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| 前海开源乾利定期开放债券(006949) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020768 | ||||||||
| 基金代码 | 006949 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页，共12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源乾利定期开放债券 基金主代码 006949 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019年01月29日 报告期末基金份额总额 5,779,932,629.36份 投资目标 本基金在严格控制投资风险的前提下，力争为 投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资 回报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金在封闭期内的投资策略主要有以下三个 方面内容： 1、资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定 量的分析手段，在充分研究宏观经济因素的基 础上，判断宏观经济周期所处阶段和未来发展 趋势。本基金将依据经济周期理论，结合对证 券市场的研究、分析和风险评估，分析未来一 段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险 和收益预期，评估相关投资标的的投资价值， 制定本基金在各大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页，共12页 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策 略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、 息差策略、中小企业私募债券投资策略、证券 公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。 3、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、 违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的 数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价， 在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市 场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益 较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规 模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （二）开放期投资策略 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性， 本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前 提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通 过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流 动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽 量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 53,011,549.46 2.本期利润 53,481,347.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 4.期末基金资产净值 6,388,318,696.23 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页，共12页 5.期末基金份额净值 1.1053 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.85% 0.02% 0.73% 0.05% 0.12% -0.03% 过去六个月 1.85% 0.02% 1.03% 0.04% 0.82% -0.02% 过去一年 3.32% 0.02% 1.73% 0.05% 1.59% -0.03% 过去三年 10.08% 0.03% 3.81% 0.07% 6.27% -0.04% 自基金合同 生效起至今 12.38% 0.04% 4.03% 0.06% 8.35% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页，共12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王旭 巍 本基金的基金经理、公司 董事总经理 2019- 01-29 - 25 年 王旭巍先生，硕士研究生， 历任宏达期货经纪有限公 司营业部总经理、中信证 券股份有限公司投资经 理，2003年至2010年担任 华宝兴业基金管理有限公 司基金经理，2010年3月至 2016年9月担任信诚基金 管理有限公司固定收益总 监、基金经理。现任前海 开源基金管理有限公司董 事总经理。 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页，共12页 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年三季度国际、国内经济形势依然严峻复杂。国际方面，俄乌冲突有升级趋势； 欧洲能源危机愈演愈烈；欧美等国通胀渐成顽疾，不得不暴力加息，在遏制通胀的同时， 增强了经济衰退预期；三季度以G7为代表的西方发达国家股市下跌、无风险基准利率大 幅上行。国内方面，社融、工业增加值、PMI等宏观经济指标均有所改善，但经济仍处 于弱修复状态，地产和消费不见起色，新冠疫情在各地时有反复对经济复苏造成干扰。 为此，中国央行八月中旬意外降息、九月末国家层面连续出台多项房地产救市措施，政 策指向十分明显。 组合管理方面，截止三季度末本基金组合久期为1.1、资金杠杆109%左右，较二季 度末略有提升；资产配置仍以高信用等级、高流动性、短期限的信用债为主。八月降息 之后，中国十年期国债收益率向下突破2016年的低点、中美十年期国债利差扩大到负100 个基点以上，对人民币汇率和外汇储备构成压力，我们判断利率不具备继续大幅下行空 间，但同时由于经济复苏任务艰巨，利率上行也受到制约，债券市场后市呈窄幅震荡可 能性大。 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页，共12页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源乾利定期开放债券基金份额净值为1.1053元，本报告期内， 基金份额净值增长率为0.85%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,950,340,112.00 99.93 其中：债券 6,704,747,607.90 96.40 资产支持证券 245,592,504.10 3.53 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,896,272.63 0.07 8 其他资产 20,949.14 0.00 9 合计 6,955,257,333.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页，共12页 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,728,545,271.24 27.06 其中：政策性金融债 278,634,041.09 4.36 4 企业债券 1,579,158,762.97 24.72 5 企业短期融资券 101,878,739.73 1.59 6 中期票据 2,544,604,795.06 39.83 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 750,560,038.90 11.75 9 其他 - - 10 合计 6,704,747,607.90 104.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102281292 22汇金MTN003 4,000,000 404,462,728.77 6.33 2 1828002 18农业银行二级 01 3,300,000 340,465,249.32 5.33 3 175987 21国君G1 3,000,000 309,244,865.76 4.84 4 1728021 17工商银行二级 01 2,700,000 281,338,298.63 4.40 5 1928022 19兴业银行二级 01 2,600,000 269,173,726.03 4.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 169977 20工鑫3A 1,000,00 0 103,271,150.6 8 1.62 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页，共12页 2 136928 链融56A1 1,000,00 0 101,672,564.3 8 1.59 3 136916 恒煦04A1 400,000 40,648,789.04 0.64 注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除“19兴业银行二级01（证券代码 1928022）”、“17工商银行二级01（证券代码1728021）”、“18农业银行二级01（证 券代码1828002）”外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页，共12页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,949.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 20,949.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,779,932,638.49 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 9.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,779,932,629.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页，共12页 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.17 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.17% 10,000,000.00 0.17% - 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 0.17% 10,000,000.00 0.17% - 注：上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701 - 2 0220930 5,769,930,13 4.82 0.00 0.00 5,769,930,13 4.82 99.83% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛 售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管 理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者 赎回业务办理； 前海开源乾利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页，共12页 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 本基金基金合同生效三年后继续存续的，个别投资者大额赎回后，若连续60个工作日出现基金份额持有人 低于200人或基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会， 其他投资者可能面临相应风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金设立的文件 （2）《前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公 告的原稿 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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