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| 南方沪深300指数增强A(009059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3021792 | ||||||||
| 基金代码 | 009059 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方沪深300指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 26日 南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方沪深 300指数增强 基金主代码 009059 交易代码 009059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 23日 报告期末基金份额总额 140,036,337.89份 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，立足价值投资理念深入研究 筛选，在力求对沪深 300指数进行有效跟踪的基础上，通过 主动投资基本面优秀、估值合理的个股的方式实现超越标的 指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金通过指数复制和主动选股相结合的策略，追求接近或 超过标的指数的业绩表现。本基金为增强型指数基金，股票 （含存托凭证）投资比例为基金资产的 90%-95%，其中沪深 300指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资 产的 80%。除因分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基 金将保持相对固定的股票投资比例。如因特殊情况导致基金 无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的 投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的 指数的表现。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年 化跟踪误差不超过 8%。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险收益水平高于 南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资 于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的 风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方沪深 300指数增强 A 南方沪深 300指数增强 C 下属分级基金的交易代码 009059 009060 报告期末下属分级基金的份 额总额 105,724,939.64份 34,311,398.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 主要财务指标 南方沪深 300指数增强 A 南方沪深 300指数增强 C 1.本期已实现收益 -2,786,818.52 -925,547.99 2.本期利润 -19,424,961.42 -6,025,250.88 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.1823 -0.1827 4.期末基金资产净值 121,753,621.86 39,129,234.81 5.期末基金份额净值 1.1516 1.1404 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方沪深 300指数增强 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.68% 0.88% -14.45% 0.84% 0.77% 0.04% 过去六个月 -9.87% 1.14% -9.38% 1.13% -0.49% 0.01% 过去一年 -20.84% 1.11% -20.77% 1.12% -0.07% -0.01% 自基金合同 生效起至今 15.16% 1.18% -0.60% 1.17% 15.76% 0.01% 南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 南方沪深 300指数增强 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -13.77% 0.88% -14.45% 0.84% 0.68% 0.04% 过去六个月 -10.05% 1.14% -9.38% 1.13% -0.67% 0.01% 过去一年 -21.16% 1.11% -20.77% 1.12% -0.39% -0.01% 自基金合同 生效起至今 14.04% 1.18% -0.60% 1.17% 14.64% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 解锐 本基金 基金经 理 2022年 2 月 18日 - 5年 清华大学金融专业硕士，具有基金从业 资格。2017年 7月加入南方基金，任数 量化投资部量化研究员；2020年 8月 10 日至2022年2月18日，任投资经理；2022 年 2月 18日至今，任南方沪深 300增强、 大数据 300基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度，本基金投资以量化选股模型股票投资为主。量化选股股票投资部分： 使用量化基本面，事件驱动等模型，以多策略融合模型进行股票投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.1516 元，报告期内，份额净值增长率为 -13.68%，同期业绩基准增长率为-14.45%；本基金 C份额净值为 1.1404元，报告期内，份 额净值增长率为-13.77%，同期业绩基准增长率为-14.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 151,172,135.51 93.57 其中：股票 151,172,135.51 93.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,201.54 0.02 其中：债券 29,201.54 0.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,046,316.75 6.22 8 其他资产 308,007.40 0.19 9 合计 161,555,661.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,583,757.00 0.98 B 采矿业 11,228,791.00 6.98 C 制造业 82,779,400.29 51.45 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,698,330.00 1.68 E 建筑业 2,456,682.00 1.53 F 批发和零售业 1,183,540.00 0.74 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 5,196,138.88 3.23 J 金融业 22,237,388.00 13.82 K 房地产业 372,647.00 0.23 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 874,618.00 0.54 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,209,874.00 0.75 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 131,821,166.17 81.94 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,892,770.68 1.18 C 制造业 15,214,250.38 9.46 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 674,970.00 0.42 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,434,550.00 0.89 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 125,650.28 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,778.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,350,969.34 12.03 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,700 5,055,750.00 3.14 2 002594 比 亚 迪 17,200 4,334,572.00 2.69 3 601319 中国人保 834,100 4,178,841.00 2.60 4 600919 江苏银行 499,000 3,712,560.00 2.31 5 002129 TCL中环 72,200 3,231,672.00 2.01 6 300750 宁德时代 8,000 3,207,120.00 1.99 7 601318 中国平安 74,200 3,085,236.00 1.92 8 000568 泸州老窖 11,707 2,700,336.62 1.68 9 600089 特变电工 120,700 2,615,569.00 1.63 10 300763 锦浪科技 11,580 2,558,601.00 1.59 南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 605117 德业股份 6,100 2,563,281.00 1.59 2 300438 鹏辉能源 26,500 1,990,680.00 1.24 3 301018 申菱环境 31,600 1,320,248.00 0.82 4 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.81 5 688120 华海清科 3,617 1,201,422.72 0.75 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 29,201.54 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,201.54 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 127073 天赐转债 292 29,201.54 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名 证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述 证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,969.02 2 应收证券清算款 14,576.20 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 271,462.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 308,007.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说 明 1 600938 中国海油 1,295,341.68 0.81 新股锁定期 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方沪深 300指数增强 A 南方沪深 300指数增强 C 报告期期初基金份额总额 107,716,795.93 32,633,459.54 报告期期间基金总申购份额 6,345,341.21 3,690,339.38 减：报告期期间基金总赎回 份额 8,337,197.50 2,012,400.67 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 105,724,939.64 34,311,398.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》； 2、《南方沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》； 3、南方沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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