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| 嘉合睿金混合A(005090) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020807 | ||||||||
| 基金代码 | 005090 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 12 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §10 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 13 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 13 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 14 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 14 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合睿金混合 基金主代码 005090 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月13日 报告期末基金份额总额 41,774,250.82份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的 长期、稳定增值。 投资策略 本基金将秉持战略和战术资产配置理念，通过稳健 管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降 低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资 于股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运 用股指期货等各种金融工具提高收益率。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合全价指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 下属分级基金的交易代码 005090 005091 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 14页 报告期末下属分级基金的份额总 额 17,564,204.09份 24,210,046.73份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 1.本期已实现收益 496,404.44 526,811.02 2.本期利润 -4,265,342.58 -5,944,245.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2324 -0.2277 4.期末基金资产净值 26,259,974.87 35,078,424.24 5.期末基金份额净值 1.4951 1.4489 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合睿金混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.29% 1.89% -8.81% 0.53% -5.48% 1.36% 过去六个月 -4.28% 1.61% -5.53% 0.71% 1.25% 0.90% 过去一年 -18.26% 1.42% -12.40% 0.71% -5.86% 0.71% 过去三年 78.01% 1.58% 1.37% 0.75% 76.64% 0.83% 自基金合同 生效起至今 90.72% 1.48% 2.43% 0.76% 88.29% 0.72% 嘉合睿金混合C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 14页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 -14.47% 1.89% -8.81% 0.53% -5.66% 1.36% 过去六个月 -4.67% 1.61% -5.53% 0.71% 0.86% 0.90% 过去一年 -18.92% 1.42% -12.40% 0.71% -6.52% 0.71% 过去三年 73.58% 1.58% 1.37% 0.75% 72.21% 0.83% 自基金合同 生效起至今 85.14% 1.48% 2.43% 0.76% 82.71% 0.72% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：1、本基金于 2019年 3月 13日由"嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投 资基金"转型而来。 2、截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 14页 注：1、本基金于 2019年 3月 13日由"嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投 资基金"转型而来。 2、截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李国 林 权益投资部总监，嘉合锦 鑫混合型证券投资基金、 嘉合锦程价值精选混合型 证券投资基金、嘉合锦明 混合型证券投资基金、嘉 合睿金混合型发起式证券 投资基金、嘉合稳健增长 灵活配置混合型证券投资 基金、嘉合锦元回报混合 2021- 05-28 - 24 年 浙江工商大学经济学硕 士，曾任上银基金管理有 限公司专户投资部总监兼 研究总监、上海凯石益正 资产管理有限公司投资总 监、凯石基金管理有限公 司投资事业部总监，2018 年加入嘉合基金管理有限 公司。 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 14页 型证券投资基金、嘉合磐 恒债券型证券投资基金的 基金经理。 注：1、李国林的“任职日期”为公告确定的任职日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年以来，A股市场震荡下行，波动较大，上证指数目前又一次回到了3000点附近。 可以说，目前的状况受到了内外部两方面的因素影响。内部因素是国内经济本身处在增 长中枢下行的趋势中，但是疫情的持续进一步加大了经济下行的压力。外部则是美国挑 动的针对与中国脱钩的全球经济格局重构，使得全球通胀压力有失控的迹象，欧洲爆发 能源危机，美联储在此背景下鹰声不断，加息力度加大，十年期美债收益率向上摸高4%。 这样的形势，是超过我们原先的预期的。尤其是通胀如此顽固持续如此之久。经济 走弱的预期和十年期美债利率的上升，使得成长股的估值受到分子分母双重压力。所以 三季度我们的净值受到了压力。 这是一段难熬的阶段。正如有夏天就有冬天，有白天就有黑夜。我们相信，走过去 就会迎来春天。 一是美国的通胀数据正在趋于下降，从6月份的9.1%下降至9月份的8.2%。考虑到11 月和12月美联储还有两次约125-150个基点的加息动作，和俄乌战争事实上不再升温恶 化的事实，我们判断美联储的加息已近尾声，4%水平的十年期美债收益率很大可能接近 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 14页 或者就是最高点，后期市场将更多地交易衰退而不是通胀的可能性越来越大。这将有助 于股市，尤其是有利于成长股。 二是中国经济虽然长期看增长中枢下台阶，但短期内的稳住和向上的势头正在显 现。这当然来自于政府的加杠杆--加大基建、稳地产等。随着疫情防控的不断优化，和 各地经济本身的压力所带来的优化动力，我们判断不会再有大规模的城市封控停摆的事 件，中国经济本身正在向正常状态恢复。