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| 南方上海金ETF(159834) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3021877 | ||||||||
| 基金代码 | 159834 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 26日 南方上海金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方上海金 ETF 场内简称 金 ETF 基金主代码 159834 交易代码 159834 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 3日 报告期末基金份额总额 12,161,376.00份 投资目标 紧密跟踪黄金资产的价格变化，在追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化的前提下，为投资者提供与业绩比较基准 表现接近的投资回报。 投资策略 本基金采取被动式管理策略，主要投资于上海黄金交易 所挂盘的上海金集中定价合约，当流动性不足时，可部 分投资于其他黄金现货合约（包括黄金现货实盘合约、 黄金现货延期交收合约等）。一般情况下，本基金投资 于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%。若因 特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现 货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获 得足够数量的黄金现货合约时，基金管理人将采用合理 方法进行替代投资，以达到跟踪业绩比较基准的目的。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化 跟踪误差控制在 2%以内。 本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的 南方上海金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 10 页 机构，取得租赁收入。本基金将谨慎考察黄金现货合约 借入方的资信情况，根据基金的申购赎回情况、黄金的 市场供求情况，决定黄金现货合约租赁的期限、借出的 黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情 况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金 价格的其他金融工具，基金管理人将制定与本基金投资 目标相适应的投资策略，在充分评估其预期风险及收益 的基础上，谨慎地进行投资。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中 定价合约（合约代码：SHAU）午盘基准价格收益率。 风险收益特征 本基金属于黄金 ETF,具有与上海黄金交易所上海金集 中定价合约相似的风险收益特征，不同于股票型基金、 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“金 ETF ”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -433,781.98 2.本期利润 -347,024.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0310 4.期末基金资产净值 48,440,704.77 5.期末基金份额净值 3.9832 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 南方上海金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 10 页 过去三个月 -0.78% 0.61% -0.57% 0.61% -0.21% 0.00% 过去六个月 -1.35% 0.63% -0.95% 0.64% -0.40% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -2.76% 0.62% -0.64% 0.74% -2.12% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金合同于 2022年 3月 3日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 龚涛 本基金 基金经 理 2022年 3 月 3日 - 14年 伦敦城市大学人工智能博士，特许金融 分析师（CFA），具有基金从业资格。曾 就职于巴克莱资本（伦敦）、摩根大通 （伦敦）、中信期货、华泰期货、易方达 基金，历任中信期货量化研究团队负责 南方上海金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 10 页 人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、 易方达基金指数与量化投资部投资经理。 2019年 5月加入南方基金指数投资部； 2019年 7月 12日至 2020年 12月 1日， 任互联基金基金经理；2019年 7月 12日 至今，任南方中证 100、南方小康 ETF、 南方小康 ETF联接基金经理；2020年 12 月 1日至今，任互联基金基金经理；2021 年 1月 22日至今，任新能源 ETF基金经 理；2021年 8月 24日至今，任南方中证 新能源联接基金经理；2021年 9月 29日 至今，任南方中证科技 100ETF基金经理； 2021年 11月 12日至今，兼任投资经理； 2021年 11月 15日至今，任南方中证物 联网主题ETF基金经理；2021年 11月 26 日至今，任长江保护主题 ETF基金经理； 2021年 12月 10日至今，任南方上证科 创板 50成份 ETF基金经理；2021年 12 月 17日至今，任南方富时中国国企开放 共赢 ETF基金经理；2022年 3月 3日至 今，任南方上海金 ETF基金经理；2022 年 9月 30日至今，任南方上证科创板新 材料 ETF基金经理。 孙伟 本基金 基金经 理 2022年 3 月 3日 - 12年 北京大学工商管理硕士，特许金融分析 师（CFA）、注册会计师（CPA），具有 基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限 公司投资并购部、德勤华永会计师事务 所深圳分所审计部。2010年 2月加入南 方基金，历任运作保障部基金会计、数 量化投资部量化投资研究员、基金经理 助理；2015年 5月 22日至 2016年 7月 29日，任南方 500工业 ETF、南方 500 原材料 ETF基金经理；2015年 7月 2日 至 2020年 12月 1日，任改革基金、高 铁基金基金经理；2019年 7月 12日至 2021年 1月 7日，任南方中证 500工业 ETF基金经理；2019年 7月 12日至 2021 年 1月 14日，任南方中证 500原材料ETF 基金经理；2020年 12月 1日至 2021年 4月 19日，任改革基金基金经理；2015 年 7月 10日至今，任 500信息基金经理； 2016年 5月 13日至今，任南方创业板 ETF基金经理；2016年 5月 20日至今， 任南方创业板 ETF联接基金经理；2016 南方上海金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 10 页 年 8月 17日至今，任 500信息联接基金 经理；2016年8月19日至今，任深成ETF、 南方深成基金经理；2017年 3月 8日至 今，任南方全指证券 ETF联接基金经理； 2017年 3月 10日至今，任南方中证全指 证券 ETF基金经理；2017年 6月 28日 至今，任南方中证银行 ETF基金经理； 2017年 6月 29日至今，任南方银行联接 基金经理；2018年 2月 8日至今，任 H 股 ETF基金经理；2018年 2月 12日至 今，任南方 H股联接基金经理；2019年 7月 12日至今，任南方上证 380ETF、南 方上证380ETF联接基金经理；2020年12 月 1日至今，任高铁基金基金经理；2022 年 3月 3日至今，任南方上海金 ETF基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 13 5,934,045,972.77 2019年 07月 12 日 私募资产管理计 划 2 76,453,009.32 2022年 03月 10 日 其他组合 - - - 龚涛 合计 15 6,010,498,982.09 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 南方上海金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 10 页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 上海黄金交易所上海金（SHAU.SGE）报告期内下跌 0.57%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分 析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过 严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： （1）大额申购赎回带来的持仓结构权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误 差最小化； （2）报告期内基金在正常流动性管理需求下整体仓位和结构的偏离； （3）持有的其他黄金现货合约相对于上海金合约的走势差异。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 3.9832元，报告期内，份额净值增长率为-0.78%， 同期业绩基准增长率为-0.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形，具体时间范围如下： 2022年 07月 01日至 2022年 08月 17日 2022年 09月 02日至 2022年 09月 30日 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 南方上海金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 10 页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 47,655,495.00 98.26 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 550,417.39 1.13 8 其他资产 293,355.25 0.60 9 合计 48,499,267.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 南方上海金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 10 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 金额单位：人民币元 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 Au99.99 Au99.99 122,250 47,655,495.0 0 98.38 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 南方上海金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 10 页 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 293,355.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 293,355.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,161,376.00 报告期期间基金总申购份额 5,800,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 3,800,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 12,161,376.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 南方上海金交易型开放式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 10 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220818- 20220930 - 3,788,588.00 - 3,788,588.00 31.15% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》； 2、《南方上海金交易型开放式证券投资基金托管协议》； 3、南方上海金交易型开放式证券投资基金 2022年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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