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| 财通资管鸿利中短债债券A(006542) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3021258 | ||||||||
| 基金代码 | 006542 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿利中短债债券 基金主代码 006542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月22日 报告期末基金份额总额 5,011,032,532.72份 投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点 投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、资 产支持证券投资策略；4、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期 存款利率(税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿利中短债债 券A 财通资管鸿利中短债债 券C 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 13页 下属分级基金的交易代码 006542 006543 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,475,155,080.23份 3,535,877,452.49份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 财通资管鸿利中短债 债券A 财通资管鸿利中短债 债券C 1.本期已实现收益 11,365,464.67 30,868,561.59 2.本期利润 9,116,798.69 26,448,840.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0076 4.期末基金资产净值 1,534,766,868.66 3,667,060,832.80 5.期末基金份额净值 1.0404 1.0371 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿利中短债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.84% 0.02% 0.84% 0.03% 0.00% -0.01% 过去六个月 1.94% 0.02% 1.55% 0.03% 0.39% -0.01% 过去一年 4.18% 0.03% 3.00% 0.03% 1.18% 0.00% 过去三年 11.78% 0.05% 9.06% 0.04% 2.72% 0.01% 自基金合同 生效起至今 15.71% 0.04% 12.21% 0.04% 3.50% 0.00% 财通资管鸿利中短债债券C净值表现 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 13页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.77% 0.02% 0.84% 0.03% -0.07% -0.01% 过去六个月 1.80% 0.02% 1.55% 0.03% 0.25% -0.01% 过去一年 3.88% 0.03% 3.00% 0.03% 0.88% 0.00% 过去三年 10.79% 0.05% 9.06% 0.04% 1.73% 0.01% 自基金合同 生效起至今 14.39% 0.04% 12.21% 0.04% 2.18% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 宫志 芳 本基金基金经理、财通资 管积极收益债券型发起式 证券投资基金、财通资管 鑫逸回报混合型证券投资 基金、财通资管鸿盛12个 月定期开放债券型证券投 资基金、财通资管双盈债 券型发起式证券投资基 金、财通资管鸿越3个月滚 动持有债券型证券投资基 金、财通资管稳兴增益六 个月持有期混合型证券投 资基金、财通资管双福9 个月持有期债券型发起式 2021- 12-01 - 12 武汉大学数理金融硕士， 中级经济师，2010年7月进 入浙江泰隆银行资金运营 部先后从事外汇交易和债 券交易；2012年3月进入宁 波通商银行金融市场部筹 备债券业务，主要负责资 金、债券投资交易，同时1 5年初筹备并开展贵金属 自营业务；2016年3月加入 财通证券资产管理有限公 司。 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 13页 证券投资基金和财通资管 稳兴丰益六个月持有期混 合型证券投资基金基金经 理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿利中短 债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从基本面来看，三季度经济延续弱修复态势。8月经济环比有所修复但依然偏弱，8 月制造业PMI回升0.4个点至49.4%，主要为新订单指数回升，而生产指数则持平前值， 产成品仍在加速去库。8月非制造业PMI回落1.2个百分点至52.6%，基本面较7月改善幅 度不大。 8月CPI同比上涨2.5%，较上月回落0.2个百分点；PPI同比上涨2.3%，较上月 继续大幅回落1.9个百分点，均低于市场预期。8 月社会融资规模2.43 万亿元，同比少 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 13页 增5593 亿元，数据高于市场一致预期；8 月末，M2 余额259.51 万亿元，M1 余额66.46 万亿元，M0 余额9.72 万亿元。从9月份各项高频数据来看，居民出行、房地产销售、 港口贸易等数据均未出现显著的环比改善。而从9月EPMI来看，读数环比微升0.3个点至 48.8%，仍然显著低于季节性水平。总体上看，9月经济景气边际改善但斜率偏平缓。 政策方面，财政政策进一步发力稳定经济，国常会再部署的3000亿元政策性开发性 金融工具已发行2500亿，为后续基建项目提供资本金支持。货币政策方面，8月央行超 预期下调MLF与OMO利率10bp，并非对称调降1年期LPR 5bp、5年期及以上LPR 10bp。9月 降息后，央行进入政策效果观察期，叠加海外货币收紧带来的汇率压力，并未进一步实 施降息操作。但基于国内基本面的情况看，货币政策宽松的窗口期并未关闭。 海外方面，欧美央行集体大幅加息，其中美联储9月议息会议宣布加息75bp，为年 内第三次以75bp的幅度加息。鲍威尔在新闻发布会上表示，经济回落与通胀率上升是治 理通胀过程中几乎必然的代价。受美联储加息等影响，人民币汇率贬值压力增加，使国 内金融市场普遍出现波动，目前央行已采用外汇存款准备金、远期售汇风准等工具管理 汇率。在国内基本面仍然偏弱、信贷投放情况不佳的背景下，或许尚不必担忧央行采用 收紧国内流动性的方式来应对贬值压力。 经过7月收益率大幅下行后，三季度债市有三波小调整，分别为8月初、8月末、9月 末，以3年中高等级信用债为例，每一波调整在10bp以内，在资金宽松的情况下，中短 债易下难上，但目前资金利率难再下台阶，后续四季度整体操作会偏谨慎。 9月季末市场资金较之前趋紧，我们于9月中上旬适时止盈获利部分中高评级债券及 利率债。9月后仍保持中性杠杆和中短久期，以票息和carry为主要策略，同时也抓住一 些波段机会增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿利中短债债券A基金份额净值为1.0404元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.84%，同期业绩比较基准收益率为0.84%；截至报告期末财 通资管鸿利中短债债券C基金份额净值为1.0371元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为0.77%，同期业绩比较基准收益率为0.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 13页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,418,732,134.00 99.36 其中：债券 6,418,732,134.00 99.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 32,369,822.44 0.50 8 其他资产 9,180,109.85 0.14 9 合计 6,460,282,066.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,015,419,058.33 19.52 其中：政策性金融债 872,515,202.44 16.77 4 企业债券 1,279,231,855.40 24.59 5 企业短期融资券 888,586,688.65 17.08 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 13页 6 中期票据 3,127,149,297.45 60.12 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 108,345,234.17 2.08 9 其他 - - 10 合计 6,418,732,134.00 123.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180211 18国开11 1,300,000 132,722,805.48 2.55 2 200315 20进出15 1,200,000 127,539,912.33 2.45 3 220306 22进出06 1,100,000 110,134,682.19 2.12 4 088018 08大唐债 1,000,000 104,129,342.47 2.00 5 220406 22农发06 1,000,000 100,644,821.92 1.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额 收益。 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 13页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值(元) 公允价值变 动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -679,825.24 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：期货投资本期收益为扣除相关税费后的金额。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。 在合规的前提下，对持仓利率债的利率波动风险进行适度对冲，降低利率波动风险。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内 曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国进出口银行在报告编制日前一年内曾 受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾 受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,187.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,168,921.89 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 13页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,180,109.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿利中短债债 券A 财通资管鸿利中短债债 券C 报告期期初基金份额总额 902,089,932.36 2,968,086,425.57 报告期期间基金总申购份额 899,506,897.13 1,746,729,096.38 减：报告期期间基金总赎回份额 326,441,749.26 1,178,938,069.46 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,475,155,080.23 3,535,877,452.49 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通资管鸿利中短债 债券A 财通资管鸿利中短债 债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 19,628,030.23 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 19,628,030.23 - 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 13页 额 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.39 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金管理人上海分公司住所于2022年8月2日变更至上海市虹口区东大 名路501号4503、4504室。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 13页 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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