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| 南方原油(QDII-FOF)C(006476) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3021994 | ||||||||
| 基金代码 | 006476 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方原油证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 26日 南方原油证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方原油（QDII-FOF-LOF） 场内简称 南方原油（南方原油 LOF） 基金主代码 501018 交易代码 501018 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年 6月 15日 报告期末基金份额总额 203,718,083.77份 投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的 回报。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置，并通过全球范 围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益水平。 资产 配置策略：本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经 济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产 的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例， 在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳 定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配 置风险监控，适时地做出相应的调整。 在符合有关法律法规 规定并且有效控制风险的前提下，本基金还将进行证券借贷 交易、回购交易等投资，以增加收益，保障投资人的利益。 业绩比较基准 60%WTI原油价格收益率+40%BRENT原油价格收益率。 风险收益特征 本基金为基金中基金，主要投资于全球范围内的原油基金 （包括 ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期 风险和预期收益的基金品种。本基金主要投资于境外市场， 南方原油证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 10 页 需承担汇率风险以及境外市场的风险。 前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、 证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情 况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人 直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风 险评价，不同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机 构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可 能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险 评级结果应以销售机构的评级结果为准。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方原油（QDII-FOF-LOF） 南方原油（QDII-FOF）C 下属分级基金的场内简称 南方原油（南方原油 LOF） - 下属分级基金的交易代码 501018 006476 报告期末下属分级基金的 份额总额 173,480,374.51份 30,237,709.26份 英文名称：The Northern Trust Company 境外资产托管人 中文名称：美国北美信托银行有限公司 注：本基金从 2018年 10月 8日起新增 C类份额，C类份额自 2018年 10月 9日起存续。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 主要财务指标 南方原油（QDII-FOF-LOF） 南方原油（QDII-FOF）C 1.本期已实现收益 22,226,372.29 3,927,625.57 2.本期利润 -30,257,419.97 -5,499,636.44 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.1653 -0.1678 4.期末基金资产净值 202,812,708.04 34,950,320.91 5.期末基金份额净值 1.1691 1.1559 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方原油证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 10 页 南方原油（QDII-FOF-LOF） 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.25% 2.40% -19.80% 3.03% 7.55% -0.63% 过去六个月 -1.91% 2.25% -10.17% 2.87% 8.26% -0.62% 过去一年 31.40% 2.41% 18.94% 3.03% 12.46% -0.62% 过去三年 9.30% 2.46% 53.28% 3.83% -43.98% -1.37% 过去五年 26.38% 2.15% 74.23% 3.20% -47.85% -1.05% 自基金合同 生效起至今 16.91% 2.03% 92.04% 3.01% -75.13% -0.98% 南方原油（QDII-FOF）C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.34% 2.40% -19.80% 3.03% 7.46% -0.63% 过去六个月 -2.11% 2.25% -10.17% 2.87% 8.06% -0.62% 过去一年 30.61% 2.40% 18.94% 3.03% 11.67% -0.63% 过去三年 8.50% 2.46% 53.28% 3.83% -44.78% -1.37% 自基金合同 生效起至今 -17.77% 2.33% 13.14% 3.52% -30.91% -1.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 南方原油证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 10 页 注：本基金从 2018年 10月 8日起新增 C类份额，C类份额自 2018年 10月 9日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 张其思 本基金 基金经 理 2021年 3 月 26日 - 8年 波士顿大学数理金融硕士，特许金融分 析师（CFA）、金融风险管理师 （FRM），具有基金从业资格。曾就职 于美国 Charles River Development、 Citizens Financial Group，历任固定收益 部分析员、资本管理部量化分析师。 2017年 4月加入南方基金，历任数量化 投资部研究员、指数投资部研究员、国 际业务部研究员。