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| 东方周期优选灵活配置混合(004244) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3021338 | ||||||||
| 基金代码 | 004244 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方周期优选灵活配置混合 基金主代码 004244 前端交易代码 004244 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 15 日 报告期末基金份额总额 49,312,910.13 份 投资目标 本基金利用经济周期理论，以投资时钟分析框架为基础，把握行业轮 换及不同经济周期下具有良好增长前景的优势行业带来的投资机会， 通过精选个股和有效的风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收 益。 投资策略 本基金利用经济周期理论，以投资时钟分析框架为基础，在合理配置 大类资产的前提下，把握行业轮换及不同经济周期下具有良好增长前 景的优势行业带来的投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，力 争获得超越业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 3页 共 15页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 -8,513,970.59 2.本期利润 -9,919,681.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1802 4.期末基金资产净值 35,256,442.32 5.期末基金份额净值 0.7150 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -20.51% 1.74% -9.02% 0.53% -11.49% 1.21% 过去六个月 -17.87% 1.78% -5.53% 0.71% -12.34% 1.07% 过去一年 -22.49% 1.60% -12.91% 0.71% -9.58% 0.89% 过去三年 -32.26% 1.49% 2.76% 0.75% -35.02% 0.74% 过去五年 -33.53% 1.40% 5.49% 0.76% -39.02% 0.64% 自基金合同 生效起至今 -28.50% 1.34% 11.83% 0.73% -40.33% 0.61% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 4页 共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 房建威 本基金的 基金经理 2022 年 7 月 5 日 - 7 年 浙江大学化学工艺硕士，7 年证券从业经 历。曾任上海华谊工程有限公司工程师、 德邦基金管理有限公司研究员、基金经 理。2021 年 3 月加盟本基金管理人，现 任东方周期优选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 张玉坤 本基金基 金经理 2021年 3月 22 日 2022年7月 13 日 11 年 清华大学化学工程与技术硕士，11 年证 券从业经历，曾任北京市凌怡科技公司炼 化业务咨询顾问，2011 年 5 月加盟本基 金管理人，曾任研究部研究员，权益投资 部研究员、投资经理、东方岳灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、东方价值挖 掘灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、东方区域发展混合型证券投资基金基 金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、东方支柱产业 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 东方周期优选灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 5页 共 15页 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方周期优选灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的 约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 6页 共 15页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，A股市场震荡回调，7-8 月相对平稳，9月跌幅较大。截至季度末，根据 Wind 数据 显示，上证综指收于3024.39点、季度跌幅10.03%，沪深300指数收于3804.89点、季度跌幅13.94%， 创业板指收于 2288.97 点、季度跌幅 17.32%，科创 50 指数收于 939.38 点、季度跌幅 13.87%。 根据 Wind 数据显示，申万一级行业指数中只有煤炭、综合为正收益，分别上涨 0.96%、0.21%； 公用事业、石油石化跌幅在 5%以内，分别为-4.39%、-4.93%；建筑材料跌幅最大，为-22.03%。 报告期内，我们从周期规律和基本面角度出发，寻找景气向上行业中具有核心竞争力的优秀 公司。本季度股票持仓结构保持稳定，减持了部分非银金融、电子半导体、工业金属等板块股票， 增持了新能源上游锂矿及相关材料等板块股票。 今年股票市场的投资是比较艰难的，疫情、地缘政治、美联储加息、大国博弈等多方因素都 对全球资本市场产生重大的影响，全球资本市场都在大幅波动、调整。近期 A 股弱势调整，目前 场内情绪进入冰点状态，主要指数接近 4 月份低点，估值优势开始显现；盈利的角度看，工业企 业库存处于去化阶段，盈利的底部也逐渐接近。