面投资策略 的实施，在控制基金的回撤水平，力争稳定战胜业绩比较基准，为投资者创造持续稳健的投 资回报。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.813元，报告期内，份额净值增长率为-8.34%，同 期业绩基准增长率为 5.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 466,418,339.59 29.39 其中：普通股 466,418,339.59 29.39 存托凭证 - - 2 基金投资 909,463,291.46 57.31 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 84,045.09 0.01 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 84,045.09 0.01 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 60,327,700.78 3.80 7 银行存款和结算备付 金合计 139,692,565.94 8.80 8 其他资产 10,838,068.04 0.68 9 合计 1,586,824,010.90 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 24,385,395.51元，占 基金资产净值比例 1.54%。 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 466,418,339.59 29.52 合计 466,418,339.59 29.52 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 8,510,780.40 0.54 材料 61,491,719.72 3.89 工业 3,635,848.80 0.23 非必需消费品 100,580,936.39 6.37 必需消费品 37,071,711.30 2.35 医疗保健 39,088,540.14 2.47 金融 58,003,998.30 3.67 科技 4,347,227.04 0.28 通讯 83,525,034.00 5.29 公用事业 26,169,654.85 1.66 房地产 43,992,888.65 2.78 政府 - - 合计 466,418,339.59 29.52 注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明细 序号 公司名 称（英 文） 公司名 称（中 文） 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家（地 区） 数量 （股） 公允价 值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Kuaisho u Technol ogy 快手科 技 1024 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 1,000,0 00 46,081, 218.00 2.92 2 Meituan 美团 3690 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 250,000 37,443, 816.00 2.37 3 Chongqi ng Hongjiu Fruit 重庆洪 九果品 股份有 限公司 6689 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 726,900 25,114, 110.06 1.59 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 Co., Limited 4 Excelle nce Comme rcial Property & Facilitie s Manage ment Group Limited 卓越商 企服务 集团有 限公司 6989 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 10,009, 100 24,894, 733.61 1.58 5 Hong Kong Exchan ges and Clearing Ltd. 香港交 易及结 算所有 限公司 0388 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 100,000 24,383, 702.40 1.54 6 Zijin Mining Group Compan y Limited 紫金矿 业集团 股份有 限公司 2899 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 3,000,0 00 20,756, 898.00 1.31 7 China Internati onal Capital Corpora tion Limited 中国国 际金融 股份有 限公司 3908 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 2,000,0 00 20,657, 409.60 1.31 8 Neusoft Educati on Technol ogy Co. Limited 东软教 育科技 有限公 司 9616 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 5,685,6 00 19,026, 451.04 1.20 9 Haier Smart Home Co., Ltd. 海尔智 家股份 有限公 司 6690 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 800,000 17,401, 425.60 1.10 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 10 CGN Mining Compan y Limited 中广核 矿业有 限公司 1164 HK 中国香 港联合 交易所 中国香 港 20,035, 000 16,489, 614.41 1.04 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值 比例（%） 1 权证 4836 HK 84,045.09 0.01 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 Wellington Global Quality Growth Fund 股票型基 金 契约型开 放式 Wellington Luxembour g Sarl 226,544,67 8.28 14.34 2 T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused 股票型基 金 契约型开 放式 T Rowe Price Luxembour g Manageme 225,560,64 6.00 14.27 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 Growth Equity Fund nt Sarl 3 iShares Global Clean Energy ETF ETF 基金 交易型开 放式 BlackRock Fund Advisors 135,535,18 2.00 8.58 4 Invesco WilderHill Clean Energy ETF ETF 基金 交易型开 放式 Invesco Capital Manageme nt LLC 109,860,38 6.12 6.95 5 Invesco China Technolog y ETF ETF 基金 交易型开 放式 Invesco Capital Manageme nt LLC 100,594,93 6.26 6.37 6 Global X Uranium ETF ETF 基金 交易型开 放式 Global X Manageme nt Co LLC 70,359,018. 00 4.45 7 BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund 货币市场 基金 契约型开 放式 BNY Mellon Fund Manageme nt Luxembour g SA 60,327,700. 78 3.82 8 iShares MSCI Hong Kong ETF ETF 基金 交易型开 放式 BlackRock Fund Advisors 25,900,070. 40 1.64 9 iShares MSCI China ETF ETF 基金 交易型开 放式 BlackRock Fund Advisors 15,108,374. 40 0.96 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团在报告编制日前一年内曾受到国家市场监 督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未 有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律 法规和公司制度的要求。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,002,034.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 778,061.56 4 应收利息 - 5 应收申购款 57,971.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,838,068.04 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,940,590,717.13 报告期期间基金总申购份额 49,139,969.76 减：报告期期间基金总赎回份额 45,439,437.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,944,291,249.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 南方全球精选配置证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》； 2、《南方全球精选配置证券投资基金托管协议》； 3、南方全球精选配置证券投资基金 2022年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |