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| 南方沪港深核心优势混合(007109) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3021600 | ||||||||
| 基金代码 | 007109 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 26日 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方沪港深核心优势混合 基金主代码 007109 交易代码 007109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 25日 报告期末基金份额总额 256,055,019.94份 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过 专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和 证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及 可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收 益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、 现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在 保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的 稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的 资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率×60%＋中 证 800指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预 期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市 场基金。本基金将通过港股通投资于香港市场股票，会 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 17,908.09 2.本期利润 -49,053,006.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1932 4.期末基金资产净值 158,862,068.66 5.期末基金份额净值 0.6204 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -23.75% 1.35% -15.17% 0.83% -8.58% 0.52% 过去六个月 -15.41% 1.65% -14.38% 1.01% -1.03% 0.64% 过去一年 -33.25% 1.91% -21.59% 1.13% -11.66 % 0.78% 自基金合同 生效起至今 -37.96% 1.64% -24.17% 1.05% -13.79 % 0.59% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 黄亮 本基金 基金经 理 2020年12 月 25日 - 21年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有限责任公司，2005年加入南 方基金国际业务部，现任国际业务部总 经理、国际投资决策委员会委员；2011 年 9月 26日至 2015年 5月 13日，任南 方中国中小盘基金经理；2015年 5月 13 日至 2017年 11月 9日，任南方香港优 选基金经理；2017年 4月 26日至 2019 年 4月 22日，任国企精明基金经理；2010 年 12月 9日至 2020年 9月 18日，任南 方金砖基金经理；2019年4月3日至2021 年 9月 29日，任南方香港成长基金经理； 2016年 6月 15日至 2021年 11月 19日， 任南方原油基金经理；2017年 10月 26 日至 2021年 11月 19日，任美国 REIT 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 基金经理；2009年 6月 25日至今，任南 方全球基金经理；2020年 12月 25日至 今，任南方沪港深优势基金经理；2021 年 4月 2日至今，兼任投资经理；2021 年 8月 10日至今，任南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 3 2,064,207,717.68 2009年 06月 25 日 私募资产管理计 划 - - - 其他组合 1 274,642,695.69 2021年 02月 05 日 黄亮 合计 4 2,338,850,413.37 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度影响全球资本市场的依然是主要三个因素：美联储加息、全球范围内的 通胀压力和俄罗斯乌克兰地缘政治事件。在通胀大幅上升的压力下，美联储如期在 3月的议 息会议上做出了 0.25%的加息决定，5月议息会议加息 50基点，6-8月的三次议息会议都是 加息 75基点。从加息的速度和幅度上，都大大超出了年初的市场预期。同时，美国通胀的 超预期加剧了市场对于快速加息将导致的美国经济衰退的担忧，全球风险资产价格在三季度 依然出现了明显的下跌。二季度相对表现较好的中资股，三季度跌幅靠前。 报告期间，MSCI发达市场股票指数按美元计价下跌 6.19%，MSCI新兴市场指数按美元 计价下跌 11.57%，中资股表现较强，恒生指数跌 21.21%，沪深 300指数跌 15.16%。 报告期内，基金在保持港股行业长期相对均衡的配置的基础上，继续维持对于互联网、 医疗、可选消费等新经济领域的超配。核心的操作逻辑依然是沿着今年刺激政策下的经济复 苏进行配置的调整。报告期内，受到港股整体弱势的影响，前期增配的新经济个股也出现了 一定幅度的调整，整体上拖累了基金业绩的表现。 展望 2022年四季度，我们认为需要关注前文提及的主要影响因素：1）美联储的加息和 缩表。加息背景下的美国国债收益率曲线大幅上行将直接影响到全球风险资产的定价，叠加 缩表带来的美元流动性的收紧，无疑将会对全球风险资产的估值产生不利影响。历史上多次 美国货币政策收紧的实践说明，新兴市场将会面临更加严峻的考验。2）通胀。本轮通胀并 非经济活动过热造成，受到疫情和地缘政治影响的供给端是通胀最主要的源头。美联储的快 速加息、疫情影响的消退、地缘政治可能出现的缓解都会成为缓解通胀压力的有效措施。我 们认为四季度美国通胀较大概率上逐步回落，在一定程度上会降低市场对于美国经济衰退的 担忧。 对于中国而言，疫情防控的优化将直接有利于各项刺激经济政策的落地执行，在海外不 出现重大下行风险的背景下，港股市场继续大幅下行的概率较小。而且经过三季度的大幅杀 跌，多数板块和个股的估值都到了历史上的底部位置，我们认为当前市场的下跌已经脱离了 经济的基本面，更多是流动性缺失和信心不足造成的非理性下跌，这种情况下，很多基本面 向好的公司具备了非常好的投资价值。 在资产配置上，本基金股票整体仓位维持平稳，主要通过自下而上的选股获取超额收益。 在投资策略上以长期成长和合理价值为投资导向，遵循自下而上为主的原则,在行业中精选 盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司，尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长 性以及产业政策的变化。本基金在配置过程中也兼顾市场流动性、市场风格转换等其他相关 因素，努力控制基金的回撤水平，力争战胜业绩比较基准，为投资者创造持续稳健的投资回 报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 截至报告期末，本基金份额净值为 0.6204元，报告期内，份额净值增长率为-23.75%， 同期业绩基准增长率为-15.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 135,241,150.06 84.88 其中：股票 135,241,150.06 84.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,814,264.56 14.95 8 其他资产 273,729.00 0.17 9 合计 159,329,143.62 100.00 注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 209,106.53元，占基 金资产净值比例 0.13%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 124,266,293.53元， 占基金资产净值比例 78.22%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,765,750.00 6.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,765,750.00 6.78 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 能源 4,173,990.60 2.63 材料 10,794,491.40 6.79 工业 - - 非必需消费 30,048,933.67 18.92 必需消费品 - - 医疗保健 14,447,253.23 9.09 金融 29,434,909.36 18.53 科技 - - 通讯 24,506,416.82 15.43 公用事业 5,797,460.40 3.65 房地产 5,271,944.58 3.32 政府 - - 合计 124,475,400.06 78.35 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 03690 美团-W 81,800 12,251,616.60 7.71 2 00388 香港交易所 49,000 11,948,014.18 7.52 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 3 02388 中银香港 390,000 9,223,931.34 5.81 4 03908 中金公司 800,000 8,262,963.84 5.20 5 01024 快手-W 168,000 7,741,644.62 4.87 6 06690 海尔智家 300,000 6,525,534.60 4.11 7 03606 福耀玻璃 224,000 6,422,247.55 4.04 8 02899 紫金矿业 800,000 5,535,172.80 3.48 9 03998 波司登 1,500,000 5,277,407.40 3.32 10 000858 五 粮 液 27,000 4,569,210.00 2.88 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货 的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流 动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等 策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征， 运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金 融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团在报告编制日前一年内曾受到国家市场监 督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未 有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律 法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 1 存出保证金 7,053.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 266,675.44 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 273,729.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 252,830,709.70 报告期期间基金总申购份额 9,390,299.79 减：报告期期间基金总赎回份额 6,165,989.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 256,055,019.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 类别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220701- 20220930 62,312,936.19 - - 62,312,936.19 24.34% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方沪港深核心优势混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方沪港深核心优势混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 2022年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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