考虑到近期国家对经济、地产等方面的强力政策 支持，我们并不悲观，资本市场的调整和波动是阶段性的。 展望四季度，我们继续看好景气周期板块的股价表现，企业盈利持续改善，对基建、地产等 领域的刺激政策已经开始发力。另一方面，新能源、半导体等新兴板块前期调整幅度较大，未来 成长空间广阔，有些细分子行业已极具投资价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日,本基金净值增长率为-20.51%，业绩比较基准收 益率为-9.02%，低于业绩比较基准 11.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续二十个工作日低于 五千万元的情况，持续期间为 2022 年 7 月 29 日至 2022 年 9 月 30 日。 §5 投资组合报告 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 7页 共 15页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 31,944,251.42 89.96 其中：股票 31,944,251.42 89.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,237,612.71 6.30 其中：债券 2,237,612.71 6.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,206,336.90 3.40 8 其他资产 122,554.81 0.35 9 合计 35,510,755.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 1,747,900.00 4.96 B 采矿业 3,720,460.00 10.55 C 制造业 25,505,441.42 72.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 970,450.00 2.75 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,944,251.42 90.61 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 8页 共 15页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002709 天赐材料 50,000 2,203,000.00 6.25 2 002466 天齐锂业 20,000 2,008,000.00 5.70 3 603799 华友钴业 30,000 1,930,200.00 5.47 4 000683 远兴能源 250,000 1,857,500.00 5.27 5 300037 新宙邦 40,000 1,675,200.00 4.75 6 003022 联泓新科 40,000 1,599,200.00 4.54 7 000762 西藏矿业 38,000 1,585,740.00 4.50 8 600549 厦门钨业 70,000 1,584,100.00 4.49 9 002597 金禾实业 40,000 1,515,200.00 4.30 10 600586 金晶科技 170,000 1,485,800.00 4.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,237,612.71 6.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,237,612.71 6.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22 国债 01 18,000 1,829,189.59 5.19 2 019664 21 国债 16 4,000 408,423.12 1.16 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 9页 共 15页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金所持有的远兴能源（000683.SZ）因存在如下违规行为而收到处罚： 根据中国证券监督管理委员会内蒙古监管局下发的《内蒙古远兴能源股份有限公司全面检查 报告》，你公司存在以下违规行为：2009 年 12 月 10 日，你公司将所持乌审旗蒙大矿业有限责任 公司（以下简称“蒙大矿业”）51%股权转让给中国中煤能源股份有限公司，协议约定 2009 年 6 月 30 日之后实际发生的、应当蒙大矿业承担的矿权价款由原股东方承担。转让前，你公司持有蒙 大矿业 85%的股权，转让后，持股比例变更为 34%。2021 年 1 月，乌审旗国有资产投资经营有限 责任公司（以下简称“乌审旗国资公司”）将蒙大矿业诉至鄂尔多斯市中级人民法院，要求蒙大矿 业补缴采矿权转让价款 21.06 亿元。2021 年 12 月 30 日，鄂尔多斯市中级人民法院作出一审判决， 判令蒙大矿业向乌审旗国资公司支付探矿权转让差额 22.24 亿元。2022 年 1 月 17 日，蒙大矿业 收到一审判决书。该诉讼对你公司的实际影响金额为 17.9 亿元，占公司 2020 年年末净资产的 14.78%。你公司未及时对该诉讼进行披露，亦未在 2021 年年报中披露，直至 2022 年 4 月 12 日， 才披露蒙大矿业涉及诉讼的有关情况和对公司可能造成的影响。深圳证券交易所予以监管关注处 罚。 本基金所持有的西藏矿业（000762.SZ）因存在如下违规行为而收到处罚： 2021 年 8 月 26 日，你公司披露《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂 项目的公告》，并提交股东大会审议。根据你公司 9 月 10 日披露的关注函回复公告，你公司于 8 月 18 日对该项目履行了董事会审批的前置程序。你公司在 8 月 20 日披露《股票交易异常波动的 公告》中称“公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于 筹划阶段的重大事项”，相关信息披露存在不准确、不及时的情形。2021 年 10 月 18 日，你公司 在组织投资者调研期间称公司“2021 年锂盐产量 4000 吨，2022 年 5000 吨，2023 年不低于 10000 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 10页 共 15页 吨，2024 年 17000 吨，2025 年至 2026 年不低于 30000 吨。”你公司在组织投资者调研期间发布了 未经披露的涉及公司经营的重大信息。深圳证券交易所予以监管关注处罚。 本基金所持有的金晶科技（600586.SH）因存在如下违规行为而收到处罚： 经查明，2022 年 7 月 22 日、8月 2日，山东金晶科技股份有限公司（以下简称金晶科技或公 司）披露监事亲属买卖股票构成短线交易及相关更正公告称，时任监事张家利配偶袁江萍于 2021 年 10 月 13 日至 2022 年 4 月 29 日期间存在买卖公司股票的情况。其中累计买入股数 162,100 股， 买入金额 1,441,480 元，累计卖出股数 179,400 股，卖出金额 1,691,806 元。上市公司董事、监 事、高级管理人员在 6 个月内买入公司股票又将其卖出的行为，构成短线交易。 经查明，山东金晶节能玻璃有限公司（以下简称金晶节能）系 2山东金晶科技股份有限公司 （以下简称金晶科技或公司）的控股股东，山东华亮玻璃技术有限公司（以下简称华亮玻璃）、山 东金晶格林防火玻璃有限公司（以下简称金晶格林）系公司实际控制人控制的企业，为公司关联 方。华亮玻璃、金晶节能、金晶格林与公司共用水（电）表，由公司与供水（电）公司统一结算， 公司按关联方使用量以成本价向关联方开具发票并收取款项，形成非经营性资金占用。上述非经 营性资金占用，2021 年期初，金晶格林的占用余额为 225.35 万元，占公司上一年末经审计净资 产的 0.05%，华亮玻璃、金晶节能无期初占用余额；2021 年度，华亮玻璃、金晶节能的累计发生 额为 400.56 万元，占公司上一年末经审计净资产的 0.09%，金晶格林无期间发生额；2021 年期末， 金晶格林的占用余额为 225.32 万元，占公司上一年末经审计净资产的 0.05%，华亮玻璃、金晶节 能无期末占用余额。公司直至 2022 年 4 月 13 日，在 2021 年年度报告及 2021 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来的情况汇总中才披露相关资金占用情况，并披露称公司已于 2022 年 4 月 12 日收回占用资金及利息。综上，公司为控股股东、实际控制人控制的企业代付款项，构成非 经营性资金占用，损害了公司利益。 根据中国证监会山东监管局出具的《关于对山东金晶科技股份有限公司、王刚、栾尚运采取 出具警示函措施的决定》（〔2021〕28 号）查明的事实及相关公告，山东金晶科技股份有限公司（以 下简称公司）及其实际控制人丁茂良、关联方淄博智联利泰贸易有限公司（以下简称智联利泰） 在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职务履行方面存在以下违规行为。 （一） 公司与关联方存在非经营性资金占用 2021 年 4 月 23 日，公司披露年审会计师事务所出具的公司控股股东及其关联方占用资金情 况的审核报告。上述报告显示，公司实际控制人控制的关联方智联利泰存在非经营性占用公司资 金的行为。2020 年度，公司及其子公司山东海天生物化工有限公司、山东金晶镀膜玻璃有限公司 向智联利泰提供 36,419.05 万元资金拆借款项，占公司上一年末经审计净资产的 8.93%。上述资 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 11页 共 15页 金占用期末余额 4,675.34 万元，占公司上一年末经审计净资产的 1.15%。公司同日披露，智联利 泰已在 2021 年 4 月 2 日前向公司归还全部款项及利息。因上述资金占用事项，公司 2020 年度内 部控制报告被出具带强调事项段的审计报告。 根据公司于 2021 年 6 月 19 日披露的问询函回复公告，上述关联资金的往来系与公司纯碱业 务相关，时任董事张明负责公司的纯碱业务及与之相关资金的调拨；时任董事长王刚、时任总经 理曹庭发知晓上述关联交易事项，未及时纠正；时任财务总监栾尚运负责资金统筹管理和财务风 险把控，未能及时就上述资金往来及占用事项履行汇报义务和监督职责；时任董事会秘书董保森 未能对上述资金往来及占用事项履行监督和信息披露之职责。2021 年 2-3 月，公司与实际控制人 丁茂良控制的关联方智联利泰在无交易实质的情况下，发生非经营资金往来，涉及金额 5,600 万 元，占公司上一年末经审计净资产的 1.28%。截至 2021 年 7 月 14 日，关联方归还了上述资金占 用款项。 （二） 公司发生日常关联交易，未及时履行信息披露义务 2018 年-2020 年，智联利泰与公司子公司发生纯碱采购购销业务。上述日常关联交易各年度 销售金额分别为 3,535.67 万元、5,658.51 万元、3,694.05 万元，分别占公司上一年末经审计净 资产的 0.84%、1.34%、0.91%，均达到应当通过临时公告予以披露的标准，但公司未及时披露， 直至 2021 年 6 月 19 日才在问询函回复公告中予以披露。 （三） 财务信息披露不准确 2021 年 2-3 月，公司未对向智联利泰转出的 5,600 万元款项进行账务处理，导致公司 2021 年第一季度报告披露的银行存款金额虚增 5,600 万元，占公司 2021 年第一季度报告中总资产的 0.54%。此外，公司将对某客户 2021 年 1 月发货的销售收入确认在 2020 年度，不符合公司收入确 认政策，导致公司 2020 年度收入虚增约 366 万元，占公司当年营业收入的 0.075%。 