中国的宏观调控政策是扩张的方向，流动性在 扩张，信用也在扩张，去库存的周期已在尾声，中长期贷款也在向上。 三是中国发展经济的方向不会变也变不了，而且中国经济与全球的关系会更加紧 密、更加广泛。因为我们的资源禀赋决定了我们是制造业大国，所需的能源原材料大部 分需要进口，产品需要出口，所以我们不可能与全球脱钩，这也决定了我们只会不断加 大对全球的开放力度。据统计，2022年1-8月，全国实际使用外资金额8927.4亿元人民 币，可比口径同比增长16.4%，折合1384.1亿美元，增长20.2%。虽然中美脱钩的说法甚 嚣尘上，但中美经贸关系非常紧密，互相需要，无法全面脱钩。中国在全球商品出口总 额中的占比从2019年的13%增至2021年底的15%。在全球付出如此严重的代价--通胀如此 严重，能源危机如此可怕的形势下，脱钩论正在破产。 我们认为，形势没有想象中的糟糕，形势正在好转。悲观的预期将在四季度被扭转。 我们将顺应“把发展经济的着力点放在实体经济上”的政策大方向，在中国的高端制造 业和实体类核心资产上加大力度，优选竞争格局较好、持续兑现高增长的行业龙头公司， 进行投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合睿金混合A基金份额净值为1.4951元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-14.29%，同期业绩比较基准收益率为-8.81%；截至报告期末嘉合睿金 混合C基金份额净值为1.4489元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-14.47%，同 期业绩比较基准收益率为-8.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 45,732,301.11 73.34 其中：股票 45,732,301.11 73.34 2 基金投资 - - 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 14页 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,006.00 4.81 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 13,570,385.69 21.76 8 其他资产 56,698.96 0.09 9 合计 62,359,391.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 125,268.00 0.20 C 制造业 43,691,477.44 71.23 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 480,735.00 0.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 1,220.67 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 14页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,433,600.00 2.34 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 45,732,301.11 74.56 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002594 比亚迪 23,400 5,897,034.00 9.61 2 300438 鹏辉能源 70,200 5,273,424.00 8.60 3 688390 固德威 15,865 4,490,270.95 7.32 4 600519 贵州茅台 1,800 3,370,500.00 5.49 5 002371 北方华创 11,800 3,285,120.00 5.36 6 603185 上机数控 22,600 3,048,740.00 4.97 7 688345 博力威 53,039 3,007,311.30 4.90 8 002335 科华数据 70,000 2,954,000.00 4.82 9 300750 宁德时代 6,100 2,445,429.00 3.99 10 688033 天宜上佳 85,409 1,925,972.95 3.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 14页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 50,104.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,594.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 56,698.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 14页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 报告期期初基金份额总额 21,392,457.62 29,359,397.26 报告期期间基金总申购份额 839,508.25 678,271.07 减：报告期期间基金总赎回份额 4,667,761.78 5,827,621.60 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 17,564,204.09 24,210,046.73 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页，共 14页 基金管理人股 东 3,484,197.06 8.34% 10,447,761.18 25.01% 自基金合 同生效之 日起不少 于3年 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 3,484,197.06 8.34% 10,447,761.18 25.01% 自基金合 同生效之 日起不少 于3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20220701 - 2 0220930 16,488,784.93 - - 16,488,784.9 3 39.47% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极 端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如 个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的 投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注 册的文件 二、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 三、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 四、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金变更注 册的文件 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 14页，共 14页 五、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金合同》 六、《嘉合睿金混合型发起式证券投资基金托管协议》 七、相关法律意见书 八、基金管理人业务资格批件、营业执照 九、基金托管人业务资格批件、营业执照 十、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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