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| 前海开源惠盈39个月定开债券(009894) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020778 | ||||||||
| 基金代码 | 009894 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页，共12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10 月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源惠盈39个月定开债券 基金主代码 009894 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年08月24日 报告期末基金份额总额 5,280,215,925.49份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期策略，投资 于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封 闭期的固定收益类工具，力求实现基金资产的 稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。封闭期 内，本基金采用买入并持有到期投资策略，所 投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有 到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于 封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债 券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或 持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到 期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持 有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在 不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页，共12页 期的固定收益类品种进行处置。 1、资产配置策略 每个封闭期的建仓期内，基金综合运用定性和 定量的分析手段，在充分研究宏观经济因素的 基础上，判断宏观经济周期所处阶段和未来发 展趋势。本基金将依据经济周期理论，结合对 证券市场的研究、分析和风险评估，分析未来 一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风 险和收益预期，评估相关投资标的的投资价值， 制定本基金在固定收益类资产之间的配置比 例。 2、债券投资策略 本基金由于采用买入并持有策略，在债券投资 上持有剩余期限（或回售期限）不超过基金剩 余封闭期的债券品种。同时，由于本基金将在 建仓期内完成组合构建，并在封闭期内保持组 合的稳定，因此，个券精选是本基金投资策略 的重要组成部分。 3、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以 及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及 法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大 杠杆进行投资操作。 4、现金管理 为保证基金资产在开放前可完全变现，本基金 严格采用持有到期策略，投资于到期日（或回 售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债 券回购和银行存款等。 5、再投资策略 封闭期内，本基金持有的债券将获得一些利息 收入，对于这些利息收入，本基金将再投资于 剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭 期的债券，并持有到期。如果付息日距离封闭 期末较近，本基金将对这些利息进行流动性管 理。 6、证券公司短期公司债券投资策略 本基金对证券公司短期公司债券的投资仅限于 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页，共12页 到期日在封闭期结束之前的品种。本基金将通 过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、 公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短 期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对 证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值 评估。 7、资产支持证券的投资策略 本基金对资产支持证券的投资仅限于到期日在 封闭期结束之前的品种。本基金通过对资产支 持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付 比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资 产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充 分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投 资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规 模并进行分散投资，以降低风险。 （二）开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份 额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开 放期将保持资产适当的流动性，以满足当时市 场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风 险，做好流动性管理。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封 闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融 机构三年期定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页，共12页 1.本期已实现收益 49,287,472.05 2.本期利润 49,287,472.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 4.期末基金资产净值 5,291,532,893.95 5.期末基金份额净值 1.0021 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.93% 0.01% 0.96% 0.01% -0.03% 0.00% 过去六个月 1.83% 0.01% 1.91% 0.01% -0.08% 0.00% 过去一年 3.57% 0.01% 3.80% 0.01% -0.23% 0.00% 自基金合同 生效起至今 7.33% 0.01% 8.00% 0.01% -0.67% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页，共12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李炳 智 本基金的基金经理 2020- 08-24 - 11 年 李炳智先生，工商管理硕 士。2011年6月至2013年2 月担任天津信唐货币经纪 有限公司货币经纪人，20 13年3月至2016年5月担任 中航证券投资经理助理、 交易员。2016年5月加盟前 海开源基金管理有限公 司，现任公司固收综合团 队基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页，共12页 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济继续分化，疫情也有反复，出口、基建相对强势，地产、消费相对 弱势，尤其是地产下行压力依然较大，带动整体经济增长动能较弱；央行意外降息，银 行间政策利率下行，实际利率依然维持，债券收益大幅下行，后在刺激政策预期加强、 海外通胀上行、美联储大幅加息、美债上行、汇率贬值等利空下略有回调，但整体收益 仍下行。 本组合运作期内，继续坚持持有至到期策略，通过合理安排回购压低融资利率，获 得了相对稳健的票息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源惠盈39个月定开债券基金份额净值为1.0021元，本报告期 内，基金份额净值增长率为0.93%，同期业绩比较基准收益率为0.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页，共12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,183,600,191.14 99.97 其中：债券 7,183,600,191.14 99.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,025,349.67 0.03 8 其他资产 - - 9 合计 7,185,625,540.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页，共12页 3 金融债券 7,183,600,191.14 135.76 其中：政策性金融债 7,183,600,191.14 135.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,183,600,191.14 135.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180413 18农发13 50,700,000 5,238,471,486.8 8 99.00 2 200313 20进出13 17,800,000 1,785,350,216.6 5 33.74 3 130247 13国开47 1,500,000 159,778,487.61 3.02 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页，共12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除“13国开47（证券代码130247）”、“18 农发13（证券代码180413）”、“20进出13（证券代码200313）”外其他证券的发行主 体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 无。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,280,214,768.48 报告期期间基金总申购份额 1,157.01 减：报告期期间基金总赎回份额 - 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页，共12页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,280,215,925.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701 - 2 0220930 1,499,999,00 0.00 0.00 0.00 1,499,999,00 0.00 28.41% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛 售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管 理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者 赎回业务办理； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 个别投资者大额赎回后，若本基金连续60个工作日出现基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金 合并、终止基金合同、持续运作等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决，其他投资者可能面临相应 风险； 另外，个别投资者大额赎回后，若截至某个开放期最后一日日终，基金资产净值加上基金开放期最后一日 交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万 元或基金份额持有人数量不满200人的，基金管理人可决定暂停运作，其他投资者可能面临相应风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页，共12页 本报告期内，本基金进行了2022年度第三次收益分配，收益分配情况的具体内容详 见基金管理人于2022年9月21日在中国证监会规定媒介发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资 基金设立的文件 （2）《前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的 原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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