最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安灵活配置混合(320006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3021562 | ||||||||
| 基金代码 | 320006 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安灵活配置混合 基金主代码 320006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 05月 20日 报告期末基金份额总额 289,534,779.49份 投资目标 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上 获得超过比较基准的投资收益。 投资策略 本基金实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略,股票 投资策略,债券投资策略、存托凭证投资策略和权证投资策略 五部分组成。 （1）在资产配置方面,本基金自上而下进行,具体由类别资产 配置和行业资产配置组成。 （2）在股票投资方面,本基金综合运用优势企业增长策略、内 在价值低估策略、景气回归上升策略这三种策略构建股票组 合。 （3）在存托凭证投资方面，本基金将根据投资目标和股票投 资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证 的投资。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 （4）在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲 线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略 等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。 （5）在权证投资方面,本基金主要运用的策略包括:价值发现 策略、价差策略、对敲策略、卖出有担保的认购权证策略、买 入保护性的认沽权证策略等。作为辅助性投资工具,本基金会 结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。 业绩比较基准 60%×沪深 300指数＋40%×上证国债指数 风险收益特征 较高风险,较高收益。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 07月 01日-2022年 09月 30日） 1.本期已实现收益 -27,441,991.27 2.本期利润 -206,162,689.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.7093 4.期末基金资产净值 883,247,348.10 5.期末基金份额净值 3.051 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和 信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -18.94% 1.54% -8.90% 0.53% -10.04% 1.01% 过去六个月 -11.74% 1.46% -5.00% 0.71% -6.74% 0.75% 过去一年 -24.80% 1.52% -11.89% 0.71% -12.91% 0.81% 过去三年 45.98% 1.55% 6.24% 0.76% 39.74% 0.79% 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 过去五年 22.97% 1.44% 10.79% 0.77% 12.18% 0.67% 自基金合同生效起 至今 409.90% 1.26% 36.74% 0.95% 373.16% 0.31% 注：本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300指数＋40%×上证国债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张强 本基金基金经理 2017年 03 月 04日 - 11年 硕士，具有基金从业资 格。曾就职于中化招标 有限责任公司，任项目 经理，后就职于齐鲁证 券资产管理公司、民生 加银基金管理有限公 司，任研究员。2015年 6 月加入诺安基金管理 有限公司，任基金经理 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 助理。2017年 3月起任 诺安灵活配置混合型证 券投资基金基金经理， 2021年 9月起任诺安优 势行业灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守 了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善 了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其 投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥 有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限 划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建 立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员 和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时 间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资 指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各 投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照 价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于 银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投 资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证 各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经历了二季度的大幅反弹后，三季度市场急转直下，在美联储超预期加息、疫情反复、需求衰退等影 响下，市场持续震荡下跌，整体信心不足，情绪和博弈主导了市场运行，风格切换大行其道，市场波动很 大。对于价值投资者来说，投资股市最大的风险并不是股价的下跌，而是你的投资未来会不会出现永久性 的亏损。三季度的持续下跌较大程度上释放了风险，市场的风险收益比也更加具有吸引力，情绪和风格的 博弈终将会被公司基本面驱动所替代。基于对未来产业趋势的理解和判断，我们持续看好未来中国制造业 转型升级带来的巨大机会，同时我们对国内制造业产业链优势以及工程师红利所带来的全球竞争优势也保 持信心，越来越多的公司在激烈的市场竞争中正在脱颖而出，具备了更强的全球竞争力，之前基金报告中 也详细论述过这一点。报告期内本基金重点增持了汽车智能化相关公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为 3.051元，本报告期内基金份额净值增长率为-18.94%，同期业绩比较 基准收益率为-8.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 672,676,073.04 75.38 其中：股票 672,676,073.04 75.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 109,682,539.18 12.29 其中：债券 109,682,539.18 12.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 80,540,250.50 9.03 8 其他资产 29,431,693.77 3.30 9 合计 892,330,556.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 641,463,487.03 72.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,389,543.01 2.42 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,013.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 9,761,631.80 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 38,931.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00 S 综合 - - 合计 672,676,073.04 76.16 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601238 广汽集团 7,000,000 84,910,000.00 9.61 2 000625 长安汽车 6,000,000 75,360,000.00 8.53 3 002906 华阳集团 1,600,000 64,496,000.00 7.30 4 000661 长春高新 300,000 51,105,000.00 5.79 5 688665 四方光电 500,000 50,875,000.00 5.76 6 002466 天齐锂业 500,000 50,200,000.00 5.68 7 600276 恒瑞医药 1,189,900 41,765,490.00 4.73 8 600487 亨通光电 2,000,000 36,400,000.00 4.12 9 603297 永新光学 399,927 34,953,619.80 3.96 10 603197 保隆科技 696,980 30,750,757.60 3.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 109,682,539.18 12.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 109,682,539.18 12.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 1 113626 伯特转债 200,000 49,296,602.74 5.58 2 110056 亨通转债 250,000 34,316,095.89 3.89 3 113537 文灿转债 60,000 23,511,920.55 2.66 4 110085 通 22转债 20,000 2,557,920.00 0.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,222,666.41 2 应收证券清算款 27,695,612.88 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 513,414.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 29,431,693.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 113626 伯特转债 49,296,602.74 5.58 2 110056 亨通转债 34,316,095.89 3.89 3 113537 文灿转债 23,511,920.55 2.66 4 110085 通 22转债 2,557,920.00 0.29 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 单位：份 报告期期初基金份额总额 292,142,760.90 报告期期间基金总申购份额 10,494,627.13 减：报告期期间基金总赎回份额 13,102,608.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 289,534,779.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 诺安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安灵活配置混合型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤报告期内诺安灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基 金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |