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| 前海开源弘泽债券A(005301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020741 | ||||||||
| 基金代码 | 005301 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页，共14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10 月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源弘泽债券 基金主代码 005301 基金运作方式 契约型发起式开放式 基金合同生效日 2020年09月01日 报告期末基金份额总额 757,942,945.89份 投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动 的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准 的长期稳定投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下6个方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经 济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未 来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评 估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和 现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以 及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中， 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页，共14页 根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在 基金投资组合中的比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同 时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 可转换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资 策略等积极投资策略。 3、股票投资策略 股票的收益由股息收入和资本利得组成，股息收入 是实现投资回报的重要形式，也是投资者衡量上市 公司投资价值的重要指标。本基金将从定性和定量 两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业 发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新 能力等多种因素，定量方面主要考量上市公司财务 状况、盈利能力，通过比较分析各优质上市公司的 增长潜力和股息支付能力等，精选出具有高盈利能 力、高现金分红的上市公司股票构建股票投资组合， 并对股票投资组合优先采用等权重的方式投资。本 基金也将根据市场行情变化及实际投资需要进行动 态灵活调整。 另外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联 互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机 构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本 基金将从港股通标的股票中精选出连续分红、股息 率高且盈利持续的港股纳入本基金的股票投资组 合。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上， 通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具 有比较优势的存托凭证进行投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本 基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页，共14页 行分散投资，以降低流动性风险。 6、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。 本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益 性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投 资策略进行套期保值，以获取超额收益。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资 管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要 求的变化。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×1 0%+恒生高股息率指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源弘泽债券A 前海开源弘泽债券C 下属分级基金的交易代码 005301 005302 报告期末下属分级基金的份额总 额 739,428,326.01份 18,514,619.88份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 前海开源弘泽债券A 前海开源弘泽债券C 1.本期已实现收益 3,784,280.24 56,508.26 2.本期利润 3,177,387.17 26,488.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0051 0.0022 4.期末基金资产净值 1,167,750,203.55 28,911,615.57 5.期末基金份额净值 1.5793 1.5616 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页，共14页 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源弘泽债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.34% 0.01% -2.29% 0.18% 2.63% -0.17% 过去六个月 0.86% 0.01% -1.55% 0.21% 2.41% -0.20% 过去一年 -1.82% 0.17% -1.15% 0.23% -0.67% -0.06% 自基金合同 生效起至今 -3.68% 0.25% 4.78% 0.21% -8.46% 0.04% 前海开源弘泽债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.24% 0.01% -2.29% 0.18% 2.53% -0.17% 过去六个月 0.66% 0.01% -1.55% 0.21% 2.21% -0.20% 过去一年 -2.21% 0.17% -1.15% 0.23% -1.06% -0.06% 自基金合同 生效起至今 -4.48% 0.24% 4.78% 0.21% -9.26% 0.03% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页，共14页 注：2020年 9月 1日（含当日）起，本基金转型为"前海开源弘泽债券型发起式证券投 资基金"。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页，共14页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 李炳 智 本基金的基金经理 2020- 07-23 - 11 年 李炳智先生，工商管理硕 士。2011年6月至2013年2 月担任天津信唐货币经纪 有限公司货币经纪人，20 13年3月至2016年5月担任 中航证券投资经理助理、 交易员。2016年5月加盟前 海开源基金管理有限公 司，现任公司固收综合团 队基金经理。 陆琦 本基金的基金经理、公司 金融工程部执行总监 2021- 07-19 2022- 08-08 11 年 陆琦先生，南京大学硕士 研究生。2011年至2015年 任南方基金管理有限公司 风险管理部量化分析高级 经理，2015年10月加盟前 海开源基金管理有限公 司，现任公司金融工程部 执行总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页，共14页 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济继续分化，疫情也有反复，出口、基建相对强势，地产、消费相对 弱势，尤其是地产下行压力依然较大，带动整体经济增长动能较弱；央行意外降息，银 行间政策利率下行，实际利率依然维持，债券收益大幅下行，后在刺激政策预期加强、 海外通胀上行、美联储大幅加息、美债上行、汇率贬值等利空下略有回调，但整体收益 仍下行。 本组合继续坚持稳健的票息策略，持仓以短久期利率和高等级信用债为主，运作期 内运作平稳，获得了相对稳定的票息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源弘泽债券A基金份额净值为1.5793元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为0.34%，同期业绩比较基准收益率为-2.29%；截至报告期末前海开 源弘泽债券C基金份额净值为1.5616元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.24%， 同期业绩比较基准收益率为-2.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有 人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,332,570,492.19 99.84 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页，共14页 其中：债券 1,332,570,492.19 99.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,169,687.43 0.16 8 其他资产 4,596.31 0.00 9 合计 1,334,744,775.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 181,867,144.24 15.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 409,313,165.48 34.20 其中：政策性金融债 348,120,547.94 29.09 4 企业债券 40,447,452.06 3.38 5 企业短期融资券 394,201,535.89 32.94 6 中期票据 306,741,194.52 25.63 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,332,570,492.19 111.36 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页，共14页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 042280209 22电网CP003 900,000 90,811,785.21 7.59 2 220014 22附息国债14 900,000 90,397,578.08 7.55 3 220408 22农发08 900,000 89,898,780.82 7.51 4 012282527 22中电投SCP020 800,000 80,285,663.56 6.71 5 101901567 19铁道MTN001 700,000 72,206,917.81 6.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页，共14页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除“22农发08（证券代码220408）”外其 他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,004.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 591.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,596.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源弘泽债券A 前海开源弘泽债券C 报告期期初基金份额总额 540,458,830.51 6,400,876.32 报告期期间基金总申购份额 199,121,298.78 12,211,374.77 减：报告期期间基金总赎回份额 151,803.28 97,631.21 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页，共14页 报告期期末基金份额总额 739,428,326.01 18,514,619.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 前海开源弘泽债券A 前海开源弘泽债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 5,421,329.84 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 5,421,329.84 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 29.28 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 5,421,329.84 0.72% 5,421,329.84 0.72% 不少于三 年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 666.89 0.00% 0.00 0.00% - 合计 5,421,996.73 0.72% 5,421,329.84 0.72% 不少于三 年 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第13页，共14页 注：本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、 基金管理人股东、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701 - 2 0220930 169,271,607.7 8 120,524,888.5 1 0.00 289,796,496. 29 38.23% 2 20220701 - 2 0220818 121,257,641.7 5 6,218,734.32 0.00 127,476,376. 07 16.82% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛 售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管 理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者 赎回业务办理； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 个别投资者大额赎回后，若本基金基金合同生效日或者发起资金申购的基金份额被确认之日孰晚日起满三 年后的对应日基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，其他投资者可能面临相应风险； 本基金基金合同生效日或者发起资金申购的基金份额被确认之日孰晚日起三年后继续存续的，个别投资者 大额赎回后，若连续60个工作日出现基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金 份额持有人大会进行表决，其他投资者可能面临相应风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整 困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金进行了2022年度第二次收益分配，收益分配情况的具体内容详 见基金管理人于2022年9月21日在中国证监会规定媒介发布的相关公告。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金设立 的文件 （2）《前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金合同》 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第14页，共14页 （3）《前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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