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| 前海开源聚利一年持有混合A(013270) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020792 | ||||||||
| 基金代码 | 013270 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页，共13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源聚利一年持有混合 基金主代码 013270 基金运作方式 契约型其他开放式 基金合同生效日 2021年10月26日 报告期末基金份额总额 940,056,004.31份 投资目标 本基金在合理控制风险并保持基金资产良好的流动 性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现 基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下八方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏 观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期 所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向 等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险， 合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例，以争取提高投资组合的收益并控制 投资组合的风险。 2、股票投资策略 （1）A股股票投资策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法挖掘 优质的上市公司，构建股票投资组合。 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页，共13页 （2）港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资 者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上， 通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具 有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础 上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 7、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。 本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益 性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投 资策略进行套期保值，以获取超额收益。 8、融资业务的投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则， 在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提 下，本着谨慎原则，根据投资管理的需要参与融资 业务。若相关融资业务的法律法规发生变化，本基 金将从其最新规定。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+ 银行人民币活期存款利率（税后）×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页，共13页 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源聚利一年持有 混合A 前海开源聚利一年持有 混合C 下属分级基金的交易代码 013270 013271 报告期末下属分级基金的份额总 额 886,857,514.87份 53,198,489.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 前海开源聚利一年持 有混合A 前海开源聚利一年持 有混合C 1.本期已实现收益 -27,859,965.56 -1,668,882.87 2.本期利润 -151,317,688.71 -9,011,858.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1708 -0.1709 4.期末基金资产净值 653,678,483.30 39,174,750.28 5.期末基金份额净值 0.7371 0.7364 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源聚利一年持有混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -18.80% 1.18% -13.02% 0.72% -5.78% 0.46% 过去六个月 -8.76% 1.43% -11.14% 0.90% 2.38% 0.53% 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页，共13页 自基金合同 生效起至今 -26.29% 1.33% -20.50% 0.95% -5.79% 0.38% 前海开源聚利一年持有混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -18.83% 1.18% -13.02% 0.72% -5.81% 0.46% 过去六个月 -8.80% 1.43% -11.14% 0.90% 2.34% 0.53% 自基金合同 生效起至今 -26.36% 1.33% -20.50% 0.95% -5.86% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页，共13页 注：①本基金的基金合同于 2021年 10月 26日生效，截至 2022年 9月 30日止，本基 金成立未满 1年。 ②本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至 2022年 9月 30日，本基金建仓期结束未满 1年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 曲扬 本基金的基金经理、公司 副总经理、权益投资决策 委员会主席 2021- 10-26 - 14 年 曲扬先生，清华大学博士 研究生。历任南方基金管 理有限公司研究员、基金 经理助理、南方全球精选 基金经理，2009年11月至2 013年1月担任南方基金香 港子公司投资经理助理、 投资经理。2014年7月加入 前海开源基金管理有限公 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页，共13页 司，现任公司副总经理、 权益投资决策委员会主 席。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度国内疫情有所反复，经济增长存在压力。美联储为应对通胀上行风险， 大幅加息，全球经济衰退预期上升。三季度A股市场震荡下行，沪深300指数下跌-15.16%。 港股市场持续下跌，恒生指数下跌-21.21%。本基金重点配置了A股和港股中高端消费、 电动车、医疗、财富管理、电力运营、互联网等方向的标的。本基金持仓将以A股和港 股中朝阳行业的优质公司为主，力争获得持续稳定的超额回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源聚利一年持有混合A基金份额净值为0.7371元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为-18.80%，同期业绩比较基准收益率为-13.02%；截至报告期 末前海开源聚利一年持有混合C基金份额净值为0.7364元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为-18.83%，同期业绩比较基准收益率为-13.02%。 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页，共13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 643,612,083.31 92.66 其中：股票 643,612,083.31 92.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 47,209,825.41 6.80 8 其他资产 3,809,449.01 0.55 9 合计 694,631,357.73 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为216,890,527.55元，占资产 净值比例31.30%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,156,796.00 2.33 C 制造业 324,740,331.65 46.87 D 电力、热力、燃气及水生 - - 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页，共13页 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 10,365,732.00 1.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 269,740.54 0.04 J 金融业 45,939,639.28 6.63 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 29,122,925.00 4.20 M 科学研究和技术服务业 24,767.35 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 70,309.44 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 426,721,555.76 61.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 通讯 27,202,443.93 3.93 非必需消费品 9,735,446.42 1.41 材料 16,175,683.29 2.33 公用事业 163,776,953.91 23.64 合计 216,890,527.55 31.30 注：以上分类采用彭博行业分类标准(BICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 36,900 69,095,250.00 9.97 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页，共13页 2 300750 宁德时代 159,700 64,022,133.00 9.24 3 002594 比亚迪 225,400 56,803,054.00 8.20 3 01211 比亚迪股份 17,000 2,988,993.31 0.43 4 00836 华润电力 5,200,000 57,377,673.60 8.28 5 601689 拓普集团 766,400 56,560,320.00 8.16 6 00902 华能国际电力 股份 17,500,000 54,130,734.00 7.81 7 300059 东方财富 2,607,244 45,939,639.28 6.63 8 02380 中国电力 11,000,000 31,139,869.20 4.49 9 601888 中国中免 146,900 29,122,925.00 4.20 10 00700 腾讯控股 112,900 27,202,443.93 3.93 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页，共13页 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 193,368.88 2 应收证券清算款 2,800,313.00 3 应收股利 767,125.63 4 应收利息 - 5 应收申购款 48,641.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,809,449.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页，共13页 前海开源聚利一年持有 混合A 前海开源聚利一年持有 混合C 报告期期初基金份额总额 885,179,792.84 52,242,427.88 报告期期间基金总申购份额 1,677,722.03 956,061.56 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 886,857,514.87 53,198,489.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 设立的文件 （2）《前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第13页，共13页 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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