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| 南方誉恒一年持有混合A(015215) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3021842 | ||||||||
| 基金代码 | 015215 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 26日 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方誉恒一年持有混合 基金主代码 015215 交易代码 015215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 5月 23日 报告期末基金份额总额 270,510,736.38份 投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于 精选的股票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续 稳定增值。 投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理 的配置。在风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最 低，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资 者获取稳定的收益。具体投资策略包括：1、资产配置策略； 2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策 略；5、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币） 收益率×5%+中债综合指数收益率×85% 风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的 收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临 汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 投资风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方誉恒一年持有混合 A 南方誉恒一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 015215 015216 报告期末下属分级基金的份 额总额 257,373,530.59份 13,137,205.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 主要财务指标 南方誉恒一年持有混合 A 南方誉恒一年持有混合 C 1.本期已实现收益 864,271.86 24,151.18 2.本期利润 -2,327,893.09 -138,504.91 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0090 -0.0105 4.期末基金资产净值 256,219,006.13 13,050,355.97 5.期末基金份额净值 0.9955 0.9934 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方誉恒一年持有混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.91% 0.09% -1.84% 0.14% 0.93% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -0.45% 0.08% -0.73% 0.15% 0.28% -0.07% 南方誉恒一年持有混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 过去三个月 -1.05% 0.09% -1.84% 0.14% 0.79% -0.05% 自基金合同 生效起至今 -0.66% 0.08% -0.73% 0.15% 0.07% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 注：本基金合同于 2022年 5月 23日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 吴冉劼 本基金 基金经 理 2022年 5 月 23日 - 10年 厦门大学财务学专业硕士，特许金融分 析师（CFA），具有基金从业资格。曾就 职于国泰君安证券股份有限公司，任高 级分析师。2015年 7月加入南方基金， 任权益研究部高级研究员；2016年 3月 18日至 2017年 6月 19日，任投资经理 助理；2017年 6月 19日至 2021年 1月 22日，任投资经理；2021年 1月 22日 至今，任南方安睿混合基金经理；2022 年 5月 23日至今，任南方誉恒一年持有 混合基金经理；2022年 7月 8日至今， 任南方盛元基金经理；2022年 8月 8日 至今，兼任投资经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 3 1,933,827,119.66 2021年 01月 22 日 私募资产管理计 划 - - - 其他组合 - - - 吴冉劼 合计 3 1,933,827,119.66 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 权益投资方面，三季度欧美通胀数据高企，美联储加息节奏超出市场预期，美债收益率 大幅上行，并引发市场对于经济衰退的担忧，同时人民币汇率快速贬值，对 A股形成较大影 响。三季度沪深 300指数下跌 15.1%，创业板指下跌 18.5%；其中，煤炭、通信、石油石化 等行业表现较好，建筑建材、汽车和社服行业表现较差。操作方面，本产品运作时间较短， 三季度市场环境并未明朗，组合权益仓位保持稳定，稳健运作；持股结构上，我们重点围绕 消费、稳经济方向和高端制造业进行选股和配置，关注个股的安全边际。 固收投资方面，三季度债券收益率震荡下行，信用债表现好于利率债。三季度经济基本 面受到的扰动因素较多，但整体环比数据有所改善。国内方面，疫情仍有所反复，但常态化 管控后，生产端受到的负面影响减小，需求端仍偏弱。海外方面，欧美通胀水平仍然高企， 美联储加息节奏超预期，需要关注海外主要经济体的衰退风险。政策层面上，央行三季度调 降公开市场操作和 MLF利率，流动性整体维持在较为充裕的水平上，政策基调仍是对内为主、 稳字当头。三季度本组合增配了部分高等级信用债作为基础配置获取稳定的票息收益，期限 选择上以中短久期为主，个券选择上以景气度较高的行业以及央国企优质主体为主，并择机 对可转债进行波段操作。展望后市，国内经济正在逐步走出疫情的影响，后续关注点仍然是 疫情后国内经济活动的修复节奏以及稳增长政策的实施效果。利率债策略上，宽货币与宽信 用预期共存，绝对收益水平偏低，预计中短期仍将保持震荡走势。信用债投资方面，在流动 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 性维持稳定充裕的货币环境中，信用债整体仍具票息价值，但须关注个别行业的政策和基本 面风险，严防信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 0.9955元，报告期内，份额净值增长率为-0.91%， 同期业绩基准增长率为-1.84%；本基金 C份额净值为 0.9934元，报告期内，份额净值增长 率为-1.05%，同期业绩基准增长率为-1.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,026,597.42 9.65 其中：股票 26,026,597.42 9.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 204,345,510.23 75.79 其中：债券 204,345,510.23 75.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 31,997,625.82 11.87 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,714,189.64 2.12 8 其他资产 1,537,401.29 0.57 9 合计 269,621,324.40 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 1,969,427.14元，占 基金资产净值比例 0.73%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 346,563.32元，占 基金资产净值比例 0.13%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 239,888.00 0.09 B 采矿业 472,752.00 0.18 C 制造业 17,271,942.96 6.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 528,813.00 0.20 E 建筑业 1,316,340.00 0.49 F 批发和零售业 553,002.00 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,231.00 0.05 J 金融业 2,060,710.00 0.77 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 663,504.00 0.25 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 477,424.00 0.18 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,710,606.96 8.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费 217,897.68 0.08 必需消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 科技 - - 通讯 769,714.62 0.29 公用事业 981,814.84 0.36 房地产 346,563.32 0.13 政府 - - 合计 2,315,990.46 0.86 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 0.70 2 601668 中国建筑 255,600 1,316,340.00 0.49 3 600887 伊利股份 36,800 1,213,664.00 0.45 4 300750 宁德时代 2,600 1,042,314.00 0.39 5 601166 兴业银行 61,300 1,020,645.00 0.38 6 000333 美的集团 19,000 936,890.00 0.35 7 00836 华润电力 80,000 882,733.44 0.33 8 600660 福耀玻璃 17,800 637,418.00 0.24 9 03606 福耀玻璃 7,600 217,897.68 0.08 10 601012 隆基绿能 14,300 685,113.00 0.25 11 002415 海康威视 22,300 678,366.00 0.25 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 14,775,207.29 5.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 187,043,065.94 69.46 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,527,237.00 0.94 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 204,345,510.23 75.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019674 22国债 09 112,000 11,303,610.74 4.20 2 188701 国电投 11 110,000 11,165,704.60 4.15 3 163551 20国电 02 110,000 11,113,719.51 4.13 4 163495 20一汽 01 110,000 11,112,951.62 4.13 5 143585 18深燃 01 101,000 10,418,797.51 3.87 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,625.31 2 应收证券清算款 1,505,352.74 3 应收股利 17,423.24 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,537,401.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 825,993.47 0.31 2 113052 兴业转债 795,175.30 0.30 3 127056 中特转债 385,589.82 0.14 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方誉恒一年持有混合 A 南方誉恒一年持有混合 C 报告期期初基金份额总额 257,231,093.86 13,130,022.79 报告期期间基金总申购份额 142,436.73 7,183.00 减：报告期期间基金总赎回 份额 - - 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 257,373,530.59 13,137,205.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金 2022年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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