经查,你公司存在以下违规问题: （一）关联方资金往来未履行审批程序及信息披露义务 2020 年度,你公司与大股东附属企业淄博智联利泰贸易有限公司(以下简称智联利泰)发生非 经营性资金往来,累计发生额为 36,419.05 万元,截至 2021 年 4 月 2 日,关联方归还了全部资金和 利息,并在 2020 年年报中披露。2021 年 2-3 月,你公司与智联利泰发生非经营资金往来 5,600 万 元,截至 2021 年 7 月 14 日,关联方归还了上述款项。 你公司对上述关联方资金往来事项未履行审批程序,未及时披露信息,违反了《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、第四十八条的规定。 （二）财务信息披露不准确 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 12页 共 15页 1、银行存款披露金额不正确。2021 年 2-3 月,你公司对转款智联利泰 5,600 万元款项未进行 账务处理,导致你公司一季报披露的银行存款金额虚增 5,600 万元。 2、部分销售收入确认不符合公司收入确认原则。你公司将对某客户 2021 年 1 月发货的销售 收入确认在 2020 年度,不符合你公司收入确认政策,导致你公司 2020 年度收入虚增约 366 万元。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条规定。 你公司董事长王刚、财务总监栾尚运未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第三条的规定履行勤勉尽责义务,对上述问题负有主要责任。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有 关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基 金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资远兴能源主要基于以下原因：光伏和锂电等新能源行业快速发展，对原材料纯碱 形成较大需求，公司是国内最大的天然碱生产商，有望持续受益于行业需求提升。公司拟以现金 37.3 亿元对银根矿业进行增资，交易完成后，公司将持有银根矿业 60%的股权，实现对银根矿业 的控制。银根矿业规划配套建设年产780万吨纯碱和年产80万吨小苏打项目已取得项目备案文件， 项目稳步推进实施中。银根矿业项目打开了公司未来长期发展的空间。 本基金投资西藏矿业主要基于以下原因：公司抓住新能源市场机遇，积极推进盐湖开发进程： ①扎布耶一期优化项目计划扩产至 1 万吨锂精矿，今年计划生产锂精矿 9500 吨；②重启扎布耶二 期 1.2 万吨碳酸锂产线（9600 吨电碳+2400 吨工碳）项目投建，今年 6 月按计划节点开工建设， 预计于 2023 年 9 月运行投产；③与久吾高科签订百吨氢氧化锂中试技改合同，目前正在对不同工 艺路线进行验证，中试成功后，将推动万吨级氢氧化锂项目建设。此外，五年规划中公司确立了 总额 7.85 亿元的五项投资计划、61.51 亿元的固定资产投资规模，为资源开发、产业链布局提供 资金保障。随着新能源的发展，锂矿自愿成为行业紧缺环节，公司有望持续受益于行业供需红利。 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 13页 共 15页 本基金投资金晶科技主要基于以下原因：公司是国内纯碱、玻璃一体化企业，在技术和成本 方面优势明显。公司具备生产超白 TCO 能力，目前主要用于薄膜太阳能电池组件，钙钛矿电池市 场处于起步阶段。1）海外布局方面，马来西亚金晶布局 500T/D 薄膜光伏组件背板和面板玻璃生 产线各一条，为国际知名薄膜光伏组件生产商供货，其中深加工产线于 2021 年 7 月投产、背板生 产线于 22Q1 点火试生产并实现产品成功下线，面板生产线预期 2022 年内也将投入生产运营。2） 国内布局方面，2022 年 5 月 29 日，公司亦是国内首条 TCO 导电膜玻璃生产线在淄博正式投产， 年产 TCO 玻璃 1800 万平。除金晶外，目前 TCO 玻璃生产商主要为外资，如日本板硝子等，公司较 国内企业具备先发优势。未来随着薄膜电池的发展，TCO 玻璃将应该较大的发展空间，公司的发 展前景广阔。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,603.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 110,951.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 122,554.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 69,188,948.02 报告期期间基金总申购份额 7,954,704.49 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 14页 共 15页 减：报告期期间基金总赎回份额 27,830,742.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 49,312,910.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 878,604.14 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 878,604.14 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.78 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 东方周期优选灵活配置混合 2022 年第 3季度报告 第 15页 共 15页 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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