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| 银河银信债券B(519666) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 302115 | ||||||||
| 基金代码 | 519666 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银信添利债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年07月01日起至09月30日止。 基金产品概况 基金简称 银河银信添利债券 场内简称 - 交易代码 519666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月14日 报告期末基金份额总额 221,626,953.50份 投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 下属两级基金的交易代码 519667 519666 下属两级基金的前端交易代码 - - 下属两级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属两级基金的份额总额 132,558,692.31份 89,068,261.19份 下属两级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 1．本期已实现收益 1,931,263.88 1,234,865.36 2．本期利润 3,104,176.98 2,183,417.18 3．加权平均基金份额本期利润 0.0226 0.0235 4．期末基金资产净值 137,001,468.51 91,569,058.33 5．期末基金份额净值 1.0335 1.0281 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银信添利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.47% 0.09% 1.40% 0.05% 1.07% 0.04% 银河银信添利债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.37% 0.09% 1.40% 0.05% 0.97% 0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自合同生效日起6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经、银河收益证券投资基金的基金经理 2011年8月25日 - 12 中共党员，经济学硕士。曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品研究工作，历任债券经理助理、债券经理等职务、银河收益证券投资基金的基金经理等职务，2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理，2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金三季度拟订的策略是：密切跟踪政策动向，即时兑现利率品种的波段投资收益，并逐步以中高评级城投债和短久期的资质较好的高收益债来加大组合杠杆，转债投资将以国企改革主题为主，加大其它明显获益于放松政策的相关品种的投资力度。 三季度国内经济数据表现孱弱，通胀水平持续低于预期，国内经济稳增长面临较大的压力。报告期内政策放松不断加码，诸如加大房地产消费贷款、放开房地产公司的融资及央行继续加大支农贷款的扶持力度、定向发放SLF和降低正回购利率20BP等等宽松政策的实施，都在不断向市场传递着稳经济的信号。 受资金面持续宽松及政策面相关改革推进的影响，权益市场做多情绪高涨，出现了连续三个月的上涨。转债受此影响整体表现突出。市场对经济预期的分歧导致债券市场利率品种波动较大。季末，中长期利率最终报收于年内新低水平。而信用债市场则大多延续了年初以来的上涨行情。交易所高收益债表现亮丽，在一些风险偏好较高的资产管理产品的需求推动之下，出现了持续的上涨。而银行间市场基于对信用风险和流动性的综合考虑，城投债仍然是上涨获益最大的品种。低评级的短融、中票则表现相对较弱。债券市场整体而言中长端品种涨幅优于短端，季末收益率曲线异常平坦。 报告期内，银信添利基金按照策略逐步减持了利率品种，增持了城投债，期间针对高评级的城投债和可转债做了波段操作。 报告期内基金的业绩表现 报告期内银河银信添利债券A净值增长2.47%，银河银信添利债券B净值增长2.37%，比较基准为1.40%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 302,803,027.52 73.75 其中：债券 302,803,027.52 73.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,537,334.56 1.59 7 其他资产 101,256,006.21 24.66 8 合计 410,596,368.29 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,039,000.00 8.77 其中：政策性金融债 20,039,000.00 8.77 4 企业债券 239,998,575.92 105.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,148,000.00 8.81 7 可转债 22,617,451.60 9.90 8 其他 - - 9 合计 302,803,027.52 132.48 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1280315 12玉环交投债 200,000 20,756,000.00 9.08 2 124040 12绍迪荡 200,000 20,380,000.00 8.92 2 124820 14济高债 200,000 20,380,000.00 8.92 3 1280388 12蒙路债 200,000 20,314,000.00 8.89 4 124822 14合滨投 200,000 20,224,000.00 8.85 5 124054 12株云龙 200,000 20,016,000.00 8.76 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金可投资品种范畴。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,960.65 2 应收证券清算款 2,115,920.74 3 应收股利 - 4 应收利息 8,852,380.85 5 应收申购款 90,271,743.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 101,256,006.21 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 10,903,000.00 4.77 2 113005 平安转债 6,238,650.00 2.73 3 128004 久立转债 1,437,087.52 0.63 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 报告期期初基金份额总额 184,594,919.13 96,404,596.84 报告期期间基金总申购份额 101,321,841.62 9,375,543.50 减:报告期期间基金总赎回份额 153,358,068.44 16,711,879.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 132,558,692.31 89,068,261.19 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件 2、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（http://www.galaxyasset.com）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：(021)38568888/400-820-0860 银河基金管理有限公司 2014年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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