2020年 6月 2日至 2021年 3月 26日，任南方原油基金经 理助理；2021年 3月 26日至今，任美 国 REIT、南方原油基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 南方原油证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 10 页 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金的投资目标是在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的回报。 基金的投资上通过配置全球范围内跟踪原油价格的公募基金（包含 ETF）来获取接近于国际 原油价格的回报。 2022年三季度，WTI原油价格和 BRENT原油价格分别下跌 24.84%、23.39%，人民币相 对美元贬值 5.79%，基金业绩基准下跌 19.80%；同期基金净值下跌 12.25%，业绩表现良好 保持了对业绩基准的跟踪，并超越了基准的表现。 美国经济当前已经从疫情期间采取的宽松政策撤出，进入了货币紧缩周期。美联储目前 已经开始收回疫情以来实施的超量宽松货币政策，3月份已经停止新增购债并开启了加息， 南方原油证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 10 页 6月份启动了资产负债表的收缩。为了应对通胀，美国本轮紧缩力度预计将大于上一轮周期， 利率上行的速度和幅度都将高于 2015年至 2019年的上一轮紧缩。未来市场面临的大环境将 是货币政策逐步趋紧、无风险收益率上行趋势的局面。在极度宽松转向逐步正常化的背景下， 企业融资能力和融资成本将逐渐不像宽松时期那么有利，实体经济的复苏速度预计会出现边 际放缓。 近期库存数据显示美国原油趋势性累库，反映出美国紧张供需关系的缓解。美国当前库 存页岩油井数降至历史最低水平，新增钻井数也没有回到疫情前水平，因此美国自身原油供 给基本难以恢复到疫情前水平。OPEC+最新决定将 11-12月产量上限减少 200万桶/日，减产 幅度超出市场预期。预计 OPEC+未来无论从利益上还是政治上都更希望维持较高原油价格。 OPEC+在整合了 OPEC和俄罗斯的市场份额后，对于原油的定价权进一步提高，在托底油价方 面具有很强的能力。当前全球原油供需格局从需求走弱、供给回升的情形转变为供需一同下 降，预计会缓解三季度单边下行的趋势。 2022年三季度油价整体波动下行，美元计价的 WTI原油价格和 BRENT原油价格由二季 度末的 105.76美元/桶、114.81美元/桶回落至三季度末的 79.49美元/桶、87.96美元/桶， 价格变动幅度分别为-24.84%、-23.39%。 本基金投资团队对于国际原油市场形成了“长期看宏观、中期跟数据、短期抓事件”的 研究框架，未来将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，在保护投资者利益的前提 下力争实现对原油价格的跟踪。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.1691 元，报告期内，份额净值增长率为- 12.25%，同期业绩基准增长率为-19.80%；本基金 C份额净值为 1.1559元，报告期内，份额 净值增长率为-12.34%，同期业绩基准增长率为-19.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 南方原油证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 10 页 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 222,397,669.71 92.89 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,031,904.71 7.11 8 其他资产 408.61 0.00 9 合计 239,429,983.03 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 南方原油证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 10 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序 号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 WisdomTree WTI Crude Oil ETF 交易型 开放式 WisdomTree Multi Asset Management Ltd 43,672,962.40 18.37 2 United States Brent Oil Fund LP ETF 交易型 开放式 United States Commodity Funds LLC 42,802,207.57 18.00 3 United States Oil Fund LP ETF 交易型 开放式 United States Commodity Funds LLC 41,794,780.03 17.58 4 WisdomTree Brent Crude Oil ETF 交易型 开放式 WisdomTree Multi Asset Management Ltd 34,883,435.98 14.67 5 United States 12 Month Oil Fund LP ETF 交易型 开放式 United States Commodity Funds LLC 33,406,778.68 14.05 6 Invesco DB Oil Fund ETF 交易型 开放式 Invesco Capital Management LLC 25,837,505.05 10.87 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 单位：人民币元 南方原油证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 10 页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 408.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 408.61 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方原油（QDII-FOF- LOF） 南方原油（QDII-FOF）C 报告期期初基金份额总额 199,391,170.43 36,686,276.47 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回 份额 25,910,795.92 6,448,567.21 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 173,480,374.51 30,237,709.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 南方原油证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 10 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方原油证券投资基金基金合同》； 2、《南方原油证券投资基金托管协议》； 3、南方原油证券投资基金 2022年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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